¿Alguien ha creado un sistema de comercio automatizado exitoso? ¿Cuál es su consejo? - página 26

[Dmytryi Nazarchuk]

Anatolyi Peretiazhko #:

un clásico del género. como un libro de texto... acortar las pérdidas, dejar que fluyan los beneficios)

¿Gafas abajo por la gravedad?

La física de los libros de texto...

[PapaYozh]

Dmytryi Nazarchuk #:

¿Vidrio abajo por gravedad?

Como un libro de texto de física...

¿Qué tipo de "bajada" si sus fondos subieron?

[[Eliminado]]

Encontré la configuración del MACD (experto de la terminal) junto con el PIVOT (añadí un filtro al experto MACD)

- Pero, por alguna razón, se ha detenido (la parada se ha producido en el 1% del intervalo de prueba)

[Renat Akhtyamov]

prostotrader #:

El diferencial de calendario implica que ambas "patas" deben contener un número igual de contratos para que no haya

distorsiones. Puede haber un sesgo temporal en la MV en los instrumentos ilíquidos, pero al final el beneficio no es la diferencia en los contratos de pierna, sino la diferencia en los diferenciales.

al final el beneficio no es la diferencia de contratos de los tramos, sino la diferencia de spreads a la entrada y a la salida,

que constituye el beneficio.

No hay griales y no puede haber ninguno. Hay un margen de beneficio que le conviene o no.

En la mayoría de los casos, en los mercados de derivados y de acciones se puede calcular la tasa de rendimiento.

Para más detalles sobre todas las CT que hay en Internet, pero cómo modificar (mejorar) y cómo operar, decide por ti mismo.

Añadido

Por ejemplo, en el mercado de divisas, la diferencia entre CS por un lado y CS por otro.

Mi primera y más importante estrategia de negociación es intentar modificarla (mejorarla) como tú decidas.

Mi prioridad de TS es el arbitraje clásico. Porque los riesgos en este TS son del 0%,

Y el volumen de fondos varias veces superior a las capacidades de un solo mercado de derivados.

Incluso con el uso "frontal" de esta ST la tasa de beneficio es mayor que la de los depósitos bancarios.

Por ejemplo, ahora mismo, IRAO dará un 10,28% de rentabilidad anual.

Añadido por

Y en general, Alexey, me recuerdas al héroe de este dibujo animado:

Ese es el problema que resuelven las cruces. Reconsidere su lógica y su forma de hacer las cosas.

[Sceptorist]

SanAlex #:

Encontré la configuración del MACD (experto de la terminal) junto con el PIVOT (añadí un filtro al experto MACD)

- Pero, por alguna razón, se ha detenido (la parada se ha producido en el 1% del intervalo de prueba)

Este sampler MACD es un grial no reconocido que yace bajo los pies)) Al dominar el probador MT5, lo corrió, por lo que casi en todos los símbolos, con la configuración predeterminada, que los beneficios de mierda)))

[Georgiy Merts]

SanAlex #:

Encontré la configuración del MACD (experto de la terminal) junto con el PIVOT (añadí un filtro al experto MACD)

- pero por alguna razón me golpeó ( stop out ocurrió en el 1% del intervalo de prueba)

Tengo muchos Asesores Expertos de este tipo, y los bonitos gráficos no son del Probador de Estrategias, sino de una cuenta demo.

El problema es la estabilidad. En mi experiencia, si hay muchos Asesores Expertos, su estabilidad sigue la regla del 20/80 - sólo uno de cada cinco sistemas demuestra cierta estabilidad y sigue funcionando como lo hizo durante algún tiempo. El resto son inestables y pierden rápidamente lo que han ganado.

La tarea consiste en determinar la estabilidad con una probabilidad suficientemente alta. Si se obtiene una metodología de este tipo, se pueden esperar beneficios sostenibles con muchos sistemas.

