Una vez más, el arbitraje, el comercio de pares. - página 3
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ok y el emparejado es este:
es decir, ¡no hay ninguno!
es un problema que no se resuelve de frente )
es un problema que no se puede resolver de frente).
No estoy discutiendo.
Muéstrame una prueba de un EA que utilice la estrategia de "pair trading" entre la libra y otra cosa.
Lo más importante es que el periodo de pruebas incluya también esta increíble vela.
Cuando estés en negro, hablaremos.
No estoy discutiendo.
Muéstrame una prueba de EA de "pair trading" entre la libra y otra cosa.
Lo más importante es que el período de prueba incluye también esta increíble vela.
Cuando estés en el lado positivo, hablaremos.
No, se trata de elegir siempre "algo", no hay una dependencia constante. Lo haré más tarde. Tengo una buena idea de lo que tengo que hacer y las discusiones me distraen.
No estoy discutiendo.
Muéstrame una prueba del asesor de estrategias de "pair trading" entre la libra y otra cosa.
Lo más importante es que el período de prueba incluye esta sorprendente vela.
Una vez que estés en el plus, hablaremos.
Ha estado tranquilo durante mucho tiempo, pero aún así. He tenido algo de tiempo y he revisado todo lo que entra dentro de la lógica del "pair trading". Justo antes, cerca y después de este punto, no había señales en la libra, sólo había una, y era un poco sub-señal, pero funcionaba en el plus, sólo en el movimiento de la libra.
Palabras como "entre la libra y otra cosa", hay que concretar entre qué exactamente, porque es muy difícil emparejar la libra en un momento dado, muy raramente se puede emparejar con eur/jpy, y sólo con gbp/chf - todo.
Mucha gente se imagina el comercio en pareja como el océano, como una persona que vive en el desierto, pero esto es fundamentalmente erróneo.
He escrito un bot de comercio de vapor, que vive alrededor de medio año, y luego sufrí drawdowns. Es porque el bot está trabajando con un algoritmo y no puede filtrar las señales falsas, que se hace fácilmente con las manos y los ojos. Y todas las condiciones en el bot son imposibles de poner, no tiene ojos
, y puedo seleccionar manualmente sólo uno, o viceversa tres.
Llevo tiempo trabajando con el par y siempre he ganado, pero no puedo explicar cómo trabajo y selecciono los pares y las señales, hay muchos condicionantes. Si me pongo al lado de ellos y miro, entienden después de 20-30 entradas, pero siempre que todo lo que era antes - escribirá en un cuaderno. Yo mismo guardo algunas cosas a mano en forma de notas, porque no es fácil recordar todos los momentos - se necesita mucho tiempo, y una memoria fenomenal.
Entré en Audi hace un par de semanas, pero no miré el calendario y entré media hora antes de las noticias de las apuestas, por lo que obtuve -80пп. Tuve que esperar 7 días para entrar en beneficios y cerré con +18п. Pero el propio audi todavía no volvió a ese nivel, por lo que el emparejado manda, saldrá del drawdown de todas formas y no tendré que asumir pérdidas.
Ha estado tranquilo durante mucho tiempo, pero aún así. Ahora he tenido algo de tiempo, y he revisado todo lo que entra dentro de la lógica del "pair trading". No había señales de la libra antes, cerca y después de este lugar, sólo había una, y era un poco bajo la señal, pero trabajó en el plus, sólo en el movimiento de la libra.
Palabras como "entre la libra y algo más", hay que concretar entre qué exactamente, porque es muy difícil emparejar la libra en un momento dado, muy raramente se puede emparejar con eur/jpy, y sólo con gbp/chf - todo.
Mucha gente se imagina el comercio en pareja como el océano, como una persona que vive en el desierto, pero esto es fundamentalmente erróneo.
He escrito un bot de comercio de vapor, que vive alrededor de medio año, entonces sufrí drawdowns, y todo porque el bot está trabajando en un algoritmo y no puede filtrar las señales falsas. Y es imposible utilizar todas las condiciones en el bot, no tiene ojos y puedo seleccionar manualmente sólo uno, o viceversa tres.
Llevo un tiempo trabajando con el de vapor y siempre estoy ganando, pero no puedo explicar cómo trabajo y selecciono los pares y las señales, porque hay muchas condiciones. Si me pongo al lado de ellos y miro, entienden después de 20-30 entradas, pero siempre que todo lo que era antes - escribirá en un cuaderno. Yo mismo guardo algunas cosas a mano en forma de notas, porque no es fácil recordar todos los momentos - se necesita mucho tiempo, y una memoria fenomenal.
