El Stop Loss ya no funciona: perder es perder. - página 6
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Deberá familiarizarse con la terminología generalmente aceptada y el mecanismo de ejecución de las transacciones.
Para ejecutar una operación, se envía una orden (orden de mercado) para abrir una operación en el mercado. Así que esta orden requiere un CS. Por eso no se ejecutó la operación.
En este caso no verá una orden de mercado en la pila.
¿Ignoras los hechos? Una orden de cierre de contador no necesita una GO adicional. Familiarícese con los términos - ya lo he hecho antes
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias de comercio
Aletas en la pila - tratando de entender lo que pasó por las garrapatas
Aleksey Vyazmikin, 2019.04.20 17:25
Leí sobre las cotizaciones indicativas aquí- se aclaró, en general es un tipo de comercio separado, es decir, no es nuestro caso - lo excluimos por ahora.
Ciudadanos, ¿por qué discuten sobre los tipos de orden (categorías) cuando está claramente establecido en el reglamento?
7.10. Una Orden enviada al Sistema de Negociación debe contener una referencia a una categoría:
¿Ignoras los hechos? Una contra-solicitud de cierre no requiere un CS adicional. Familiarícese con los términos - ya lo he hecho antes
¿Y qué tipo de orden se envía cuando se activa un Stop Loss? ¿En qué línea de su cita está escrito?
2. ¿Quién le ha dicho que una contraorden no necesita una SE adicional? Por ejemplo, el precio se estaba moviendo en contra de su posición y luego la liquidez cae drásticamente, lo que no es raro para los instrumentos menos líquidos.
Su oferta final debe coincidir con la misma contraoferta. De lo contrario, la operación no se llevará a cabo. Por lo tanto, si la orden opuesta se mantendrá muy lejos, entonces para la ejecución de dicha transacción se requerirá dinero para cubrir la pérdida de la posición actual y la pérdida en un nuevo acuerdo que tendrá lugar en su orden. Se trata de una descripción exagerada, pero en realidad puede ocurrir.
3. Estás discutiendo por discutir. La bolsa no es forex. Hay trampas en todas partes. Estudiadlos primero. Comercia en la demo.
Citas unas citas ridículas que no determinan cómo se activa el stoploss. Y no das ninguna cifra.
Te lo explicaré en pocas palabras.
Digamos que tienes 100 rublos y un apalancamiento de 1:10. Compras un activo por 2 contratos a 100. Entonces se produce un colapso en la bolsa y el precio del activo Lust, es decir, la última operación por ejemplo = 80. Y el precio de oferta = 20. Tienes un stop loss en 70. Y el siguiente flipper entra = 60. Al mismo tiempo, la oferta sigue siendo = 20. Ha activado un stop loss. Que debería activarse a precio = 20. Como resultado, usted tiene un déficit de 160 rublos en el resultado de la transacción y su saldo resulta - menos 60 rublos. Naturalmente, el mercado de divisas le exigirá que compense las pérdidas de su operación. Y tú, estúpidamente, no tendrás esos 60 rublos. ¿Qué hacer? Para evitar que te pongas en esa situación, se te ocurrió el CS.
No hay ninguna palabra "Stop Loss" en sus comillas. Sólo hay una clasificación de órdenes. ¿Cuál era el objetivo de esa cita? ¿Por qué le has puesto comillas indicativas?
¿Has oído hablar de las cadenas de lógica? Yo, por mi parte, no veo ninguna lógica en sus citas.
En general, resuélvelo por tu cuenta si quieres. Espero ver los resultados de sus investigaciones en este hilo.
No hay ninguna palabra "stoploss" en sus comillas. Sólo existe la clasificación de los pedidos. ¿Cuál era el objetivo de esta cita en particular? ¿Por qué le has puesto comillas indicativas?
¿Has oído hablar de las cadenas de lógica? Yo, por mi parte, no veo ninguna lógica en sus citas.
En general, resuélvelo por tu cuenta si quieres. Espero ver los resultados de sus investigaciones en este hilo.
Hay un documento "Reglas de la negociación organizada en el mercado de derivados de la Bolsa de Moscú" - lo cito y no hay ningún concepto de Stop Loss, por lo que le di una lista de aplicaciones que se envían realmente a la Bolsa, incluyendo una "orden de mercado", que se ejecuta Stop Loss, que sirve como una orden condicional diferida al corredor para implementar la operación de comercio en el mercado.
Sorprendentemente, no veo ninguna respuesta lógica a mis posts, más bien un deseo de torcer la línea y no ver las nuevas circunstancias que se te explicaron antes.
No ha contribuido de ninguna manera al procedimiento, no ha encontrado ningún documento, no ha podido dar su valoración de la situación, así que sólo me siento frustrado por haber intentado en vano llegar a un diálogo constructivo.
Una vez más, no hay órdenes de mercado, ni stop loss, ni take profit. ¡Todo esto es jerga!
En el sistema central de la bolsa, sólo hay órdenes pendientes. Y dependiendo del tipo de orden y del lugar de su ejecución, se establece su comportamiento.
