De la teoría a la práctica - página 131
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Volvemos al tema ya tratado de cómo leer los datos de los ticks.
Volví a releer las obras de Feynman, leí un poco las obras de un tal William Gunn y algunos hilos interesantes aquí en el foro (todos ellos fechados alrededor de 2009-2011. - Entonces es como una inmersión en la investigación).
De todos modos, el valor del precio actual (medido) debe leerse en un intervalo determinado y nada más, ¡no se lee cada tick ! De este concepto de observación de los precios se derivan tanto la ecuación de Fokker-Planck, como la dependencia proporcional de la desviación de los precios con respecto al tiempo a través de la raíz cuadrada, que a Gunn le gustaba retorcer en sus obras místicas (sin adivinar la fórmula de Einstein para el movimiento browniano) y la tasa real de incrementos, con la que operaba Feynman.
Eso es todo, no vuelvo a esta pregunta.
Saludos,
Alexander_K
PS Aquellos operadores en los que el TS se ajusta a trabajar con cada tick, se topan instantáneamente con el principio de incertidumbre de Heisenberg y tarde o temprano se quedarán con la cartera vacía y los ojos de cristal por la perplejidad y el horror ante una pobreza inminente.Volver a leer la obra de Feynman, leer un poco la obra de un tal William Gunn y algunoshilos interesantesaquí en el foro...
Animo a todo el mundo a mirar bien enhttps://www.mql5.com/ru/forum/134424
Allí un hombre llamado Farnsworth fue aún más lejos en su investigación que yo. Nadie le escuchó y deberían haberlo hecho. El tipo hizo un poco de publicidad durante un tiempo y dejó el foro. ¡Qué lástima!
Así que me dirijo a este Farnsworth a través de los años y las distancias - No, tío, no son las colas de la distribución de incrementos la "memoria" del proceso, sino el segundo de los multiplicadores del producto de la distribución t2 de Student no estandarizada y algún exponente que forme esta misma distribución de incrementos. Este exponente que se ajusta a las colas de la distribución es la "memoria" del proceso no markoviano. ¡Así que! Pero creo que tú mismo lo has conseguido, de lo contrario seguirías en este foro leyendo opúsculos de ignorantes. Atentamente, Alexander_K
Animo a todo el mundo a mirar bien enhttps://www.mql5.com/ru/forum/134424
Allí un hombre llamado Farnsworth fue aún más lejos en su investigación que yo. Nadie le escuchó y deberían haberlo hecho. El tipo hizo un poco de publicidad durante un tiempo y dejó el foro. ¡Qué lástima!
Así que me dirijo a este Farnsworth a través de los años y las distancias - No, tío, no son las colas de la distribución de incrementos la "memoria" del proceso, sino el segundo de los multiplicadores del producto de la distribución t2 de Student no estandarizada y algún exponente que forme esta misma distribución de incrementos. Este exponente que se ajusta a las colas de la distribución es la "memoria" del proceso no markoviano. ¡Así que! Pero creo que tú mismo lo has conseguido, de lo contrario seguirías en este foro leyendo opúsculos de ignorantes. Atentamente, Alexander_K.
todos los "veteranos" lo revisaron... pero parece que leerlo hasta el final es inútil, no hay conclusiones prácticas ni implementaciones
p.d. sí, así es como resultó )
Así que todos los "veteranos" se han registrado... pero parece que leerlo hasta el final no tiene sentido, no hay conclusiones prácticas ni implementaciones
p.d. sí, eso es lo que pasó )
¡Uno de los hilos más geniales de la historia! Lo leí con gusto hasta que aparecieron en él las caras sospechosamente conocidas, tras lo cual el hilo se estancó, y el iniciador del tema en general huyó del foro sin mirar atrás :)))
Obtenga las densidades de las diferentes zonas de la columna. Las muestras son las mismas.
Me pregunto si la tendencia con el tiempo de exp. se mantiene con fuerza o no.
Imprime las densidades de las diferentes parcelas en la barra. Las muestras son las mismas.
Me pregunto si la tendencia con el tiempo de exp. se mantiene con fuerza o no.
Hmmm... Fascinantes tareas viniendo de ti... ¿Con el tiempo exponencial? ¿Con intervalos de tiempo exponenciales entre citas, tal vez? Sea un poco más específico, por favor. Sus gráficos son agradables - este es el movimiento del paquete de ondas ( función de densidad de probabilidad) del precio. ¿De dónde los has sacado? Sin embargo, supongo que ya has resuelto este problema, y ahora mira cómo lo hago yo. Mira, no me da pena. Trabajo para todos. Me aburre trabajar para mí mismo.
Por cierto, tengo 5 operaciones hasta ahora (+3/-2). En este momento el beneficio de 2 días =+269 pips
Preparen sus bolsillos, amigos. Límpialos de polvo. Me aseguraré de publicar el algoritmo de solución en el foro en forma de modelo.Obtenga las densidades de las diferentes zonas de la columna. Las muestras son las mismas.
Me pregunto si la tendencia con el tiempo de exp. se mantiene con fuerza o no.
¡Ja!
Volví a leer la tarea - no,Vizard_, todavía no has resuelto este problema, ya que haces tales preguntas. Farnsworthle dio la respuesta en ruso en forma de histogramas. ¿Cuándo lo vio? Así es, alrededor de 500 barras en la muestra. 500 barras (480 para ser exactos) - aquí está la muestra necesaria para ver toda la tendencia (en M1 y M15, etc. debido a la fractalidad del mercado), y luego la memoria la atenúa y recoge todo el material en un paquete. Por eso deja de ver la división del paquete en dos derivadas a medida que aumenta la muestra. Sólo las manos de Farnsworth temblaban de felicidad y completa incomprensión de lo que está pasando (en pocas palabras - completa estupidez :))) y no pudo terminar su trabajo :)))
Que el tiempo sea exponencial o uniforme no es la cuestión. Me lo estoy poniendo un poco más fácil con la escala exponencial. Ahora no tengo que contar la varianza histórica de archivo promediada y otros momentos NE para un proceso no markoviano. Ahora es como si tuviera un proceso markoviano con pseudoestados y sólo utilizara la longitud de carrera libre como varianza. Esto es correcto, pero no es toda la verdad, naturalmente. Ahí es un poco más complicado, pero no soy yo quien debe enseñarlo, así que me callo.
A las 6:05 hora de Moscú, mi TS tenía 6 operaciones en total (+4/-2). Beneficio = +415 pips
Estoy teniendo un tiempo difícil con estos 2 oficios negativos... Vergüenza - qué puedo decir... Incluso sé la razón - estoy usando SMA ahora, y no está bien. Debo cambiar a WMA y usar sólo el tiempo como escala. Ahora me voy al espacio Hilbert, pero sin duda volveré. Hasta pronto.¡Hola!
¿De qué estáis hablando?
No entiendo nada.