El Stop Loss ya no funciona: perder es perder. - página 6

 
Dmitiry Ananiev:

Deberá familiarizarse con la terminología generalmente aceptada y el mecanismo de ejecución de las transacciones.
Para ejecutar una operación, se envía una orden (orden de mercado) para abrir una operación en el mercado. Así que esta orden requiere un CS. Por eso no se ejecutó la operación.

En este caso no verá una orden de mercado en la pila.

¿Ignoras los hechos? Una orden de cierre de contador no necesita una GO adicional. Familiarícese con los términos - ya lo he hecho antes

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias de comercio

Aletas en la pila - tratando de entender lo que pasó por las garrapatas

Aleksey Vyazmikin, 2019.04.20 17:25

Leí sobre las cotizaciones indicativas aquí- se aclaró, en general es un tipo de comercio separado, es decir, no es nuestro caso - lo excluimos por ahora.

Ciudadanos, ¿por qué discuten sobre los tipos de orden (categorías) cuando está claramente establecido en el reglamento?

7.10. Una Orden enviada al Sistema de Negociación debe contener una referencia a una categoría:

- Orden Limitada - Orden que prevé la ejecución de una Operación de Futuros al precio/valor del diferencial especificado en la Orden o al mejor precio/valor del diferencial, y permite la ejecución parcial. La parte no ejecutada de la orden permanece en la cola como una orden activa separada y conserva los parámetros de tiempo de su colocación inicial en la cola de órdenes activas;

- una Orden de mercado que permite la ejecución parcial se refiere a una Orden ejecutada en el momento del anuncio al precio/valor de spread especificado en la Orden o al mejor precio/valor de spread en el volumen de la Orden (si el volumen de la Orden es menor o igual al volumen total de las Órdenes Activas coincidentes con el precio/valor de spread no peor que el precio/valor de spread especificado en la Orden) o en el volumen de las Órdenes Activas especificadas (si el volumen de la Orden supera el volumen de las Órdenes Activas especificadas). La parte no ejecutada de la Orden será inmediatamente eliminada por la Bolsa del Sistema de Negociación;

- una Orden de mercado que no permita la ejecución parcial, se entenderá como una Orden ejecutada en el momento del anuncio al precio/valor del spread especificado en la Orden o al mejor precio/valor del spread en el volumen de la Orden (si la Orden no puede ser ejecutada en su totalidad, será inmediatamente eliminada por la Bolsa del Sistema de Negociación).

Si en el momento del anuncio de una Orden de mercado que permite la ejecución parcial entre las contraórdenes activas con el precio no peor que el precio especificado en la Orden, hay una Orden / Órdenes con el mismo TIN (o código que lo sustituya) que en la Orden de mercado especificada, entonces la Orden de mercado especificada se ejecutará en el volumen que no exceda el volumen total de las contraórdenes activas que sean las mejores en relación con la mejor Orden activa con el mismo TIN (o código que lo sustituya).

Las ofertas limitadas pueden ser específicas o no específicas. Las ofertas de mercado sólo pueden ser desatendidas.


 
Aleksey Vyazmikin:

¿Ignoras los hechos? Una contra-solicitud de cierre no requiere un CS adicional. Familiarícese con los términos - ya lo he hecho antes


¿Y qué tipo de orden se envía cuando se activa un Stop Loss? ¿En qué línea de su cita está escrito?

2. ¿Quién le ha dicho que una contraorden no necesita una SE adicional? Por ejemplo, el precio se estaba moviendo en contra de su posición y luego la liquidez cae drásticamente, lo que no es raro para los instrumentos menos líquidos.

Su oferta final debe coincidir con la misma contraoferta. De lo contrario, la operación no se llevará a cabo. Por lo tanto, si la orden opuesta se mantendrá muy lejos, entonces para la ejecución de dicha transacción se requerirá dinero para cubrir la pérdida de la posición actual y la pérdida en un nuevo acuerdo que tendrá lugar en su orden. Se trata de una descripción exagerada, pero en realidad puede ocurrir.

3. Estás discutiendo por discutir. La bolsa no es forex. Hay trampas en todas partes. Estudiadlos primero. Comercia en la demo.
Citas unas citas ridículas que no determinan cómo se activa el stoploss. Y no das ninguna cifra.

 

Te lo explicaré en pocas palabras.

