Métodos de previsión del mercado por grupos. - página 6
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Patrones de velas, que lógicamente pertenecen a tales grupos, por supuesto, nadie ha agrupado de esta manera (estadísticamente correcta). Se identificaron como resultado de muchos años de observación del mercado por parte de los comerciantes. Pero, sin embargo, este es el primer y más conocido tipo de clusters por los comerciantes, que es lo que quería discutir por ahora - en la primera etapa (sin involucrar a los volúmenes).
Y, de hecho, he sugerido a los participantes del foro que hagan análisis de velas,
Para encontrar patrones típicos (más comunes sin volúmenes) en los siguientes gráficos.
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Alexei, miro la Fig.1: veo la 9ª y 10ª vela - este patrón de reversión se llama rieles. En la Fig.2: la 2ª y 3ª vela son internas, después de ellas el movimiento puede ser hacia la 1ª vela. En la Fig.3: La 3ª vela es una pinbar (con una nariz larga, como Pinocho), después de que por lo general se mueve hacia la sombra corta.
Fig.4: Veo que la vigésima primera vela es un martillo (pero el mango del martillo es corto), después del martillo suele haber un movimiento contrario al mango. En la Fig. 5, después de la vela 71, veo cuatro velas interiores; después de eso debería haber algún movimiento hacia la vela 71, pero aquí, por alguna razón, el mercado decidió subir.
Y ahora, Alexei, añadamos volúmenes a estos patrones... ¿Es esa su intención?
La discusión de los patrones sin volúmenes es los patrones japoneses o la acción del precio, el área resaltada ( colgado - estrella fugaz - hummer ) donde el mercado ha implementado un patrón de movimiento = arriba y abajo y arriba a través de la parte inferior.
Así pues, me gustaría volver a encarrilar este hilo. Aquí me gustaría, con su ayuda, señores,identificar los puntos fuertes y débiles de los actuales enfoques de previsión de mercadode los clusters y esbozar nuevos enfoques, quizás más prometedores.
Voy a explicar en mis dedos (para los que no lo saben) lo que es el enfoque de cluster en relación con el mercado.
Pero primero, sobre la dinámica del mercado.
El precio puede experimentar grandes y, de hecho, imprevisibles (para la mayoría de la gente) picos (1) en eventos fuertes (noticias importantes sobre: decretos económicos, cataclismos, grandes eventos empresariales y políticos, etc.). En este caso hay una relajación de las fluctuaciones causadas por esto con un tiempo proporcional a ~1/N. Sin embargo, el mercado "vive su propia vida" (en la que tienen lugar procesos de autoorganización), experimentando (2) saltos propios (no causados por la influencia exterior) y a veces incluso los más pequeños, que se caracterizan por otra ley de relajación. caracterizado por otra ley de relajaciónSqrt(1/N), que, observamos, ocurre mucho más a menudo que la relajación ~1/N, así que, por muy inusual que nos parezca,el mercado funciona principalmente según sus propias leyes .
El primer tipo de salto no se produce de forma inmediata (porque en su elaboración intervienen muchas personas), lo que impone unas características específicas al intervalo de la historia de la cotización, que se intercala entre el momento en que se produce un acontecimiento fuerte y la oleada provocada por éste. Además, la parte de la historia anterior al segundo tipo de salto debe contener algunas características específicas (retraso en la oscilación del mercado y su caída desde el siguiente estado de equilibrio inestable).
Ahora la agrupación.
Así, la hipótesis inicial es que hay una pequeña parte del historial de cotizaciones que precede al salto de precios (más el historial de volumen, que va ahí) donde se codifica la información sobre el siguiente salto.
Además, hay una parte puramente técnica. Se introduce un espacio de ciertos parámetros o estados, como: (1) una imagen geométrica trivial en forma de patrón de velas, o (2) el espacio de los diferentes modos de frecuencia obtenidos por descomposición de Fourier de este gráfico (serie temporal), o (3) una expansión del espectro por funciones ortogonales de terciopelo (que es mucho mejor, ya que el gráfico es corto) o (4) una expansión del espectro por algunas otras funciones ortogonales, etc.
A continuación, se toma un conjunto enorme -estadísticamente significativo- de tales secciones (saltos anteriores) y se analiza su ocupación de este espacio de estados. Y si se concentran de forma significativa en algunas partes de este espacio (y las otras partes de la historia -que no preceden a los saltos- no llegan a él), entonces éste será el cluster (o conjunto de clusters de los tipos 1 y 2), que permite hacer una predicción.
