Interpolación, aproximación y similares (paquete alglib) - página 7
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Lo mejor es mi URMhttps://www.mql5.com/ru/articles/250
leer en diagonal, no vio ninguna palabra similar. Es más bien https://www.mql5.com/ru/articles/412
pero no puedo distinguirlo.
Mi URMhttps://www.mql5.com/ru/articles/250 sería el más adecuado para ello, aunque no soy partidario de las redes neuronales.
Eso no es un hecho. Nadie ha averiguado aún cuál es el problema y usted ya tiene una solución.
Eso no es un hecho. Nadie ha descubierto todavía cuál es el problema, y usted ya tiene una solución.
Sí, todo el mundo se ha dado cuenta, sólo que no saben cómo hacer
Transformación aleatoria de características para una red neuronal, como función de salida, para que los nuevos datos puedan ser sustituidos
Todo el mundo se ha dado cuenta, sólo que no saben cómo hacer
una transformación aleatoria de las características para la red neuronal, como función de salida, para que los nuevos datos puedan ser sustituidos
Todo el mundo lo entiende, pero no puede decirlo.
No parece haber resuelto prácticamente el problema de la interpolación, ¿verdad? ¿Sí? En la interpolación, no se habla de simplificar una función. El objetivo de la interpolación no es simplificar. Alguien agrupó la interpolación y la aproximación bajo un mismo epígrafe en un libro de texto y ahí lo tienes...
¿Por qué especificar el dominio de una función que ya está definida de menos infinito a más infinito?
Al igual que los gurús de las matemáticas escriben libros de texto -un vertedero de todo en un capítulo-, sobre estos libros de texto los profesores superiores dan conferencias y el mismo vertedero llega a las cabezas de los estudiantes, algunos de los cuales se convierten después en profesores y el ciclo se cierra. Luego algunos, en lugar de explicar el significado de las definiciones establecidas, introducen otras nuevas... en lugar de una función, es un mapeo y es un callejón sin salida. Algunos se cargan toda esta terminología y creen que se convirtieron en matemáticos... una especie de enfermedad del izquierdismo en el comunismo.
Un trabajo práctico en el que he tenido que definir nodos de interpolación ( área de definición de funciones) y simplificar una función definida por una fórmula explícita: mostrar parte o la totalidad de una elipse con ejes inclinados. El controlador egavga.bgi no tenía comandos para dibujar una elipse con ejes inclinados en la pantalla. Tuve que sustituir la curva por trozos de círculos, que ya salían a una velocidad normal. Creo que en las herramientas modernas de salida de pantalla esto ya se hace más fácilmente, desde el punto de vista del hardware. Pero entonces... ...tuve que hacer un montón de giros. Y el método conocido en geometría descriptiva de sustituir la elipse por un óvalo de 4 trozos de círculos daba una imagen demasiado aproximada, hicimos 8 trozos.
Y tus ideas "originales" sobre los estudiantes y los docentes están mejor respondidas que yo por el texto citado en el libro de Raymond M. Smallian "¿Cómo se llama este libro?
"Entre las fronteras alcanzadas por las matemáticas modernas y los cursos de matemáticas tradicionalmente 'establecidos' existe una brecha que ha sido descrita con gran colorido por el notable representante de esa ciencia, el educador y divulgador Hugo Steingauz: 'En las matemáticas, incomparablemente más claramente que en otras disciplinas, se siente hasta dónde se ha extendido la marcha de toda la humanidad. Hay algunos de nuestros contemporáneos cuyo conocimiento de las matemáticas se remonta a una época más antigua que las pirámides egipcias, y son la gran mayoría. Los conocimientos matemáticos de una parte menor de la gente han llegado a la Edad Media, y el nivel de matemáticas del siglo XVIII no llega ni a uno de cada mil... Pero la distancia entre los que están en la vanguardia y la masa ilimitada de viajeros es cada vez mayor, la procesión se estira, y caminar delante de ellos distancias más y más. Están fuera de la vista, se conocen pocos, se cuentan las historias más sorprendentes sobre ellos. Hay quienes simplemente no creen en su existencia.
