De la teoría a la práctica - página 660
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Alexander, en el hilo de aprendizaje automático dieron un enlace a https://smart-lab.ru/blog/499678.php donde escriben que "De alguna manera no es demasiado estricto y casi sin fórmulas para "demostrar" que los incrementos de precios en grandes marcos de tiempo son normales no estacionarios". Recuerdo que sólo buscabas la normalidad.
A Alexander le falta algo, no se pone en contacto. Probablemente decepcionado...... o quizás esté trabajando en una nueva idea.
A Alexander le falta algo, no se pone en contacto. Aparentemente decepcionado ...... o tal vez está trabajando en una nueva idea.
Un momento... Trabajando, por supuesto. Prometí el Grial a los sufridores. Estoy acostumbrado a cumplir mis promesas.
Eugene, ¿sabes algo sobre el probador MT?
Porque estoy cansado de comprobar todo manualmente...
El algoritmo es el siguiente (modificación del algoritmo de Koldun):
1. contar la suma de los incrementos en la ventana deslizante = 24 horas (1440 valores de retornos CLOSE M1, ver archivos adjuntos)
2. calculamos la varianza = 2,9814*(SUM(ABS(return))/SQRT(1440))
3. calcular la MA simple de esta suma de incrementos en la ventana deslizante.
4. entrar en la operación no inmediatamente después de cruzar el límite superior del canal por la suma de incrementos, sino tan pronto como la MA>0
5. salir cuando la suma de incrementos <0
6. entrada en la operación de compra no inmediatamente después de cruzar el límite inferior del canal por la suma de incrementos, pero con MA<0
7. salir en la suma de incrementos >0
Tengo la basura más salvaje en forma de beneficios y oro en la historia.
Los resultados pueden consultarse aquí.
Debería ser así:
donde:
negro es la suma de los incrementos en la ventana deslizante = 24 horas.
azul - límite inferior de dispersión
rojo - límite superior de dispersión
verde - MA(1440) en movimiento
Un momento... Trabajando, por supuesto. Prometí el Grial a los sufridores. Estoy acostumbrado a cumplir mis promesas.
Eugene, ¿sabes algo sobre el probador MT?
Porque estoy cansado de comprobar todo manualmente...
El algoritmo es el siguiente (modificación del algoritmo de Koldun):
1. Considerar la suma de incrementos en la ventana deslizante = 24 horas (1440 valores de retornos CLOSE M1, ver archivos adjuntos)
...
Ventana de menos de 24 horas o más, por ejemplo, 20/28(30)
La ventana es inferior a 24 horas o superior, por ejemplo, 20/28(30)
¿Por qué?
Para ser sincero, todavía no puedo dar una recomendación al 100% sobre el tamaño de la ventana...
Sólo tengo 2 argumentos en defensa de las 24 horas exactas:
1. tiene un flujo pseudo-Poisson de cotizaciones de ticks
2. Fue utilizado con éxito por el viejo Gunn.
Eso es todo.
2. Considere la varianza = 2,9814*(SUM(ABS(retorno)/SQRT(1440))
No entiendo un poco lo de los paréntesis. ¿Debo dividir la suma de los incrementos por la raíz de t o debo calcular la suma de las sumas de los incrementos/t?
2. Considere la varianza = 2,9814*(SUM(ABS(retorno)/SQRT(1440))
No entiendo un poco el tema de los paréntesis. ¿Necesito dividir la suma de los incrementos por la raíz de t o calcular la suma a partir de la suma de los incrementos/t?
:))) Lo corregiré ahora.
Todo es como antes, nada nuevo - sólo se agrega la condición de cruzar МА(1440) cero al entrar en una operación.
Ahora es necesario explicar por qué hay que utilizar el cuantil = 2,9814.
Veamos la distribución formada por la suma de los incrementos en la ventana deslizante = 24 horas para el EURUSD para 2017:
Sus características estadísticas:
Vemos que es una distribución MUY normal. Pero.... Debido a la correlación entre los valores, el TSP de Lyapunov no se cumple... Bueno, digamos que está un poco apagado.
¿Y qué?
Tenemos la desigualdad de Petunin-Vysokovsky para distribuciones unimodales, que establece que el 95% de todos los valores de la distribución se encuentran en el intervalo +-2,9814*sigma.
Dado que, en promedio, con un gran número de mediciones, tenemos una correlación negativa para cualquier par en la ventana deslizante = 24 horas, lo que garantiza un retorno a la expectativa - concluir ofertas al ir más allá de la gama especificada e ir, Vasya...
Así es como deben escribirse los algoritmos, niños. No sufrir la enfermedad y el vacío en sus bolsillos.
Tal vez no haya ninguna distribución abierta todavía, una modalidad o dos o la otra.....
Tal vez estoy siendo tonto ahora, pero me parece que debería haber dos expectativas de matriz en esta distribución.