Lo que usted describe de forma ingenua se llama CLASIFICACIÓN, que es de dos tipos:
La agrupación en su sentido clásico se refiere al aprendizaje sin profesor. Para el rango, un algoritmo muy interesante es el método de vectores de soporte - SVM.
Tú, en cambio, empezaste con el aprendizaje sin profesor y añadiste la búsqueda de sitios que te interesan, lo que ya es un aprendizaje con profesor, cuando no sólo te divides en subconjuntos, sino bajo alguna condición.
Tengo que desilusionaros porque todo esto está tan bien desarrollado, hay montañas de publicaciones y software ya hecho que es básicamente inasequible para una sola persona. Además, los materiales correspondientes están disponibles en este sitio y son ampliamente discutidos.
Me parece que ya han intentado reinventar la rueda, y esta es otra.
Elige por ti mismo, en el más crudo de los dos frentes:
Lo principal es decidirse, y recordando que cientos de miles de personas muy preparadas han intentado resolver estas cuestiones antes que tú, estudiar la bibliografía disponible, los programas informáticos disponibles, y ahí....
Y sólo un deseo: dejar de reinventar la rueda.
Alexei, miro la Fig.1: veo la 9ª y 10ª vela - este patrón de reversión se llama rieles. Fig.2: la 2ª y 3ª vela son internas, tras ellas el movimiento puede ser hacia la 1ª vela. En la Fig.3: La 3ª vela es una pinbar (con una nariz larga, como Pinocho), después de que por lo general se mueve hacia la sombra corta.
En la Fig.4: Veo que la vigésima primera vela es un martillo (aunque el mango del martillo es corto), después del martillo suele haber un movimiento contrario al mango. En la Fig. 5, después de la vela 71, veo cuatro velas interiores; después de eso debería haber algún movimiento hacia la vela 71, pero aquí, por alguna razón, el mercado decidió subir.
Y ahora, Alexei, añadamos volúmenes a estos patrones... ¿Es esa su intención?
Lo que usted describe de forma ingenua se llama CLASIFICACIÓN, que es de dos tipos:
La agrupación en su sentido clásico se refiere al aprendizaje sin profesor. Para el rango, un algoritmo muy interesante es el método de vectores de soporte - SVM.
Tú, en cambio, empezaste con el aprendizaje sin profesor y añadiste la búsqueda de sitios que te interesan, lo que ya es un aprendizaje con profesor, cuando no sólo te divides en subconjuntos, sino bajo alguna condición.
Tengo que desilusionaros porque todo esto está tan bien desarrollado, hay montañas de publicaciones y software ya hecho que es básicamente inasequible para una sola persona. Además, los materiales correspondientes están disponibles en este sitio y son ampliamente discutidos.
Me parece que ya han intentado reinventar la rueda, y esta es otra.
Elige por ti mismo, en el más crudo de los dos frentes:
Lo principal es decidirse, y recordando que cientos de miles de personas muy preparadas han intentado resolver estas cuestiones antes que tú, estudiar la bibliografía disponible, los programas informáticos disponibles, y ahí....
Y sólo un deseo: dejar de reinventar la rueda.
Lo pensaré, no se puede digerir todo de una vez. Es que siempre sigo mi propia lógica, y puede que hasta las bicicletas estén inventadas. Para eso está la discusión.
Alexei, miro la Fig.1: veo la 9ª y 10ª vela - este patrón de reversión se llama rieles. Fig.2: la 2ª y 3ª vela son internas, tras ellas el movimiento puede ser hacia la 1ª vela. En la Fig.3: La 3ª vela es una pinbar (con una nariz larga, como Pinocho), después de que por lo general se mueve hacia la sombra corta.
En la Fig.4: Veo que la vigésima primera vela es un martillo (aunque el mango del martillo es corto), después del martillo suele haber un movimiento contrario al mango. En la Fig.5, después de la vela 71, veo cuatro velas interiores; después debería haber un movimiento hacia la vela 71, pero aquí, por alguna razón, el mercado decidió subir.
Gracias, es suficiente información. No quiero aburrirte más.
