Métodos de previsión del mercado por grupos. - página 5
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Yo lo diría de otra manera. El depósito debe ser igual al importe de la operación (CS) + la seguridad de la propia operación + la reducción máxima estimada. Bueno, para 5 años, eso es un poco exagerado). Para un cuarto, por ejemplo, es comprensible. Es decir, en el máximo drawdown seguimos operando. Pero el máximo drawdown no es el 80-90% del depósito. Esto no es trading, sino masoquismo, imho.
Yuri, estás calculando con un apalancamiento de 1 en 10.
No es para forex, ¿verdad?
En el caso de las divisas, sería el mismo 8-10% del depósitoAsí pues, me gustaría volver a encarrilar este hilo. Aquí me gustaría, con su ayuda, señores,identificar los puntos fuertes y débiles de los actuales enfoques de previsión de mercadode los clusters y esbozar nuevos enfoques, quizás más prometedores.
Voy a explicar con los dedos (para los que no lo sepan) lo que es el enfoque de cluster en relación con el mercado.
Pero primero, sobre la dinámica del mercado.
El precio puede experimentar grandes y, de hecho, imprevisibles (para la mayoría de la gente) picos (1) en eventos fuertes (noticias importantes sobre: decretos económicos, cataclismos, grandes eventos empresariales y políticos, etc.). En este caso hay una relajación de las fluctuaciones causadas por esto con un tiempo proporcional a ~1/N. Sin embargo, el mercado "vive su propia vida" (en la que se producen procesos de autoorganización), experimentando (2) saltos propios (no causados por la influencia externa) y a veces incluso los más pequeños, que se caracterizan por otra ley de relajación. caracterizado por otra ley de relajaciónSqrt(1/N), que, observamos, ocurre mucho más a menudo que la relajación ~1/N, por lo que, por inusual que nos parezca,el mercado funciona principalmente según sus propias leyes .
El primer tipo de salto no se produce de forma inmediata (porque en su formación intervienen muchas personas), lo que impone unas características específicas al intervalo de la historia de la cotización, que se intercala entre el momento en que se produce un acontecimiento fuerte y la oleada provocada por éste. Además, la parte de la historia anterior al segundo tipo de salto debe contener algunas características específicas (retraso en la oscilación del mercado y su caída desde el siguiente estado de equilibrio inestable).
Ahora la agrupación.
Así pues, la hipótesis inicial es que hay una pequeña parte del historial de cotizaciones que precede al salto de precio (más el historial de volumen que va allí) donde se codifica la información sobre el siguiente salto.
Además, hay una parte puramente técnica. Se introduce un espacio de ciertos parámetros o estados, como: (1) una imagen geométrica trivial en forma de patrón de velas, o (2) el espacio de los diferentes modos de frecuencia obtenidos por descomposición de Fourier de este gráfico (serie temporal), o (3) una expansión del espectro por funciones ortogonales de terciopelo (que es mucho mejor, ya que el gráfico es corto) o (4) una expansión del espectro por algunas otras funciones ortogonales, etc.
A continuación, se toma un conjunto enorme -estadísticamente significativo- de tales parcelas (saltos anteriores) y se analiza su ocupación de este espacio de estados. Y si se concentran significativamente en algunas partes de este espacio (y las otras partes de la historia -no precedentes a los saltos- no llegan a él), entonces éste será el cluster (o conjunto de clusters de los tipos 1 y 2), que permite hacer una predicción.
Patrones de velas, que lógicamente pertenecen a tales grupos, por supuesto, nadie ha agrupado de esta manera (estadísticamente correcta). Se identificaron como resultado de muchos años de observación del mercado por parte de los comerciantes. Pero, sin embargo, este es el primer y más conocido tipo de clusters por los comerciantes, que es lo que quería discutir por ahora - en la primera etapa (sin involucrar a los volúmenes).
Y, de hecho, sugerí a los participantes del foro que hicieran análisis de velas,
Para encontrar patrones típicos (más comunes sin volúmenes) en los siguientes gráficos.
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Figura 5.
Aleksey Ivanov:
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RelajacionesSqrt(1/N), que, observamos, son mucho más frecuentes que las relajaciones ~1/N
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la raíz cuadrada de menos 1/N ?
¿Podría ser más específico? ¿Con qué lo comparamos?la raíz de menos 1/N ?
aquí no hay raíces de menos, pero hay un signo de proporcionalidad ~
lo siento
la raíz cuadrada de menos 1/N ?
¿Puede ser más específico: con qué lo comparamos?Yuri, estás calculando con un apalancamiento de 1 a 10
Esto no es para el Forex, ¿verdad?
Es cierto. Para los fuertes ~ 1/10. Pero en el caso de las divisas el cálculo es similar. Las cifras a 1/100 de apalancamiento, por supuesto, serán diferentes. Es largo de explicar que la diferencia no es tan grande, no depende del apalancamiento, sino del importe de la transacción. Tanto en Forts como en Forex, las pérdidas y ganancias se calculan a partir de la suma de la operación. Si compras lo mismo en ambos, obtendrás el mismo beneficio/pérdida.
Es decir, la seguridad de la operación y la retirada de fondos será exactamente la misma. Pero la deposición en Forex puede ser menor, porque el apalancamiento es de -100. Esa es la única diferencia.
En general, nunca he experimentado más de un 20% de drawdown en Forex.
La discusión de los patrones sin volúmenes es los patrones japoneses o la acción del precio, el área resaltada ( colgado - estrella fugaz - hummer ) donde el mercado ha implementado un patrón de movimiento = arriba y abajo y arriba a través de la parte inferior.