Según el ratio de Sharpe - página 6
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El Sharpe será infinito si todas las operaciones tienen el mismo beneficio, lo que sólo es posible si corresponden a una secuencia de depósitos al mismo interés. Yo diría que el significado físico de Sharpe es la proximidad a un depósito de interés constante: cuanto más grande es, más cerca está.
En tu ejemplo, el Sharpe sería el mismo porque obtienes una multiplicación de una variable aleatoria por una constante. La media y la RMS se multiplicarían por el mismo número, que se reduciría al estar en el numerador y el denominador.
Eso es exactamente lo que quería oír. (énfasis añadido). Al fin y al cabo, el tamaño del depósito no tiene nada que ver con el cálculo del coeficiente.
Entonces, cómo entenderlo (?):
"Yo diría que el significado físico de Sharpe es la proximidad a un depósito de interés constante: cuanto más grande es, más cerca está".
Eso es exactamente lo que quería oír. (énfasis añadido). Así que el tamaño del depósito no tiene nada que ver, después de todo.
Entonces, ¿cómo se entiende esto (?):
"Yo diría que el significado físico de Sharpe está en su proximidad a un depósito de interés fijo: cuanto más grande es, más cerca está".
Lo que se quiere decir es que cuando se deposita en un banco con un interés constante, el Sharpe será infinito independientemente de la cantidad invertida y del valor del interés específico. El Sharpe para la UC es siempre finito, pero cuanto más grande sea, más se parece la operación de nuestra UC a depositar dinero en un banco a interés fijo.
Significa que cuando se invierte en un banco con un interés constante, el Sharpe será infinito independientemente de la cantidad de dinero invertido y del valor del interés específico. El Sharpe para la CT es siempre finito, pero cuanto más grande sea, nuestra CT funcionará como si depositáramos dinero en un banco con intereses.
Aquí estoy completamente de acuerdo.
Leí artículos sobre este coeficiente en su momento, cuando no existía controversia.
Según recuerdo, todo el mundo decía unánimemente: cuanto mayor sea el beneficio en porcentaje de la cantidad de dinero invertida en la operación, mayor será el coeficiente.
Pero el tiempo cambia los puntos de vista, así que déjalo como está ahora.
PS
Y si se tiene en cuenta el tiempo de la operación, es un coeficiente diferente, hablando de volumen de negocio.
Y si se tiene en cuenta el tiempo de la transacción, es un ratio diferente, hablando de volumen de negocio.
En mi opinión, está más cerca del "Sharpe anualizado", que es absolutamente necesario cuando se pasa de un TS individual a su cartera.
Ahora estaba comprobando cómo mi robot autoadaptativo puede sintonizar una señal conocida consistente en una mezcla de ondas sinusoidales. Pero eso no es lo importante, obtuve un gran resultado y me acordé del Sharpe Ratio y miré qué ratio se muestra en el probador.
Por lo tanto, con un gráfico de rendimiento perfecto, el Sharpe es de 0,82. Al mismo tiempo, la reducción de fondos es de 972 $ y el beneficio es de 406000 $. Ni siquiera se acerca al 1. Pero la cuestión es que el test es sobre una serie armónica y es imposible que un robot falle ahí, pero de todas formas según el criterio ampliamente conocido Sharpe debe ser mayor que 1, la estrategia tiene mala pinta.
Este gráfico tiene un coeficiente de 0,82
Déjame contarte un secreto: mi Sharp es más grande que el 4. También hay una tabla en el monitor, en ella , el riesgo de perder el 10% del depo es <0,01, para eso hay que hacer un número infinito de operaciones. Estos son los hechos, no los inventé.
Aquí hay un ejemplo en el que mi sharpe fue de 0,82. Obviamente, el robot no perderá más y la probabilidad es del 100%. No obstante, la relación es inferior a 1 y el hecho de queSprut112 tengamás de 4 afilados confirma la escasa significación de esta relación. Está claro que cualquier robot puede fracasar en el mercado real, mientras que nunca fracasará en la serie armónica si ha mostrado beneficios. Y así resulta que el robot con Sharp 4 operando en el mercado real es más fiable que el robot con 0,82 operando en el conjunto armónico, lo que obviamente no es cierto.
Aquí hay un ejemplo en el que mi sharpe fue de 0,82. Obviamente, el robot no perderá más y la probabilidad es del 100%. No obstante, la relación es inferior a 1 y el hecho de queSprut112 tengamás de 4 afilados confirma la escasa significación de esta relación. Está claro que cualquier robot puede fracasar en el mercado real, mientras que nunca fracasará en la serie armónica si ha mostrado beneficios. Y así resulta que el robot que opera en el mercado real con Sharp 4 es más fiable que el robot que opera en la serie armónica con 0,82, lo que obviamente no es cierto.
Me pregunto qué y cómo se ha "dibujado" este "cuadro".
Me pregunto con qué y cómo se "pintó" este "cuadro".
Es sólo la suma de 20 sinusoides. Luego lo pongo en símbolos personalizados de excel. Quería ver si el robot podía adaptarse a una señal tan simple o no.
Gracias. Parece un gráfico normal, así que estaba un poco desconcertado.