Un minuto y medio de diferencia entre la hora local y la hora fresca. Qué hacer. - página 9
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No. Mejor entonces abrir un segundo terminal de broker y extraer ticks de dos servidores a la vez. Estoy pensando en cavar en las siguientes direcciones:
1. Intenta hacer una pausa si SymbolInfoTick tarda demasiado en ejecutarse.
2. Reducir el número de llamadas de los personajes ilíquidos.
3. cambiar la configuración de windows.
Creo que deberíamos parar en este punto. Lo principal para mí era eliminar las pausas en los minutos. Ya tengo un retraso de 5 segundos en cien caracteres. (en realidad es una tarde).
Tal vez tengas alguna idea para identificar la rebelión de SymbolInfoTick ( negarse a dar ticks )
Tengo la sospecha de una falta de recursos (de red o de otro tipo).
Por eso yo empezaría con un EA dividido, cada uno trabajando en su propio hilo.
QuizásSymbolInfoTick no sea tan lento.
Sospecho que es por falta de recursos (de red o de otro tipo).
Por eso empezaría con la separación de los EA, cada uno trabajaría en su propio hilo.
Quizás SymbolInfoTick no sea tan lento.
Por eso yo empezaría precisamente por dividir los EAs, cada uno trabajando en su propia corriente.
Lo he probado. Un terminal con tres EAs idénticos que intercambian datos en el último tick. El resultado es cero. Las garrapatas son completamente idénticas.
Dos terminales del mismo corredor configurados en el mismo servidor. Un ordenador. El resultado es nulo. Las garrapatas son absolutamente idénticas.
Pero cuando los corredores son diferentes, hay un efecto. Un terminal suele tener datos más frescos que el otro, especialmente en lo que se refiere a los ticks retrasados.
Pero cuando los corredores son diferentes hay un efecto. Un terminal suele tener datos más frescos que otro, sobre todo en lo que respecta a los ticks retrasados.
Interesante, mostrar las estadísticas de retraso para diferentes corredores, por favor.
Interesante, muestra las estadísticas de retraso de los diferentes brokers por favor.
¿Qué corredores diferentes? Sólo hay dos.
Muy brevemente, la diferencia entre BCS y Otrytie es de 400 milisegundos en este momento en 110 futuros en la revisión del mercado.
Calculado aproximadamente de esta manera: He ejecutado un EA simultáneamente en dos brokers. Toma el TimeLocal( en milisegundos) y le resta el .time_msc del nuevo tick por símbolo. Todo se puso en una matriz. Luego los ordenaría en forma ascendente. Y comparó el centro de la matriz para cada corredor. La diferencia es de poco más de 400 milisegundos a favor de BKS.
¿En qué se diferencia? Sólo hay dos.
Muy brevemente, la diferencia entre BCS y Apertura es de 400 milisegundos en este momento en 110 futuros en la revisión del mercado.
Calculado aproximadamente de esta manera: He ejecutado un EA simultáneamente en dos brokers. Toma el TimeLocal( en milisegundos) y le resta el .time_msc del nuevo tick por símbolo. Todo se puso en una matriz. Luego los ordenaría en forma ascendente. Y comparó el centro de la matriz para cada corredor. La diferencia es de algo más de 400 milisegundos a favor de BKS.
Se supone que MQ ya ha ampliado el número de clientes. Bueno poco a poco hay avances, veo que en smartlab empiezan a aparecer gráficos de MT5.
Y el ping es el mismo, ¿no es esa la cuestión?
En realidad, me interesaría sobre todo conocer su deslizamiento - BCS es un creador de mercado en Si, y me pregunto si esto da una ventaja en las paradas...