Optimizar un EA y obtener el mejor de los optimizados. - página 37
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Pero, como no tengo este par, es una historia larga y dolorosa para descargar y distribuir a los agentes...
Leí aquí un indicador interesante para evaluar el TS: el tiempo que tarda el TS en salir de un drawdown.
Utilizo este indicador como razón para retirarme de la puja. (Espera máxima larga).
Cuando se optimiza - los datos para su definición se establecen en el código. Cada TS sabe cuántas operaciones hubo en el período de prueba, y sabe cuánta cantidad máxima de operaciones se necesitó para la retirada. En consecuencia, también se puede calcular su cifra.
39 rgcodes.
TCs actuales para el reciclaje:
Coloco AUDJPY EMATrendSAR
Período de optimización 28.04.17 - 28.04.18, a partir del 28.09.17
Utilizo este indicador como razón para retirarme de la puja. (Espera máxima larga).
Cuando se optimiza - los datos para su definición se establecen en el código. Cada TS sabe cuántas operaciones hubo en el período de prueba, y sabe cuánta cantidad máxima de operaciones se necesitó para la retirada. En consecuencia, también se puede calcular su índice.
Por tanto, quizá no haya que tener en cuenta los tratos, sino el tiempo. Creo que nos referimos a que la estrategia dejó de funcionar debido al cambio de la fase de mercado y debemos entender cuánto tiempo tendremos que esperar para que vuelva la fase de mercado. Fase de mercado - que sea una tendencia trivial/plana. El tiempo es importante, porque en teoría debe compararse con otros instrumentos: depósitos, bonos, bienes inmuebles en alquiler, etc.
Así que tal vez no sean los acuerdos los que deban contarse, sino el momento.
He tenido la oportunidad de hacerlo, pero me ha parecido que los oficios son una representación más exacta de la esencia. En principio, el número de operaciones por unidad de tiempo en cada TS es bastante estable. Así que no hay mucha diferencia.
Y en cuanto a "esperar a que vuelva la fase", es, en mi opinión, la dirección equivocada. ¿Por qué debemos esperar a que la fase para volver a este TC, si una gran cantidad de TC - se encuentra ahora en la fase de las ganancias? Cambiemos a ellos y no nos molestemos.
Ponerlo a reciclar
He tenido la oportunidad, pero me pareció que los oficios eran una representación más exacta de la esencia. En principio, el número de operaciones por unidad de tiempo en cada TS es bastante estable. Así que no hay tanta diferencia.
Bueno, en el caso de la ST disponible, tal vez, pero como indicador general podría ser interesante.
Y sobre lo de "esperar a que vuelva la fase", me parece que es la dirección equivocada. ¿Por qué esperar a que la fase de retorno en este TC, si un montón de TC - ahora en la fase de ganancias ? Cambia a ellos y no te molestes.
A quién le importa, de todos modos, parte del tiempo que gastamos para reconocer el cambio de esta fase, y puede suceder que después del reconocimiento y la terminación de la fase volverá, por lo que este indicador también nos puede decir cuánto tiempo se necesita para reconocer y cambiar el comportamiento de la EA (sustitución por otro y así sucesivamente). Puede tomar no los máximos, y los drawdowns significativos y derivar la media, que también puede ser útil para analizar el TS.
TCs actuales para el reciclaje:
Coloco un CADJPY EMATrendSAR
Período 29.04.17 - 29.04.18, hacia adelante desde el 29.09.17
recientemente hubo una secuencia de comandos acerca de una captura de pantalla de largo, no es malo sólo euro, euro-libra y la libra yen, gráfico de 3 semanas en h1 con estos indicadores para establecer, no encontrará inmediatamente lo que funciona en los segmentos
es importante ver o modificar en uno de estos indicadores un movimiento real razonable, y utilizar las entradas en base a la volatilidad más cercana
¿por qué mucha gente dice que hay que optimizar periódicamente el EA y que funciona en un determinado intervalo? porque el sistema funciona con datos poco razonables, por ejemplo
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Hay un indicador, el precio de apertura es más alto que él - comprar, si es más bajo - vender (no importa qué indicador, cualquiera), sobre la base de la historia, tales sistemas mostrarán diferentes crecimiento temporal y la pérdida, y los diferenciales y el deslizamiento reducirá aún más las posibilidades,
lo que sigue, el sistema de rejilla debe ser muy complicado, y un sistema ligeramente optimizado será promediado y perderá por lo menos debido a la propagación y el deslizamiento
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la cuestión es que necesitas 1-2 indicadores claramente justificados en el gráfico, no un montón optimizado (c) Fast235)