[[Eliminado]]

Georgiy Merts #:

Tengo un montón de estos expertos, y los gráficos no son de un probador, sino de una cuenta demo.

El problema es la estabilidad. En mi experiencia, si hay muchos Asesores Expertos, su estabilidad sigue la regla del 20/80 - sólo uno de cada cinco sistemas demuestra cierta estabilidad y sigue funcionando como lo hizo durante algún tiempo. El resto son inestables y pierden rápidamente lo que han ganado.

La tarea consiste en determinar la estabilidad con alguna probabilidad suficientemente alta. Si se obtiene una metodología de este tipo, se pueden esperar beneficios sostenibles con muchos sistemas.

No estoy presumiendo del experto - estoy buscando una oportunidad del experto para obtener un resultado. -Comparto con todos lo que se me ha ocurrido hasta ahora.

Creo que se puede jugar más con esto, para encontrar formas de funcionar, para fijar los beneficios en el tiempo.

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Lo más probable es que la mejor característica sea la toma de beneficios. Se trata de cerrar sobre el total de los beneficios (se cerrarán tanto los beneficios negativos como los positivos)

sinput group "----------------- Balans Parameters ----------------------------------------------"
input double InpTargetProfit    = 1000000;           // Balance + Profit(add to balance)
input double InpTargetLoss      = 0;                 // Balance - Loss(subtract from the balance)

   PROFIT_EQUITY=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
//---
   if(PROFIT_EQUITY<=InpTargetLoss || PROFIT_EQUITY>=InpTargetProfit)
     {
      if(!CheckForCloseBuys(symbol))
         return(true);
      if(!CheckForCloseSells(symbol))
         return(true);
      CloseAll();
      ExpertRemove();
      PlaySound("expert.wav");
     }
//---

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Señal MACD y filtro Pivot

[Georgiy Merts]

SanAlex #:

No estoy presumiendo de experto - estoy buscando una oportunidad de un experto para obtener resultados. -y comparto con todos lo que se me ha ocurrido hasta ahora.

Creo que se puede jugar a partir de eso: encontrar maneras de funcionar, arreglar los beneficios a tiempo.

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Lo más probable es que la mejor característica sea la toma de beneficios. Esto es para cerrar sobre los beneficios totales (se cerrarán tanto los beneficios negativos como los positivos)

Así que estoy haciendo lo mismo, y compartiendo mi experiencia. Incluso los sistemas más sencillos - pueden tener beneficios durante meses (!!!). Pero esto es sólo cuando tienen suerte. Y en promedio - la regla de 20/80. Y es necesario desarrollar un criterio para determinar la estabilidad del sistema. Para seleccionar los 20.

No es necesario mejorar los sistemas: ya son normales. Debemos determinar con una buena probabilidad si el sistema funcionará todavía durante algún tiempo o si empezará a fallar inmediatamente. Aquí es donde debe dirigirse el esfuerzo principal.

[[Eliminado]]

Georgiy Merts #:

Así que hago lo mismo y comparto mi experiencia. Incluso los sistemas más sencillos pueden tener beneficios durante meses (!!!). Pero eso es sólo cuando tienes suerte. Y en promedio - la regla de 20/80. Y es necesario desarrollar un criterio para determinar la estabilidad del sistema. Para seleccionar los 20.

No es necesario mejorar los sistemas, ya son normales. Debemos determinar con una buena probabilidad si el sistema funcionará todavía durante algún tiempo o si empezará a fallar inmediatamente. Aquí es donde debe dirigirse el esfuerzo principal.

-80% de su cuenta, ese es el principal indicador de su sistema. Y lo sigues compartiendo con una persistencia increíble. Después de 0, ¿continuará?

[[Eliminado]]

Georgiy Merts #:

Especialmente para los payasos imbéciles repito - la CUESTIÓN DE ESTABILIDAD NO ESTÁ RESUELTA. Y justo este tipo de desplome lo demuestra bien.

Ya veo, hermano.