Mi descontento con el probador de estrategias. con los desarrolladores de MQL - página 9
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Buenas tardes,
e inmediatamente una pregunta a los desarrolladores (esperemos que vean mi post):
¿se añadirán las funciones de acceso al valor del tick y al tamaño del tick a las fórmulas sintéticas?
Buenas tardes,
e inmediatamente una pregunta a los desarrolladores (esperemos que vean mi post):
¿se añadirán las funciones de acceso al valor del tick y al tamaño del tick a las fórmulas sintéticas?
El valor de la garrapata se añadirá a la configuración
El tamaño de la garrapata puede derivarse fácilmente de los dígitos, pero también se añadirá.
el valor de la garrapata se añadirá a la configuración
El tamaño de la garrapata puede derivarse fácilmente de los dígitos, pero también se añadirá.
Gracias por su pronta respuesta.
Hola a todos. Hacía tiempo que no cogía una ficha.
¿Puede indicar si el probador (o asesor/indicador en el probador) puede ahora espiar el futuro? Antes era así, pero ¿cuál es la situación ahora?
Esto no es una queja, ni una sugerencia. (Si el Asesor Experto muestra resultados realmente buenos en el Probador de Estrategias, ¿debemos alegrarnos o buscar errores?
Hola a todos. Hacía tiempo que no cogía una ficha.
¿Puede indicar si el probador (o asesor/indicador en el probador) puede ahora espiar el futuro? Antes era así, pero ¿cuál es la situación ahora?
Esto no es una queja, ni una sugerencia. Si el Asesor Experto muestra resultados realmente buenos en el Probador de Estrategias, ¿debemos alegrarnos o buscar errores?
Dejé de espiar hace unos 8 años cuando todavía estaba en 4.
En cinco, utilice las pruebas en garrapatas reales, si quiere la máxima precisión.
¿Hay alguna manera de resolver estos problemas de los probadores?
1. En los símbolos bursátiles los cortes pendientes no se activan por los últimos precios.
Ejemplo.
En la Profundidad de Mercado la mejor Oferta 100 La mejor Demanda 105.
Fijamos el límite de compra en 101.
Llega un nuevo Last con un precio de 100. La orden de compra limitada sigue colgada ahí sin ser tocada.
2. Sospecho que el probador no tiene en cuenta el volumen de las últimas ofertas.
No recuerdo ningún caso en el que el límite en el probador se haya ejecutado parcialmente.
¿Hay alguna manera de resolver estos problemas de los probadores?
1. En los símbolos bursátiles, las renegociaciones pendientes no se activan por los últimos precios.
Ejemplo.
En la Profundidad de Mercado la mejor Oferta 100 la mejor Demanda 105.
Fijamos el límite de compra en 101.
Llega un nuevo Last con un precio de 100. La orden de compra limitada sigue colgada ahí sin ser tocada.
La ejecución de los límites al último precio es una comprensión incompleta de lo que ocurre. Como mínimo, puede haber una opción para ejecutar los límites al último precio. Pero, de nuevo, esto es para los que tienen muy poca comprensión.
Los limitadores en el probador no afectan al precio. Y los limitadores en el probador no afectan a las decisiones de otros miembros de la bolsa de enviar una orden de mercado. A grandes rasgos, el probador es un modelo de mercado STP.
Supongamos que su BuyLimit = 101 ejecutado, entonces el flipper no debe ser 100, pero 101. Es decir, la otra parte obtuvo SELL=101, no 100. Bueno y supongamos que tiene un TP/SL fijo. Entonces ejecutará 1 punto mejor/peor de lo que era en la realidad. Como resultado, hay que reconstruir toda la secuencia de aleteo posterior. Piensa en ello como un efecto mariposa. No se puede cambiar algo en el pasado sin consecuencias en el futuro.
2. Existe la sospecha de que el comprobador de instrumentos bursátiles no tiene en cuenta el volumen de las últimas operaciones.
No recuerdo ningún caso en el que el límite en el probador se haya cumplido parcialmente.