Límite de compra inferior a la oferta - se establece como una orden pendiente, para comprar al mejor precio (oferta en el ticker).
vender límite por encima de la oferta - se establece como una orden pendiente, vender al mejor precio (oferta en el toro)
comprar límite por encima de la oferta - poner por encima de la oferta, y como es un límite, se ejecuta inmediatamente a la oferta más cercana (es mercado, en el mercado, como quiera o lo llame así)
vender límite por debajo de la oferta - poner por debajo de la demanda, y como es un límite, se ejecuta a la oferta más cercana (o mercado, en el mercado, o como quiera llamarlo)
buy stop - se establece como una orden pendiente, para comprar al peor precio, la orden se ejecuta como límite de compra por encima de la oferta (es demercado, en el mercado, como quieras o lo llames así)
sell stop - se establece como una orden pendiente, para vender al peor precio, la orden se ejecuta como límite de venta por debajo de la oferta (es demercado, en el mercado, como quieras o lo llames)
buy stop limit - se establece como una orden pendiente con condición de deslizamiento, se ejecuta como buy limit por encima de la oferta(también mercado, en el mercado, o como quiera llamarlo)
sell stop limit - colocada como una orden pendiente con condición de deslizamiento, ejecutada como límite de venta por debajo de la oferta (también mercado, o mercado, o mercado como quiera)
Mercado, mercado, take profit, stop loss, arrastre, etc., no existen tales órdenes, ¡es jerga!
Mercado, mercado, take profit, stop loss, arrastre, etc., no existen tales órdenes, ¡es jerga!
Existen órdenes limitadas y de mercado - estos conceptos son oficiales para la Bolsa de Moscú. La cuestión de su aplicación técnica es secundaria: está claro que no se puede comprar/vender a la vez, todo pasa por la convergencia con una cierta frecuencia.
Todas las demás variaciones se implementan a través del terminal en el servidor del corredor y también se vierten en órdenes limitadas o de mercado cuando se dan ciertas condiciones.No discutamos sobre los espacios en blanco, pero preste atención a esta parte del documento "PRINCIPIOS DE LOS BENEFICIOS DE LA GARANTÍA DE NCC (JSC) EN EL MERCADO"
"
Los valores actuales de los parámetros de riesgo fijados por el Centro de Compensación de acuerdo con la Metodología para la Determinación de los Parámetros de Riesgo del Mercado de Derivados de PJSC Moscow Exchange por NCO NCC (JSC) se publicarán en el sitio web del Centro de Compensación.
...
Artículo 4 Agregación de posiciones a efectos del cálculo de la garantía, normas de contabilización de los diferenciales de calendario y parámetros de contabilización de los riesgos de vencimiento
4.1 A efectos del cálculo de la Garantía para el Código de Liquidación, la posición de cada Instrumento se calculará sumando los volúmenes de las posiciones contabilizadas en las secciones del registro contable de posiciones.
4.2 A efectos del cálculo de la garantía de la empresa de corretaje, las posiciones contabilizadas en las secciones del registro de contabilidad de posiciones pueden agruparse según una de las reglas:
4.2.1. Cuando se aplique la Regla de Agregación de Cuentas - Compensación, la posición se calculará de forma similar a la cláusula 4.1 de estos Principios.
4.2.2 Al aplicar la regla de agregación de cuentas - "Netting", no se calcula la posición de la empresa de corretaje. Los riesgos de las posiciones contabilizadas en las secciones del registro contable de posiciones se calcularán y agregarán de acuerdo con la cláusula 5.7.9 de estos Principios.
4.3 La regla de agregación para cada Empresa de Corretaje será establecida por el Miembro Compensador mediante la presentación de la solicitud.
...
5.7.9 Al calcular el resultado financiero de las posiciones contabilizadas en la Sociedad de Bolsa, cuando se selecciona la Regla de Agregación de Cuentas "Semi-Agregación de Cuentas", los resultados financieros calculados sobre la base de par. 5.7.6. Se sumará el resultado financiero de las posiciones contabilizadas en el registro de contabilidad de posiciones.
...
5.7.6. Se suman los resultados financieros sobre la base del primer, segundo y tercer grupo de escenarios conjuntos.
"
¡Según tengo entendido, el corredor tiene que garantizar las condiciones de cumplimiento de estas normas en el momento de la compensación, y pone en práctica el control de CS de los clientes a sí mismo, o estoy equivocado y esto se hace a través del software de la empresa de compensación NCC (JSC)!
Además, resulta que hay dos opciones para contabilizar la CS en las posiciones abiertas - consolidada y separada - "Netting" y "Semi-Netting" - el tamaño de la CS de los diferentes corredores depende de esto - y ¿quién sabe qué opción ha elegido el corredor Otkritie? "Netting" parece más predecible y comprensible, pero "Polunetting", según entiendo, es más rentable si se tiene en cuenta que la mayoría drena en la bolsa y el cálculo se consolida para todas las posiciones.
En mi opinión, el argumento está fuera de lugar. Debido a la falta de un concepto claro de TERM.
Lógicamente, los stops pueden ser sustituidos por órdenes contrarias (que es, de hecho, lo que ocurre). La cuestión de la prioridad en la ejecución, es un sí.