Según el ratio de Sharpe - página 2
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Tal vez, pero cuando las mejores señales tienen 0,03 no es muy bueno.
Es sólo un número, no garantiza ni da nada. Un sistema puede obtener beneficios constantes durante 20 años con un Sharpe de 0,03 y fallar mañana con un Sharpe de más de 1. También depende de cómo se calcule. El ratio sharpe de mi robot era superior a 12 cuando contaba con mi saldo. El mismo robot calculado mediante la equidad tendrá un coeficiente bajo.
Es sólo un número, no garantiza ni da nada. Un sistema puede obtener beneficios constantes durante 20 años con un Sharpe de 0,03 y fallar mañana con un Sharpe de más de 1. También depende de cómo se calcule. El ratio sharpe de mi robot era superior a 12 cuando contaba con mi saldo. El mismo robot calculado por la equidad tendrá un coeficiente bajo.
Un excelente indicador >1.
No hace mucho, hubo una discusión sobre el ratio de Sharpe en el hilo de aprendizaje automático. El Ratio de Sharpe que aparece en los informes económicos y de empresas financieras es casi seguro que está anualizado sobre los retornos diarios, en metatrader es por así decirlo "autococinado", calculado a partir de las operaciones y no normalizado por la raíz de la cantidad, tened cuidado con él.
Así que me emocioné pronto con mi 4. (usando fxbook), es más detallado.
La metodología para calcular el ratio de Sharpe varía considerablemente de un autor a otro.
En particular, muchas fuentes no toman la media de las operaciones individuales, sino la media de los períodos. Además, se puede tomar la media de tratos, días, semanas, meses, y luego - la media de estos valores.
4 es algo muy alto, por regla general, 2 ya se considera un buen indicador infrecuente. Sospecho que es sólo una cuestión de metodología de puntuación diferente.
La metodología para calcular el ratio de Sharpe varía considerablemente de un autor a otro.
En particular, muchas fuentes no toman la media de las operaciones individuales, sino la media de los períodos. Además, se puede tomar la media de tratos, días, semanas, meses, y luego se toma la media de estos valores.
4 es algo muy alto, por regla general, 2 ya se considera un buen indicador infrecuente. Sospecho que es sólo una cuestión de metodología de cálculo diferente.
No hace mucho, en el hilo de aprendizaje automático, hubo una discusión sobre el ratio de Sharpe. El Sharpe Ratio que aparece en los informes económicos y en los informes de las empresas financieras está casi seguro anualizado sobre los retornos diarios, en Metatrader es por así decirlo "autococinado", calculado a partir de las operaciones y no normalizado por la raíz de la cantidad, ten cuidado con él.
El coeficiente de Sharpe se puede calcular así:
Puedes buscar en Google todos los parámetros
Una puntuación perfecta es >1.
Tal vez no en las mejores, pero en las señales con un ranking honorable de 2 o 3 mil puedes encontrarlo :) Tengo un robot que opera entre 1 y 1,09.