De la teoría a la práctica - página 1172
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ehhh.... tal vez no me estoy expres ando con suficiente claridad. si nadie puede entenderme.
¿Por qué querría comparar los ticks con los minutos? ))
Me estoy quedando sin palabras.
¿sabes lo que es un spread?
es un poco molesto para los minutos, no tanto para las garrapatas...
;)
Así que Alexander es el que sugiere la sincronización. ¡Yo no! )))
Tampoco trabajo con ticks, sino con TFs de segundos y sostengo que con la sincronización de tiempos la diferencia de media y varianza, respecto a los minutos, es fundamentalmente significativa.
Me estoy quedando sin palabras.
;)
algunos son impenetrables. ))))
Me estoy quedando sin palabras.
¿sabes lo que es un spread?
es un poco de un bocado en minutos, ni siquiera estoy hablando de los tics ...
;)
Ya está, cerremos este hilo... estoy harto de explicártelo.
De qué se trataba antes de .....
ehhh.... tal vez no me estoy expresando con suficiente claridad. si nadie puede entenderme.
Estoy comparando los ticks con los minutos. ¿por qué querría comparar los ticks con los minutos?
Explícame, para un brujo tonto, qué hacen las garrapatas. Si el spread es el mismo en todos los TFs, desde el tick hasta el TF mensual.
¿Qué podemos aprender de las garrapatas que no se ven en la TF?
Allí, que el precio se entierra más profundamente y usted lo desentierra invisible y gana en él... )))))))
Tampoco trabajo con ticks, sino con TFs de segundos y sostengo que con la sincronización de tiempos la diferencia de media y varianza, respecto a los minutos, es fundamentalmente significativa.
aquí tenemos una explicación
las barras de klose (aunque (asc+bid)/2) del TF S1 y para el TF M1 son diferentes
respectivamente, el promedio dará resultados muy diferentes
bien, y por regla general, con un retrasoAunque...
Bueno, qué puedo decir... A los que creen que hay algo en los minutos, sin tener en cuenta los volúmenes de ticks, sin tener en cuenta la no linealidad del tiempo entre ticks, que no sea la ciruela y la vergüenza, sólo se les puede desear buena suerte.
Y continuaré mis investigaciones y publicaré los resultados, como siempre. El mercado nos juzgará.
Aunque...
Bueno, qué puedo decir... A los que creen que hay algo en los minutos, sin tener en cuenta los volúmenes de ticks, sin tener en cuenta la no linealidad del tiempo entre ticks, que no sea la ciruela y la vergüenza, sólo se les puede desear buena suerte.
Y continuaré mis investigaciones y publicaré los resultados, como siempre. El mercado nos juzgará.
Sash, los generales siempre miran el mapa desde la distancia, como un todo
y lo más importante, todo el mapa, no el caso individual.
es cuando puedes ver las conexiones causa-efectoExplícame, para un brujo tonto, qué hacen las garrapatas. Si el spread es el mismo en todos los TFs, desde el tick hasta el TF mensual.
¿Qué podemos aprender de las garrapatas que no se ven en la TF?
¿Que el precio se profundice y lo saques de forma invisible y ganes dinero con ello? )))))))
Sólo te he mostrado dos archivos y te he sugerido que los evalúes tú mismo.
La única diferencia es que hay menos ticks por la noche y más durante el día. y el indicador de "media" con un periodo determinado mostrará valores diferentes si lo utiliza en un gráfico de ticks y si lo utiliza en un gráfico de minutos. (se tiene en cuenta la intensidad comercial, pero no el tiempo).
Da miedo imaginar a qué otras conclusiones llegarán los participantes si soplan... y hay 24 horas en un día (lo secundo) ;)
Mira el gráfico del rublo, ¿cuántas velas de minutos hay en un periodo de 24 horas?
Mira el gráfico del rublo, ¿cuántas velas de minutos hay en un día?
Son oscuros todo el tiempo)