Basado en la estrategia "Div hunter" - página 4

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No "aferrarse" al precio del segundo día


 
prostotrader:

No "aferrarse" al precio del segundo día

mejor que la pérdida


 
prostotrader:

Se me ha ocurrido que con el parón de la negociación del SPOT, esto podría utilizarse en una estrategia bastante arriesgada (Fut Gap).

estrategia arriesgada (Fut Gap). La idea es que no compramos acciones, sino que sólo vendemos futuros

con el Gap que establecimos.

Cuando la acción se negocia, calculamos la delta media entre los futuros y la acción, y cuando la

establecemos la(s) orden(es) de venta de los futuros (el delta calculado + nuestro Gap).

Y por la mañana vendemos los futuros.

(La cuestión es cómo vender, si la posición es lo suficientemente grande).


No funcionará en la demo.

Añadido



Para evaluar el potencial de la estrategia, también puedes probarla en el probador.
Adjunto el archivo con el Asesor Experto, funciona en el Probador de Estrategias en modo tick real.
Y se adjunta el informe de la prueba SBRF-9.19

Archivos adjuntos:
fut_gap.zip  135 kb
 
Vladimir Mikhailov:

Para evaluar el potencial de una estrategia, puede probarla en el probador.
Adjunto el archivo con el EA, funciona en el tester en modo ticks reales.
Y se adjunta el informe de la prueba SBRF-9.19

Se ha omitido mucho, pero está bien, excepto que no está bien aquí.

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=18;
   m_section[2].start_min=39;
   m_section[2].end_hour=18;
   m_section[2].end_min=45;

Debería ser así:

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=19;
   m_section[2].start_min=05;
   m_section[2].end_hour=23;
   m_section[2].end_min=45;
input string DeltaStart = "10:00:00"; //Время начала расчета дельты
input string ClirStart  = "14:00:00"; //Время начала дневного клиринга
input string ClirEnd    = "14:05:00"; //Время конца дневного клиринга
input string DeltaEnd   = "18:39:00"; //Время конца расчета дельты
input string OrderStart = "19:05:00"; //Время начала установки ордера
input string OrderEnd   = "23:45:00"; //Время конца установки ордера

Necesidad de añadir una sección

m_section[3].section=WORK_CLIRING;

Añadido

Mi Asesor Experto está "hinchado" con 1300 líneas de código :)

 

Todo funciona bien.

Hasta ahora estoy utilizando 5 instrumentos

GAZR, SBRF, VTBR, LKOH, ROSN (GAZP funcionó bien ayer)

Se ha modificado ligeramente la hora de inicio de la salida de una posición, es decir, no sólo mañana por la mañana, sino una hora antes del cierre.

Funcionó

Añadido

El beneficio sucio (6 contratos) fue (53129,7 - 53018) * 6 = 670,2 RUB.

Rosneft "atrapó" sólo 2 contratos


Como LKOH y ROSN no son muy líquidos, puse 30 y 20 contratos respectivamente con un gap de 100.

 

Las posiciones se cerraron con beneficios.


En todo este tiempo, desde la idea hasta hoy, no ha habido ni una sola detracción, pero debería haberla,

porque el ST tiene un % de riesgo bastante grande.

Eso es todo, si está interesado, puede modificar el mencionado Asesor Experto usted mismo.

 
prostotrader:

Las posiciones se cerraron con beneficios.


En todo este tiempo, desde la idea hasta hoy, no ha habido ni una sola detracción, pero debería haberla,

porque el ST tiene un % de riesgo bastante grande.

Eso es todo, si está interesado, puede modificar el mencionado Asesor Experto usted mismo.

parece una buena estrategia.
 

Si el terminal se "cuelga" o sucede algo más,

Si el terminal se bloquea o sucede algo más, las aletas delta y SPOT desaparecerán de la memoria y tendrá que

una entrada "en caliente" de estos datos (los pedidos, si los hay, se recogerán automáticamente)

Añadido por

El problema de la salida (cuando el mercado está en contra), cuando el volumen es grande,

aún no se ha resuelto...

Si lo ha resuelto, los riesgos se reducirán considerablemente.

Cerrar en el mercado no es posible, se puede recoger todo el vaso :(

Me gustaría tener un "automático" completo...

 

Fut gap ha pasado al servicio activo


 

De los 16 instrumentos, hasta ahora, sólo TATN ha funcionado

Beneficios


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