Y eso está bien aquí. El lado del mercado no ve sus limitadores en el probador. Los limitadores en el probador siempre son mejores que los precios reales. Si eso ocurriera en el mercado real, el lado del mercado podría haber dado un mercado más grande y llenar todo su límite y no parcialmente. Así que de nuevo hay incertidumbre: nadie sabe cómo sería. Así que, de nuevo, esa ejecución parcial en el probador sólo es aceptable como opción, contando con la comprensión de quien la incluye.
ZS Lo de las barras de aletas es una tontería, dictada por la ignorancia histórica. No poder trabajar con barras de compra/venta en MT5 es una estupidez aún mayor. Y en general.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias de comercio
MT4 o MT5. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes?
fxsaber, 2017.12.24 19:58
Creo que los TFs personalizados son malos para el comercio. Porque es uno de los argumentos para mantener la vida en un mal aún mayor: los indicadores de barra. Una asquerosidad terrible, déjame decirte. Dicho esto, cualquier terminal sin indicadores se considera muerto. Esto es una paradoja.
La ejecución de los limitadores al precio de los flippers es una comprensión incompleta de lo que está sucediendo. En un caso extremo, es posible la opción de realizar limitadores a precio de aletas. Pero, de nuevo, esto es para los que tienen muy poca comprensión.
Los limitadores en el probador no afectan al precio. Y los limitadores en el probador no afectan a las decisiones de otros miembros de la bolsa de enviar una orden de mercado. A grandes rasgos, el probador es un modelo de mercado STP.
Supongamos que su BuyLimit = 101 ejecutado, entonces el flipper no debe ser 100, pero 101. Es decir, la otra parte obtuvo SELL=101, no 100. Bueno y supongamos que tiene un TP/SL fijo. Entonces ejecutará 1 punto mejor/peor de lo que era en la realidad. Como resultado, hay que reconstruir toda la secuencia de aleteo posterior. Piensa en ello como un efecto mariposa. No se puede cambiar algo en el pasado sin consecuencias en el futuro.
Para los 10 mercados líquidos del MICEX, este es un tema filosófico. Ahí no hay diferencia si es Last o Ask donde se debe ejecutar el Buy Limit. Pero hay cientos de mercados de baja liquidez en el MICEX, donde el diferencial puede ser de varios porcentajes. O incluso el tamaño de una garrapata es de varios porcentajes. No tiene mucho sentido probar instrumentos ilíquidos en el probador actual porque los límites se ejecutarán mejor en el mercado real.
Y todo está bien aquí. El lado del mercado no ve sus limitadores en el probador. Los valores límite en el probador son siempre mejores que en el mercado real. Si esto hubiera ocurrido en el real, el lado del mercado podría haber dado un mercado más grande y llenado sus limitadores completamente, no parcialmente. Así que de nuevo hay incertidumbre: nadie sabe cómo sería. Así que, de nuevo, este tipo de ejecución parcial en el probador sólo es aceptable como opción, contando con la comprensión de la persona que lo incluye.
Ejemplo. Probador. Tiene BuyLimit a 100 en un volumen medio diario. Digamos que tienes 200 lotes. En el historial tenías un lote a 100 p de volumen. ¿Qué le gustaría ver en el resultado de la prueba? ¿Un trato de un lote o un trato de 200 lotes?
Un argumento más. No hay ejecución parcial en el probador, por lo tanto no hay posibilidad de probar la ejecución parcial en el probador.
Ejemplo. Probador. Tiene un BuyLimit de 100 a un volumen medio diario. Digamos que tienes 200 lotes. La historia fue la última en 100 p en el volumen de un lote. ¿Qué le gustaría ver en el resultado de la prueba? ¿Un trato de un lote o un trato de 200 lotes?
Me gustaría que el modo como ninguna ejecución parcial en el probador y cualquier influencia de los lotes y aletas en el resultado. Si otros modos son opcionales, no me importaría, por supuesto. Pero no los usaré.
Me gustaría un modo en la forma de no ejecución parcial en el probador y cualquier influencia de lotes y aletas en el resultado. Si habrá otros modos opcionales - no me importa, por supuesto. Pero no los usaré.