Optimizar un EA y obtener el mejor de los optimizados. - página 6
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Buenos tiempos... ¿alguien ha pensado en las cosas "permanentes" del mercado.... es decir, esos "momentos" en los que el mercado no cambia sus condiciones... por ejemplo: pullbacks, pullbacks de una operación, una ruptura plana y cosas así... Para este tipo de cosas hay que adaptarse ... o más bien ajustar sus robots de trading ... Si se le ocurre una idea mejor que la que ya está utilizando... Lo principal es ajustarse a los grandes movimientos - y puede olvidarse de los pequeños... =)
¿Cuáles son los grandes movimientos? De todas formas, ¿cuánto es eso?
Denis Tarasov:
Por lo tanto, la principal tarea es adaptarse a los grandes movimientos, y puedes olvidarte de los pequeños... =)
No tienes que ajustarte.
Hay que captar todos los movimientos. Es decir, tener un montón de CTs, cada uno de los cuales - atrapa algo diferente. Y sólo mirar el resultado, seleccionando a los trabajadores.
Pero, ¿por qué no reunir todas las CT en una sola y optimizar las ponderaciones de cada CT?
Sí, existe esa idea. Pero para optimizar los pesos de cada uno, necesitamos optimizar primero cada uno en términos de parámetros.
Pronto voy a cambiar a esta tarea de nuevo y publicar EAs de prueba que representan tipos separados de TS y el EA general capaz de trabajar en tiempo real y con MM que contiene todos los TS probados. Aquí, será posible ejecutar sólo un TS por el momento, pero el plan es hacer que cada uno de ellos trabaje con su propio MM - esta es sólo la idea de "pesos" de cada TS dentro del Asesor Experto general.
¿Puede escribir brevemente en qué consiste su ST? Entrada por indicador, salida por pips, hay un arrastre...
¿Funcionarán estos EAs en MOEX? Si es así, puedo utilizarlos en Si o en cualquier otro símbolo. Pero yo le aconsejaría hacer un contador general de ajustes, porque la optimización será larga, entonces los participantes del proyecto pueden necesitar la energía para sus necesidades, y entonces la persona tendrá que detener la optimización, y el contador le permite optimizar porciones, por ejemplo, usted hizo 10000 pases, guardó el resultado y continuó la optimización en 10001, cuando la oportunidad se presenta de nuevo.
¿Puede escribir brevemente en qué consiste su ST? Entrada por indicador, salida por pips, hay un arrastre...
¿Funcionarán estos EAs en MOEX? Si es así, puedo utilizarlos en Si o en cualquier otro símbolo. Pero yo aconsejaría hacer un contador general de ajustes, porque la optimización será larga, entonces los participantes del proyecto pueden necesitar la potencia para sus necesidades, y entonces la persona tendrá que detener la optimización, y el contador le permite optimizar porciones, por ejemplo, usted hizo 10000 pases, guardó el resultado y continuó la optimización en 10001, cuando la oportunidad se presenta de nuevo.
Como he escrito más arriba, mis TS son las más "tontas", con parámetros mínimos. El principal truco es que hay muchos. Como resultado, la pregunta de "qué hacer para que mi ST funcione de forma estable" se transforma en la pregunta "cómo seleccionar la ST que ya funciona de forma estable y que no cambiará su comportamiento durante el mayor tiempo posible". Dado que mi TS está diseñada para "cubrir" una gama tan amplia de comportamientos de mercado como sea posible - siempre hay un TS que funciona en el momento.
Los algoritmos en sí se basan en los siguientes puntos:
1. detección de tendencias. Por el momento, utilizo el cruce del precio y la barra deslizante o el toque del borde del canal de precios. Se trata de dos variantes. (Muestra el parámetro - período de movimiento o canal).
2. La entrada puede ser a lo largo de la tendencia o contra la tendencia. En el caso de una media móvil, la señal de entrada es una barra-impulso (barra de "golpe", barra "larga", "desplazamiento"). Para un canal, el propio toque es una señal. Así que tenemos dos opciones (para la barra móvil, hay un parámetro - el tipo de la barra de impulso, y donde contar su dirección).
3. Trailing - Utilizo diferentes variantes: forward trailing - el SL establecido "subido" al precio actual hasta el cierre; backward trailing - el TP establecido "subido" al precio actual hasta el cierre; TP-SL fijo; reversals. En total, cuatro opciones. (aparece el parámetro - tamaño del SL o TP en relación con la volatilidad diaria, y para el TP/SL fijo - también la relación TP/SL).
En total, tenemos 2x2x4=16 variantes de TP por símbolo.
A todo TC añadir más parámetros: timeframe, posible limitación por hexágono, momento y nivel de Breakeven, para mover - filtro de entrada por distancia de la EMA (para no entrar, digamos, en la tendencia, cuando nos hemos alejado demasiado de la EMA).
Como muestra la práctica (ya lo dije arriba) - SIEMPRE hay una TS que funciona en el momento. No se trata de "qué inventar". Sólo es cuestión de elegir.
Sobre el intercambio: los principios en sí mismos son universales.
Pero todo el sistema está diseñado para MT5, con la posibilidad de trabajar en MT4, ahora se reconocen 28 símbolos.
En principio, nada impide utilizar cualquier símbolo disponible en MT5, sólo hay que complementar la enumeración ECurrencySymbol y refinar las funciones que interactúan con ella.
Yo le aconsejaría hacer un contador general de los ajustes, como la optimización será largo, el poder puede necesitar para participar en el proyecto para sus necesidades, entonces la persona tendrá que detener la optimización, y el contador le permite optimizar porciones, por ejemplo 10000 pases realizados, guardó el resultado y 10001 continuará la optimización cuando la oportunidad se presenta de nuevo.
Creo que la mejor optimización genética se realiza en un año. Backtest durante 5 meses, Forward 7, modo OHLC a 1M.
Dicha optimización tarda de dos a cuatro horas en un i5 de cuatro núcleos, dependiendo del número de parámetros. De 20 a 40 horas en un AMD Sempron LE-1200 de un solo núcleo.
El contador total de ajustes no es necesario, ya que MT5 permite detener la optimización y volver a iniciarla desde el punto en que se detuvo. Lo utilizo muy a menudo.
En este momento, la situación de los "favoritos" es la siguiente:
La columna "calidad" es una estimación integral de la curva de equilibrio, teniendo en cuenta varios de sus parámetros.
Las curvas en sí (todos los trabajos de CT sin MM, con un lote mínimo, el eje y es el ingreso en la moneda de depósito - dólares):
Se puede ver que la curva más "bonita" tiene sistemas de reverse trailing (RTS), pero dichos sistemas son extremadamente peligrosos, porque al reducir el TP durante el trailing tienen un beneficio muy pequeño (aunque regular) (normalmente 1-3% de la volatilidad diaria), pero con un stop enorme (normalmente de 3 a 5 días de volatilidad, hay un par de TS en los que el stop llega hasta los 7 días de volatilidad). Estos sistemas se adaptan bien a los símbolos muy planos, pero incluso una pequeña tendencia los saca.
Como he dicho antes, cualquiera que haya optimizado una de las TS "externas" puede acceder a cualquier TS "favorita" durante 3 meses.
El propio Asesor Experto (EALeague) y los Asesores Expertos para la optimización de TS individuales están disponibles en Yandex-disk.