Entré en Audi hace un par de semanas, pero no miré el calendario y entré media hora antes de las noticias de las apuestas, por lo que obtuve -80пп. Tuve que esperar 7 días para entrar en beneficios y cerré con +18п. Pero el propio audi todavía no ha vuelto a ese nivel, por eso manda el emparejado, saldrá del drawdown en cualquier caso, y no tendré que asumir pérdidas.
La GBP se correlaciona bastante bien sólo con el JPY. Al menos, solía ser así.
Pero viendo la imagen, que ya mostré muchas veces, resulta que no hay conexión entre las mayores
Teniendo en cuenta tus palabras y las de Maxim, la alternativa correcta para la negociación de pares es entre el cruce y la mayor correspondiente, sin utilizar sintéticos.
por ejemplo, gbpusd y eurgbp.La libra se correlaciona bastante bien sólo con el yen.
¿Es por eso que el GBPJPY tiene la máxima volatilidad? :)
La libra no está mal correlacionada sólo con el yen. Al menos así era.
Pero viendo ese cuadro, que ya he mostrado muchas veces, resulta que no hay correlación entre las mayores
Teniendo en cuenta tus palabras y las de Maxim, parece que la variante correcta de la operativa de pares es entre la cruz y la mayor adecuada, sin utilizar sintéticos.
por ejemplo, gbpusd y eurgbp.Existe la regresión lineal múltiple, puedes introducir cualquier instrumento aleatorio y ponerlo en dependencia de otro. Si tenemos n instrumentos, podemos trazar los diferenciales de cada uno de ellos en relación con los demás del grupo. Obtenemos una escoba muy densa de curvas que van de -1 a 1 o en sigmas. No importa en absoluto qué instrumentos, cuantos más mejor. Y será posible seleccionar pares débiles-fuertes y operar en la convergencia. Y las dependencias entre los pares variarán constantemente en el espacio n-dimensional, y los diferenciales se reconstruirán. Pero quiero hacerlo a través de una red neuronal, la difusión debe ser más hermosa. Incluso diría que simplemente no hay otra forma adecuada de hacerlo. Y puedes extraer sólo ciertas características de frecuencia de cada BP, no tienes que trabajar con precios brutos. Y lo que la gente hace por correlación, muwings y algo más es muwiton :)
Creo que no es la mejor manera de hacerlo, ya pasaron los tiempos en que había que pensar por uno mismo :)
Existe una cosa llamada regresión lineal múltiple, podemos introducir cualquier número de aleatorios y ponerlos en dependencia del otro. Si tenemos n instrumentos, podemos trazar los diferenciales de cada uno de ellos frente al resto del grupo. Obtenemos una escoba muy densa de curvas que van de -1 a 1 o en sigmas. No importa en absoluto qué instrumentos, cuantos más mejor. Y será posible seleccionar pares débiles-fuertes y operar en la convergencia. Y las dependencias entre los pares variarán constantemente en el espacio n-dimensional, y los diferenciales se reconstruirán. Pero quiero hacerlo a través de una red neuronal, la difusión debe ser más hermosa. Incluso diría que no hay otra forma adecuada de hacerlo. Y lo que la gente hace por correlación, muwings y algo más, eso es muwyton :)
Y te centras en alguna herramienta concreta, intentando "entender" las dependencias... Esa no es la forma de hacerlo, los tiempos en los que había que pensar por uno mismo se han acabado :)
Totalmente de acuerdo.
Muéstrame la imagen final, es muy interesante.
Totalmente de acuerdo.
Muéstrame la imagen final, muy interesante.
Ya lo he hecho, cogeré un bicho y os lo enseñaré la semana que viene.
Se discute mucho sobre este tema, beneficio/no beneficio, sí/no, etc.
Pero no encuentro una solución a los problemas técnicos.
Sí, he leído que sólo se trata de cuestiones técnicas. Aunque, si lo investigas, es una cuestión muy técnica).
Gran IMHO, pero el arbitraje es mejor hacerlo en una bolsa, o incluso mejor en opciones. Y, sobre todo, más rentable.
ZS Durante mucho tiempo, hasta los 10 años, no sabía de la existencia de las opciones de futuros. Cuando los descubrí, fue una revolución en mis capacidades y en mi mente)).