Una estrategia con la que entrar en corto. Por lo general, antes del corte, en los valores que pueden ser cortos, JUNIO JULIO Cosecha - página 2
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Ya veo. Así que no tenemos las acciones, sólo vendemos los futuros antes del corte, y luego los volvemos a comprar.
Sí, si estás seguro de que las acciones caerán). Y no le debes nada a nadie)) Y necesitas menos dinero para los futuros que para las acciones, y el beneficio/pérdida es el mismo.
¿Y a dónde irá? - No sabes a dónde irá.
Se puede hacer lo mismo, pero aún mejor con opciones, o incluso una combinación opción-futuros.
Ya veo. Así que no tenemos acciones, sólo vendemos los futuros antes del corte, y luego los volvemos a comprar.
En el momento del anuncio del dividendo = los futuros "entran" en backwardation, es decir, el valor es inferior al de las acciones.
En el momento del corte = la acción cae por el importe del dividendo y los futuros se quedan quietos.
No hay beneficios = gastos de comisión.
Este mecanismo funciona perfectamente
Un par de días -tal vez tres o cuatro días antes de la fecha límite- nos ponemos en corto en el instrumento y obtenemos una maravillosa ganancia
ejemploMRKV , fecha límite 10.06.2019
Yuri, no has descrito correctamente la estrategia. Mi estrategia funciona así: en un papel líquido con buenas divisiones en dos meses empiezo a comprar un papel poco a poco en los hombros hasta el paquete principal y un día o dos antes del corte empiezo a descontar estos hombros, pero en ningún caso en corto. Tenemos un beneficio después del corte, que reducimos gradualmente esta reducción, etc. ....
Yuri, no has descrito correctamente la estrategia. Mi estrategia funciona así: en papel líquido con buenas divisiones en dos meses empiezo a comprar poco a poco en los hombros del valor principal y un día o dos antes del corte empiezo a descontar estos hombros, pero en ningún caso a ponerme corto. Tenemos un beneficio después del corte, que vamos amortizando poco a poco esta detracción, etc. ....
es una estrategia diferente - también bastante interesante
A juzgar por la dinámica del 10/11 de junio en SRU9 (futuros de otoño en Sber), incluso a pesar de la retroalimentación inicial al valor de la acción, todavía el precio de los futuros bajó. Es decir, el tamaño de la brecha superó el diferencial negativo.
Las tablas históricas están disponibles, pero esta información suele estar en sitios que tienen enlaces con el corredor, y los moderadores están encantados de prohibir dichos enlaces.
Este mecanismo funciona perfectamente
Un par de días -tal vez tres o cuatro días antes del corte- nos ponemos en corto con el instrumento y obtenemos una maravillosa ganancia
ejemploMRKV , fecha límite 10.06.2019
Sí, y paga dividendos :)) No a ti, sino a ti.
Te regalo la estrategia del "cazador de Div" borracho
La esencia de la estrategia es la siguiente:
Como se sabe, los futuros en relación con el spot, en promedio, se negocian con una brecha igual al % de la tasa del banco central
Compramos acciones, vendemos futuros y tenemos una renta de alrededor del 7% anual (ningún banco da tanto por 3 meses).
No mucho, por supuesto, pero hay empresas que pagan dividendos de forma inesperada (por ejemplo, Magnit SA).
Muy a menudo (ver la historia) que pagan repetidamente, es decir, en un 9 futuros pueden "caer" los dividendos (el último fueron este mes = 166,78 rublos por 1 acción)
Luego, al vencimiento, obtenemos ~7%anual + dividendos
¡Riesgos, en este caso = 0 !
Añadido
Yo, por ejemplo, empecé a comprar MGNT hoy
También podría comprar Sber (regular) o Mosbirch, el interés es más alto allí que el 6,989% que compro, pero la probabilidad de
de los dividendos de Magnit es un orden de magnitud superior.
Sí, y paga dividendos :)) No tú, sino tú.
Te doy la estrategia del "cazador de Div".
La esencia de la estrategia es la siguiente:
Como saben los futuros son relativos al spot, en promedio, se negocian con una brecha igual al % de la tasa del banco central.
Compramos acciones, vendemos futuros y tenemos una renta de alrededor del 7% anual (ningún banco da tanto por 3 meses).
No mucho, por supuesto, pero hay empresas que pagan dividendos de forma inesperada (por ejemplo, Magnit SA).
Muy a menudo (ver la historia) que pagan repetidamente, es decir, en un 9 futuros pueden "caer" los dividendos (el último fueron este mes = 166,78 rublos por 1 acción)
Luego, al vencimiento, obtenemos ~7%anual + dividendos
¡Riesgos, en este caso = 0 !
Añadido
Yo, por ejemplo, he empezado hoy a comprar MGNT.
Estaba describiendo un caso en el que un valor concreto no está en la cartera. Un par de días antes del corte entramos en corto. ¿Qué quiere decir con pagar dividendos?