¿Un accidente o un patrón no reconocido? - página 7
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Sólo se puede refutar. O no.
Un pesimista rabioso.
Un pesimista rabioso.
La hipótesis no puede confirmarse. Sólo se puede refutar. Lo siento.
Se diferencian en la forma en que los resultados de las pruebas cambian cuando los parámetros de entrada cambian o el propio algoritmo cambia ligeramente. Si el panorama cambia drásticamente, entonces estamos ante una situación aleatoria, es decir, que se ajusta a la historia. Si incluso con cambios significativos hay una tendencia subyacente al aumento, significa que es muy posible que no sea una casualidad. Aunque no hay garantías en ninguna parte -en principio sólo tratamos con la probabilidad-, está en nuestra mano inclinarla a nuestro favor.
Estaba pensando en lo mismo que tú y le di al algoritmo mucha libertad en todas las variables que afectan al resultado, con la esperanza de que..,
que desequilibrarían el sistema y pondrían todo en su sitio, pero no fue así.
Sólo tengo tres parámetros que pueden afectar al ajuste.
SL de 40-70
TP de 40-70
y el punto de entrada al mercado de 0 a 12 (condicional)
Parece que he dado bastante libertad, 12.494 resultados posibles. Pero la prueba durante 10 años, seguía mostrando un resultado positivo constante.
Aceptarlo como fiable no me permite el sentido común, ya que significaría
que existe un algoritmo para adivinar eventos aleatorios con un resultado positivo garantizado, esto es controvertido.
Hoy he hecho una prueba con las cotizaciones de otro broker y el resultado es comparable.
Si pienso más allá y asumo que el algoritmo sigue siendo positivo y no entra en conflicto con el teórico...
Bien, entonces sólo podemos suponer que el movimiento de los precios en el mercado es de naturaleza mixta, que tiene una parte de regularidad, como mencionóYousufkhodja Sultonov anteriormente:
y es posible atraparlo. Se suele decir que es un signo lógico, pero nadie lo ha demostrado.
Por último, la conclusión no menos probable es que tengo un error en el algoritmo o en las condiciones que lleva a resultados falsos.
El problema es que aún no lo encuentro.
Esa sería la salida más fácil y comprensible en esta situación)
"... Pues bien, si hemos distinguido la regularidad del azar, entonces en qué habría de diferenciarse cualitativamente de éste, salvo en la causa del propio acontecimiento...". Un suceso aleatorio no tiene una causa, pero sí una consecuencia. Por lo tanto, no existe una relación causal. Debería haber una coma después de "Bueno".
"...Sabemos de la subida de tipos del Banco Central, pero no sabemos cómo reaccionará el mercado...". No lo sabes, estamos adivinando. Pero no hay problema con la puntuación.
"...La definición de un patrón como rasgo distintivo,al menos, requiere una definición...". Sobre la base de lo anterior, doy la definición: la presencia de relaciones de causa y efecto indica la naturaleza no accidental del proceso, es decir, la presencia de regularidades en el proceso. Por cierto, faltan dos comas.
Alexei, sobre las comas, acepto el comentario. No tengo nada que decir, el ruso siempre me ha resultado difícil de escribir).
Ojalá fueras tan gallardo a la hora de ordenar no sólo las comas, sino la esencia del tema.
Cómo distinguir los resultados de las pruebas, si son el resultado de un ajuste o la captura de algunos patrones útiles.
No valdría la pena tu tiempo))))
Pensé que podría estimar la proporción de no aleatoriedad en el mercado.
Para mi TS son 5-10 operaciones al día - de 10 a 18, es decir, 8 horas = 480 min. Supongamos que el patrón para una entrada existe durante 2 min (un patrón no es necesariamente una combinación de velas)).
Entonces la cuota de no aleatoriedad en el mercado de mi ST (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
Estoy tratando de entenderlo... Intuyo que aquí hay algo de lógica, pero aún no soy capaz de estimarla. Necesito dormir la mona y volver a pensarlo sobrio)
La hipótesis no puede confirmarse. Sólo se puede refutar. Lo siento.
Interesado, leo. Es posible confirmar una hipótesis. En el lenguaje científico, es una frase normal. Digamos que una hipótesis puede ser confirmada o no, confirmada por algo, etc.
Interesado, leo. Al fin y al cabo, la hipótesis puede confirmarse. En el lenguaje científico, este es un giro normal. Digamos que una hipótesis puede ser confirmada o no, confirmada por algo, etc.
Bueno, si taqi, entonces claro.
Razoné de la misma manera que tú, y al hacer las pruebas, le di al algoritmo suficiente libertad en todas las variables que afectan a los resultados, esperando que lo hicieran,
que desequilibrarían el sistema y pondrían todo en su sitio, pero eso no ocurrió.
Además del ajuste, hay muchas trampas en las pruebas, cuando no se evalúa correctamente lo que produce el probador y la correlación de este proceso con el proceso de la negociación real, debido a la falta de información. Ponga el algoritmo en una demostración durante un par de meses y todo se aclarará.
Bueno, eso es seguro. En cualquier caso haré pruebas en la demo, pero esto es largo y tampoco asegura la fiabilidad. Me gustaría encontrar un método de prueba más rápido.