De la teoría a la práctica - página 852
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La media de la curtosis no paramétrica de todos los pares, en mis datos de ticks, =20.
No, me refiero a la media de la curtosis no paramétrica de la suma de los pares de divisas.
Sólo hay que sumar la cifra de todos los pares y dividirla por el número.
Y luego mira el valor actual de la curtosis (de cualquier par en el momento de la señal) y la media.
Basta con sumar esta cifra de todos los pares y dividirla por el número.
Y luego mira el valor de la curtosis actual (de cualquier par en el momento de la señal) y la media.
¿Por qué?
Puedo tranquilizar a los que están sufriendo que, como no hay expectativas en el mercado, el 95% lo venderá todo, y vivirá en un basurero o trabajará en una fábrica, pero el 5% puede tener infinitamente más dinero del mercado. En otras palabras, algo imposible de imaginar.
Conclusión: el Grial existe y ya está.
No engañe a la gente, los beneficios diarios y otros periódicos en forex se limitan a los comerciantes al menos a la volatilidad intradía.
No se deje engañar, las ganancias diarias y otras periódicas en el mercado de divisas están limitadas a los operadores, al menos, por la volatilidad intradía.
¿Se limita de alguna manera la volatilidad intradía? Te diré un secreto: en teoría también está limitado al infinito.
Pero - shhhh.... ¡Ni una palabra a nadie! ¿DE ACUERDO?
¿Existe un límite para la volatilidad intradía? Déjame contarte un secreto: teóricamente también es infinito.
Sólo - shhhh.... ¡Ni una palabra a nadie! ¿DE ACUERDO?
Se puede inventar cualquier cosa, especialmente con deducciones de tipo científico.
Se puede inventar todo tipo de cosas, especialmente con deducciones de tipo científico.
Sin embargo, estas conclusiones calientan el alma y, en sentido figurado, dan ganas de seguir trabajando.
¿Para qué?
Parece que las monedas están vinculadas de alguna manera. Entonces digamos que si la curtosis < la media, por lo tanto se espera un movimiento hacia la media = aumento de la curtosis.
¿Así que básicamente el indicador de curtosis es la volatilidad? ¿O no?
Sin embargo, estos cálculos calientan el alma y, en sentido figurado, dan ganas de seguir trabajando.
Los datos sobre la rentabilidad potencial y real de los principales pares de divisas (diarios y semanales) son mucho más valiosos, ya que aún pueden indicarle cómo trabajar y en qué modo
Parece que las monedas están vinculadas de alguna manera. Entonces digamos que si la curtosis es < la media, por lo tanto se espera un movimiento hacia la media = aumento de la curtosis.
¿Así que básicamente el indicador de curtosis es la volatilidad? ¿O no?
Bueno, no voy a profundizar tanto, obviamente está relacionado de alguna manera. El tiempo, por ejemplo. Tal vez habría que mirar todos los pares de un complejo - como lo hacen en Bablokos.... Pero, esa es otra historia...
La curtosis es una medida de la no aleatoriedad del proceso. Es análogo al coeficiente de autocorrelación, y muy fuerte.
Bueno, yo no profundizo tanto.
Así que haz las cuentas, es interesante. Se tarda cinco minutos.
La curtosis es una medida de la no aleatoriedad del proceso. Es análogo al coeficiente de autocorrelación, y muy fuerte.
Pues bien, si todos los incrementos de la muestra son iguales, entonces la curtosis sería = 1. ¿Verdad?