De la teoría a la práctica - página 126
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Para luego utilizar estas distorsiones creadas para sus propios fines egoístas. Por ejemplo, el mismo deslizamiento va en beneficio de la empresa de corretaje. Además, después de abrir una posición, las cotizaciones pueden desplazarse en contra del cliente.
Pequeña revelación a las teorías de la conspiración)
Mis robots se ejecutan con órdenes pendientes y casi no hay deslizamiento negativo. Probablemente esté haciendo algo mal)
Y cuando trabajé con los mercados, el deslizamiento fue en promedio 50/50.
Un poco de revelación a las teorías de la conspiración)
Mis robots están ejecutando órdenes pendientes, casi no hay deslizamientos negativos. Probablemente esté haciendo algo mal)
Y cuando trabajaba con marcas, el deslizamiento era en promedio 50/50.
Ahora las órdenes pendientes (límites) también se ejecutan como órdenes de mercado en la mayoría de las empresas de corretaje. Se llama MIT (Market If Touched). Es decir, un limitador puede ejecutarse a un precio peor que el de la orden.
...Necesito explicar en términos simples - ¿puede la cuenta ECN recibir cotizaciones distorsionadas a sabiendas de las empresas de corretaje y por qué lo necesitan? Mi opinión - pueden, y lo veo en los gráficos de barras de ticks puros, por eso trabajo con el tiempo exponencial que es un excelente filtro en sí mismo. Pero no entiendo por qué lo necesitan las empresas de corretaje. ¿De qué les sirve? Al fin y al cabo, ahora les da igual cómo opere yo: en déficit o en plus, viven de las comisiones de las operaciones. ¿Por qué me alimentan con basura y me hacen pelear con ellos?
Puedo decir que eres un principiante.
Alexander, te esperan muchos descubrimientos interesantes y quizás hasta milagrosos :-))
Te diré un "descubrimiento" más.
Las cotizaciones de un mismo corredor PUEDEN diferir de las cotizaciones del Cliente "B" en elmismo instrumento. El mismo instrumento significa que las condiciones de negociación y las especificaciones son idénticas.
Por supuesto que sí. Al menos las citas filtradas. No sabía por nada que escribí arriba sobre la ejecución con 90% de deslizamiento negativo en mi contra en la cuenta ECN, aunque el deslizamiento debería ser 50/50.
Leo las últimas páginas y me pregunto de dónde sacan ustedes semejantes empresas deficitarias. Qué horror. Quizá hace 15 años, pero ahora... No sé, arriba citó el ejemplo del contrato, que establece en blanco y negro la posibilidad de cancelación de una transacción rentable. Dicen que hay demasiados beneficios :). No sé, dieron un ejemplo de un acuerdo en el que se dice en blanco y negro que el acuerdo se canceló por exceso de beneficios. Desde hace diez años, en mi memoria, es habitual interpretar todos los fallos técnicos y otras incoherencias estrictamente a favor del cliente.
Recuerdo que las operaciones perdedoras se cancelaron por culpa de DC, pero las rentables... Antes recuerdo que a las empresas de intermediación les gustaba presumir de ello, diciendo que había un fallo, no una cotización en el mercado y que dejábamos salir de la operación a todos los que ganaban y cancelábamos a los que perdían. Era una campaña publicitaria. Dicen que el mercado no funcionó y que los que eran deficitarios fueron cancelados.
El deslizamiento en ECN es realmente 50/50 en promedio. Si en 90 casos son deficitarios - huyan de allí, esto es una mierda, no ECN. De hecho, no es una ECN.
Es obvio que eres un recién llegado. Alexander, te esperan muchos descubrimientos, y puede que incluso milagrosos :-))
Permítanme hacer un "descubrimiento" más.
Las cotizaciones de un mismo corredor PUEDEN diferir de las cotizaciones del cliente B.
Bueno, eso es lo que me cuesta: el tiempo exponencial.
Si usted recuerda, Denis, al principio del tema - ¿cómo podemos regalar el programa a todas las personas que sufren en el foro, si en un día, debido a las diferentes cotizaciones de flujo de diferentes empresas de corretaje de repente a cero su depósito, para el que había estado ahorrando durante 10 años? Al fin y al cabo, en este caso yo y él deberíamos tener volúmenes de muestreo diferentes y él (un comerciante), debido a su mente débil, es poco probable que pueda calcular su volumen personal de muestreo. Me apuñalará. La responsabilidad es grande. No, no puedes hacer eso. Creo que he vencido este problema exactamente por la escala exponencial del tiempo de lectura. Ahora los volúmenes de muestreo de los pares de divisas serán los mismos para todos, quizá con algunos ajustes menores.
Bueno, eso es lo que me cuesta: el tiempo exponencial.
Si recuerdas, Denis, al principio del tema - ¿cómo puedo dar el programa a todas las personas que sufren en este foro, si en un día, debido a las diferentes cotizaciones de flujo de los diferentes centros de negociación, algún comerciante de repente perderá su depósito, para que él ahorró durante 10 años? Al fin y al cabo, en este caso yo y él deberíamos tener volúmenes de muestreo diferentes y él (un comerciante), debido a su mente débil, es poco probable que pueda calcular su volumen personal de muestreo. Me apuñalará. La responsabilidad es grande. No, no puedes hacer eso. Creo que es la escala exponencial del tiempo de lectura la que ha resuelto este problema. Ahora los volúmenes de muestreo de los pares de divisas serán los mismos para todos, quizá con algunos ajustes menores.
Eres un ingenuo, o pretendes serlo. ¿Qué responsabilidad? ¿Firmaste algo en un papel? Para mayor claridad moral, escriba un Disclamer en la parte inferior cada vez que el comerciante utiliza el sistema bajo su propio riesgo. Es divertidísimo sentir lástima por los especuladores... La pena debería ser para los médicos, los maestros, los mineros...
Si el precio de la transacción es el mismo en ambas partes, no hay ningún beneficio. No lo comprobé, por lo que hubo una suposición de beneficio. Pero entonces, ¿cómo se explica el deslizamiento sistemáticamente negativo?
Sobre el deslizamiento sistemático contra el cliente.
No es difícil verlos como el interés de un corredor que no tiene (ECN o de otro tipo) fuentes de beneficio que no sean las pérdidas de los clientes.
Sin embargo, esta sistematicidad vence a la reputación de una empresa de corretaje y muchas de ellas la hacen invisible, salvo en un caso, loable para el cliente. Si el cliente ha aprendido a predecir la tasa, entonces en el tiempo que tarda la solicitud del cliente de abrir o cerrar una operación en llegar a la fase de ejecución, el corredor se alejará de la tasa en la dirección que el cliente predijo en su orden y el deslizamiento será negativo para el cliente. Sin ningún esfuerzo adicional por parte de la empresa de corretaje. En las situaciones de arbitraje, por ejemplo, esto sucede todo el tiempo, ya que no duran mucho y a menudo desaparecen antes de que se cumpla la solicitud.
Para aquellos que aprendieron a predecir correctamente el curso, la única manera de librarse de los deslizamientos sistemáticos para peor es trabajar con cuentas de Ejecución Instantánea. Las recotizaciones no causarán pérdidas, a diferencia del deslizamiento.
Lecturas recomendadas (ver archivos adjuntos)