Digamos que tienes 100 rublos y un apalancamiento de 1:10. Compras un activo por 2 contratos a 100. Entonces se produce un colapso en la bolsa y el precio del activo Lust, es decir, la última operación por ejemplo = 80. Y el precio de oferta = 20. Tienes un stop loss en 70. Y el siguiente flipper entra = 60. Al mismo tiempo, la oferta sigue siendo = 20. Ha activado un stop loss. Que debería activarse a precio = 20. Como resultado, usted tiene un déficit de 160 rublos en el resultado de la transacción y su saldo resulta - menos 60 rublos. Naturalmente, el mercado de divisas le exigirá que compense las pérdidas de su operación. Y tú, estúpidamente, no tendrás esos 60 rublos. ¿Qué hacer? Para evitar que te pongas en esa situación, se te ocurrió el CS.

 
Dmitiry Ananiev, tengo que dejar la conversación ociosa con un hombre que cita de los documentos oficiales de la bolsa como "de izquierda", que no ve los números reales en la rama y que ignora o no quiere entender lo que se escribe y escupe, que no se comunica de manera constructiva, por desgracia no es interesante e improductivo para discutir. Vuelva a leer el hilo, preste atención a los comentarios de los demás participantes en el hilo, haga un esfuerzo por comprender la situación y entonces quizá podamos volver a dialogar.
 

No hay ninguna palabra "Stop Loss" en sus comillas. Sólo hay una clasificación de órdenes. ¿Cuál era el objetivo de esa cita? ¿Por qué le has puesto comillas indicativas?

¿Has oído hablar de las cadenas de lógica? Yo, por mi parte, no veo ninguna lógica en sus citas.

En general, resuélvelo por tu cuenta si quieres. Espero ver los resultados de sus investigaciones en este hilo.

 
Dmitiry Ananiev:

No hay ninguna palabra "stoploss" en sus comillas. Sólo existe la clasificación de los pedidos. ¿Cuál era el objetivo de esta cita en particular? ¿Por qué le has puesto comillas indicativas?

¿Has oído hablar de las cadenas de lógica? Yo, por mi parte, no veo ninguna lógica en sus citas.

En general, resuélvelo por tu cuenta si quieres. Espero ver los resultados de sus investigaciones en este hilo.

Hay un documento "Reglas de la negociación organizada en el mercado de derivados de la Bolsa de Moscú" - lo cito y no hay ningún concepto de Stop Loss, por lo que le di una lista de aplicaciones que se envían realmente a la Bolsa, incluyendo una "orden de mercado", que se ejecuta Stop Loss, que sirve como una orden condicional diferida al corredor para implementar la operación de comercio en el mercado.

Sorprendentemente, no veo ninguna respuesta lógica a mis posts, más bien un deseo de torcer la línea y no ver las nuevas circunstancias que se te explicaron antes.

No ha contribuido de ninguna manera al procedimiento, no ha encontrado ningún documento, no ha podido dar su valoración de la situación, así que sólo me siento frustrado por haber intentado en vano llegar a un diálogo constructivo.

 

Una vez más, no hay órdenes de mercado, ni stop loss, ni take profit. ¡Todo esto es jerga!
En el sistema central de la bolsa, sólo hay órdenes pendientes. Y dependiendo del tipo de orden y del lugar de su ejecución, se establece su comportamiento.

Límite de compra inferior a la oferta - se establece como una orden pendiente, para comprar al mejor precio (oferta en el ticker).
vender límite por encima de la oferta - se establece como una orden pendiente, vender al mejor precio (oferta en el toro)

comprar límite por encima de la oferta - poner por encima de la oferta, y como es un límite, se ejecuta inmediatamente a la oferta más cercana (es mercado, en el mercado, como quiera o lo llame así)
vender límite por debajo de la oferta - poner por debajo de la demanda, y como es un límite, se ejecuta a la oferta más cercana (o mercado, en el mercado, o como quiera llamarlo)

buy stop - se establece como una orden pendiente, para comprar al peor precio, la orden se ejecuta como límite de compra por encima de la oferta (es demercado, en el mercado, como quieras o lo llames así)
sell stop - se establece como una orden pendiente, para vender al peor precio, la orden se ejecuta como límite de venta por debajo de la oferta (es demercado, en el mercado, como quieras o lo llames)

buy stop limit - se establece como una orden pendiente con condición de deslizamiento, se ejecuta como buy limit por encima de la oferta(también mercado, en el mercado, o como quiera llamarlo)
sell stop limit - colocada como una orden pendiente con condición de deslizamiento, ejecutada como límite de venta por debajo de la oferta (también mercado, o mercado, o mercado como quiera)

Mercado, mercado, take profit, stop loss, arrastre, etc., no existen tales órdenes, ¡es jerga!