P.D. Uno de los hilos más populares de este foro (De la teoría a la práctica) está dedicado a la creación de un sistema de comercio, en particular mediante la resolución de la ecuación diferencial integral de Fokker-Planck. Es un caso especial (para procesos markovianos) de la ecuación de Kolmogorov-Chepman en la que intervienen operadores lineales que representan funciones de distribución de probabilidad. Estos mapeos no son funciones en absoluto, ya que los conjuntos A y B contienen distribuciones, no números.
Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre.
La ecuación de Kolmogorov-Chepman para la familia de operadores lineales continuos de un parámetro P(t), t>0 en el espacio vectorial topológico, expresa una propiedad de semigrupo:
P (t+s) = P(t) P(s).
Este término es el más utilizado en la teoría de los procesos aleatorios de Markov homogéneos, donde P(t), t>=0 es un operador que convierte la distribución de probabilidad en el momento inicial en la distribución de probabilidad en el momento t (P(0) = 1).
Necesito interpolar una función con ajustes arbitrarios, así que elegí splines.
Entiendo correctamente que obtendré diferentes interpolantes por el número de puntos del nodo, ¿qué más puedo variar?
Y la segunda pregunta, ¿qué es mejor elegir para la interpolación de la lista, si sólo necesito construir muchas interpolaciones diferentes de la serie original (la variación es importante)?
Si necesitas "variación", los métodos de interpolación exacta no te servirán, sólo el CNA y similares.
Según he entendido en tus siguientes posts, quieres utilizar un método de interpolación para resolver el problema de la extrapolación. El único método viable es la tendencia, todo lo demás es basura.
Vladimir, lo siento. Sólo soy un pensador más lento.
Ya sabes lo que quiero decir.
Para un comerciante, lo más valioso es la extrapolación, no la interpolación ni la aproximación.
Los splines no son adecuados para la extrapolación.
Tengo gran experiencia y comprensión en la aproximación-extrapolación de polinomios. Menos experiencia - Fourier.
Laextrapolación por métodos polinómicos y de Fourier son de naturaleza completamente diferente. Laextrapolación de Fourier sólo puede aplicarse al mercado plano debido a su naturaleza periódica (esta línea es una suma de sinusoides de diferente frecuencia, fase y amplitud), y siempre tiende a retroceder,mientras que la extrapolación polinómica, por el contrario, es buena para la tendencia, ya que siempre intenta "volar hacia arriba" o hacia abajo debido a su naturaleza de grado.
Por lo tanto, tiene sentido combinar estos dos métodos para obtener buenos resultados de extrapolación.
La aproximación polinómica es de especial interés para los programadores porque este tipo de aproximación está muy bien optimizada y se puede calcular muy rápidamente. Conseguí salir de los ciclos para el cálculo de los coeficientes.
También es importante recordar que todos los tipos de aproximación crean líneas redibujables con cada nuevo punto. Sólo el trazador de la línea de aproximación no se redibuja.
Una aproximación polinómica sólo tiene una solución, a diferencia de una aproximación de Fourier. Esto permite la creación de diapositivas únicas no redibujables:
Fourier no es adecuado para la extrapolación. No hay nada/ninguna razón para extrapolar una función periódica: basta con tomar los valores del borde izquierdo, que es lo que teóricamente obtendrás si el error de extrapolación tiende a cero, es decir, si tomas todos los armónicos para el cálculo, no los seleccionados.
Por ello, su aplicación a un piso da un resultado más plausible: la presencia de un estrecho rango de fluctuaciones de precios. Por lo tanto, el error de extrapolación no es crucial allí (en el plano).
Fourier no es adecuado para la extrapolación. No hay nada/ninguna razón para extrapolar una función periódica: basta con tomar los valores del borde izquierdo, que es lo que teóricamente obtendrás si el error de extrapolación tiende a cero, es decir, si tomas todos los armónicos para el cálculo, no los seleccionados.
Por ello, su aplicación a un piso da un resultado más plausible: la presencia de un estrecho rango de fluctuaciones de precios. Por lo tanto, el error de extrapolación no es crucial allí (en el plano).
Lo siento, no puedo entender lo que quiere decir. Probablemente debido a mi limitación. Pero lo intenté.
Pero eche un vistazo y vea este ejemplo:
https://www.mql5.com/ru/forum/216298/page5#comment_6484839