Lo pensaré, no se puede digerir todo de una vez. Es que siempre sigo mi propia lógica, tal vez las bicicletas en la semilla resultan. Para eso está la discusión.
Me pregunto cómo reaccionaría usted si los economistas, o peor aún, los comerciantes, empezaran a participar en el control de los reactores nucleares.
Las consecuencias aquí son sólo para los bolsillos, pero la esencia es la misma.
Poner R. Es el estándar en estadística hoy en día, y hay de todo para los modelos matemáticos en el comercio. Hay código en cantidades enormes, el código DEBE ir acompañado de enlaces al algoritmo, hay literatura académica, especiales, publicaciones periódicas - en general todo es inteligente con una gran búsqueda.
1. Si le interesa la estadística, puede encontrar modelos ARMA-ARIMA-AFRIMA-ARCH-GARCH, de los que hay más de cien.
2. Si está interesado en la clasificación, entonces ponga el sonajero, que no requiere ninguna preparación, pero le ofrece una visión sistemática de la clasificación, es decir, la preparación de los datos de entrada (datamining), los modelos (hay 6) y la evaluación de los resultados de la clasificación. Para facilitar las cosas, puedo recomendar mi artículo, que es un extracto de la documentación, pero está vinculado a forex.
No hay un grial en ninguna de las dos direcciones. Hay problemas resueltos en ambas direcciones que han abierto más problemas sin resolver.
Me pregunto cómo reaccionaría usted si los economistas, o peor aún, los comerciantes, empezaran a participar en el control de los reactores nucleares.
Las consecuencias aquí son sólo para los bolsillos, pero la esencia es la misma.
Poner R. Es el estándar en estadística hoy en día, y hay de todo para los modelos matemáticos en el comercio. Hay código en cantidades enormes, el código DEBE ir acompañado de enlaces al algoritmo, hay literatura académica, especiales, publicaciones periódicas - en general todo es inteligente con una gran búsqueda.
1. Si le interesa la estadística, puede encontrar modelos ARMA-ARIMA-AFRIMA-ARCH-GARCH, de los que hay más de cien.
2. Si está interesado en la clasificación, entonces ponga el sonajero, que no requiere ninguna preparación, pero le ofrece una visión sistemática de la clasificación, es decir, la preparación de los datos de entrada (datamining), los modelos (hay 6) y la evaluación de los resultados de la clasificación. Para facilitar las cosas, puedo recomendar mi artículo, que es un extracto de la documentación, pero está vinculado a forex.
No hay un grial en ninguna de las dos direcciones. Hay problemas resueltos en ambas direcciones que han abierto más problemas sin resolver.
Hace tiempo me invitaron a R (allá por 2007 el admin en investor_ru me aconsejó, cuando me inventaba "bicicletas" de previsión, como modificaciones de ARIMA). ¿Me instruirás en R, si al final me decido?
Por cierto, en un archivo exeq mql4-5 se puede utilizar para el procesamiento de los datos producidos en R y, si es así, lo difícil que es?
Ah, y por cierto, sobre los reactores: ahora están gobernados por gerentes analfabetos junto con sus amantes. Por cierto, vivimos en un volcán. Nuestra economía no sobrevivirá a un segundo Chernóbil.No hay un grial en ninguna de las dos direcciones.
Me llaman a R desde hace mucho tiempo (ya en 2007 el admin en investor_ru me lo aconsejó, cuando me inventaba "bicicletas" de previsión allí, como las modificaciones ARIMA). ¿Me instruirás en R, si al final me decido?
Por cierto, el tratamiento de los datos producidos en R se puede poner en un archivo exeC mql4-5 y, si es así, lo difícil que sería.
Si es posible. Tengo conocimientos muy limitados por mis necesidades. El principal problema no es R, que para nuestras necesidades se domina en una hora, sino el contenido de los paquetes que implementan los métodos matemáticos.
Hay una DLL para comunicar el terminal con R. Funciona sin problemas. Primitivo, pero funciona rápido - todo es a través de la memoria. Hay un depurador para la comunicación entre el terminal y R.
Acepta archivos de Excel. Puedes probar tus ideas de clustering el mismo día que instalas R en tu casa.
La división funcional en la operación es evidente:
- MT - funciones de negociación + gestión del dinero
- R - modelos
La MT no es necesaria en el desarrollo en absoluto: R es el paraíso de los desarrolladores - montones de modelos + maravillosos gráficos