 
Roman:

Mercado, mercado, take profit, stop loss, arrastre, etc., no existen tales órdenes, ¡es jerga!

Existen órdenes limitadas y de mercado - estos conceptos son oficiales para la Bolsa de Moscú. La cuestión de su aplicación técnica es secundaria: está claro que no se puede comprar/vender a la vez, todo pasa por la convergencia con una cierta frecuencia.

Todas las demás variaciones se implementan a través del terminal en el servidor del corredor y también se vierten en órdenes limitadas o de mercado cuando se dan ciertas condiciones.
 

No discutamos sobre los espacios en blanco, pero preste atención a esta parte del documento "PRINCIPIOS DE LOS BENEFICIOS DE LA GARANTÍA DE NCC (JSC) EN EL MERCADO"

"

Los valores actuales de los parámetros de riesgo fijados por el Centro de Compensación de acuerdo con la Metodología para la Determinación de los Parámetros de Riesgo del Mercado de Derivados de PJSC Moscow Exchange por NCO NCC (JSC) se publicarán en el sitio web del Centro de Compensación.

...

Artículo 4 Agregación de posiciones a efectos del cálculo de la garantía, normas de contabilización de los diferenciales de calendario y parámetros de contabilización de los riesgos de vencimiento

4.1 A efectos del cálculo de la Garantía para el Código de Liquidación, la posición de cada Instrumento se calculará sumando los volúmenes de las posiciones contabilizadas en las secciones del registro contable de posiciones.

4.2 A efectos del cálculo de la garantía de la empresa de corretaje, las posiciones contabilizadas en las secciones del registro de contabilidad de posiciones pueden agruparse según una de las reglas:

4.2.1. Cuando se aplique la Regla de Agregación de Cuentas - Compensación, la posición se calculará de forma similar a la cláusula 4.1 de estos Principios.

4.2.2 Al aplicar la regla de agregación de cuentas - "Netting", no se calcula la posición de la empresa de corretaje. Los riesgos de las posiciones contabilizadas en las secciones del registro contable de posiciones se calcularán y agregarán de acuerdo con la cláusula 5.7.9 de estos Principios.

4.3 La regla de agregación para cada Empresa de Corretaje será establecida por el Miembro Compensador mediante la presentación de la solicitud.

...

5.7.9 Al calcular el resultado financiero de las posiciones contabilizadas en la Sociedad de Bolsa, cuando se selecciona la Regla de Agregación de Cuentas "Semi-Agregación de Cuentas", los resultados financieros calculados sobre la base de par. 5.7.6. Se sumará el resultado financiero de las posiciones contabilizadas en el registro de contabilidad de posiciones.

...

5.7.6. Se suman los resultados financieros sobre la base del primer, segundo y tercer grupo de escenarios conjuntos.

"

¡Según tengo entendido, el corredor tiene que garantizar las condiciones de cumplimiento de estas normas en el momento de la compensación, y pone en práctica el control de CS de los clientes a sí mismo, o estoy equivocado y esto se hace a través del software de la empresa de compensación NCC (JSC)!

Además, resulta que hay dos opciones para contabilizar la CS en las posiciones abiertas - consolidada y separada - "Netting" y "Semi-Netting" - el tamaño de la CS de los diferentes corredores depende de esto - y ¿quién sabe qué opción ha elegido el corredor Otkritie? "Netting" parece más predecible y comprensible, pero "Polunetting", según entiendo, es más rentable si se tiene en cuenta que la mayoría drena en la bolsa y el cálculo se consolida para todas las posiciones.

 

En mi opinión, el argumento está fuera de lugar. Debido a la falta de un concepto claro de TERM.

Lógicamente, los stops pueden ser sustituidos por órdenes contrarias (que es, de hecho, lo que ocurre). La cuestión de la prioridad en la ejecución, es un sí.