Buy stop Sell stop Grid advisor as a class - página 6

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Andrey Kisselyov:
Para mí todo depende de la volatilidad del instrumento, si el instrumento es menos volátil entonces es mejor trabajar en una ruptura (órdenes limitadas) si el instrumento es volátil entonces trabajar en una ruptura(órdenes stop).


Respetuosamente.



Este hilo no trata de órdenes limitadas, sino de órdenes pendientes de stop. Y en cualquier símbolo siempre habrá un marco temporal en el que haya alta volatilidad (léase "tendencia") y baja volatilidad (léase "plano").


Añadido: sobre tus mensajes - por favor no escribas estos mensajes cínicos en cada mensaje, especialmente en la sección ru del foro, porque:

  • tal posdata contradice la mentalidad de los que leen la sección ru del foro
  • no hay respeto en tus posts - escribes cada frase con minúscula
  • se reciben muchas quejas.

 

Versión 1.008: cuanto más larga sea la no-tendencia (lo que significa un conjunto de posiciones en una dirección), más probable es un pullback, por lo que multiplicamos el lote para la orden pendiente opuesta.

//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.001:                                                           |
//|   when starting, sets Buy stop and sell stop                     |
//| 1.002:                                                           |
//|   OnTradeTransaction: if DEAL_ENTRY_IN delete all pending orders,|
//|   and, sets Buy stop and sell stop                               |
//| 1.003:                                                           |
//|   OnTradeTransaction: DEAL_ENTRY_IN                              |
//|      DEAL_TYPE_BUY => ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL)         |
//|      DEAL_TYPE_SELL => ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY)         |
//|   PlacesXXXX:                                                    |
//|      "RefreshRates()" is now inside the "PlacesXXXX"             |
//|   OnTradeTransaction:                                            |
//|      a "while" loop for "PlacesXXXX"                             |
//| 1.004:                                                           |
//|   add OnTester and save csv file                                 |
//| 1.005:                                                           |
//|   add Geometric and arithmetic progression                       |
//|      only a geometric progression is realized                    |
//| 1.006:                                                           |
//|      arithmetic progression is realized                          |
//| 1.007:                                                           |
//|      correct ClosePositions: Symbol() => m_symbol.Name()         |
//| 1.008:                                                           |
//|      the more a recoilless trend,                                |
//|      the bigger lot on an opposite position                      |
//+------------------------------------------------------------------+

ds

 
Vladimir Karputov:

Versión 1.008: cuanto más larga sea la no-tendencia (lo que significa un conjunto de posiciones en una dirección), más probable es un pullback, por lo que multiplicamos el lote para la orden pendiente opuesta.

ds


Es evidente que no tienes experiencia en el comercio de la red.

Cuanto más larga sea la tendencia sin que se produzca una inversión, mayor será la probabilidad de que continúe.

Por lo tanto, el aumento del tamaño total del lote eliminará cualquier saldo que pueda tener.

 
Andrey F. Zelinsky:

Es evidente que no tienes experiencia en el comercio de la red.

Cuanto más larga sea la no-tendencia, más probable es que continúe.

Por lo tanto, el aumento del tamaño del lote agregado eliminará cualquier saldo que pueda tener.


1. ¿Dónde ves una cuadrícula? Siempre hay dos órdenes pendientes.

2. Cuando se trabaja con órdenes pendientes de stop y se aumenta el lote para una orden pendiente de dirección opuesta a la última posición abierta nada puede "barrer el saldo".

3. realmente no hay mucho retroceso. Un ejemplo de estadísticas sobre la activación de órdenes pendientes de stop con un paso de 35:

Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading

Asesor Experto Comprar stop Vender stop Rejilla como clase

Vladimir Karputov, 2017.10.01 07:27

Para los totales ampliados del paso 35:

Dirección_de_las_operaciones_EURUSD_35

Aquí podemos ver que

  • casi el 50% de los casos son cuando la duración de las operaciones ininterrumpidas es igual a "1". Así que tenemos situaciones como: abrió la compra y luego invirtió la posición (es decir, cerró la compra con una pérdida y abrió la venta) o esta situación: abrió la venta y luego invirtió la posición (es decir, cerró la venta con una pérdida y abrió la compra). Así, las situaciones con operaciones ininterrumpidas de longitud "1" son una pérdida garantizada.
  • Aproximadamente el 25% de todos los casos con la duración de las operaciones ininterrumpidas igual a "2", por el siguiente ejemplo: abrimos Compra, luego abrimos otra Compra e invertimos la posición (es decir, cerramos dos Compras y abrimos Ventas - resultando en una pérdida igual a cero).

Creo que estas categorías más numerosas (duración de las operaciones ininterrumpidas igual a "1" y "2") deben considerarse con más detalle para corregir la estrategia de colocación de órdenes pendientes de Stop.


 
Vladimir Karputov:

1. ¿Dónde has visto una cuadrícula? Siempre hay dos órdenes de stop pendientes en el trabajo.


1. llamar rinoceronte a un elefante no hace que se le caiga la trompa.

Aquí tienes tu foto:

Su descripción y la rejilla limpia son la misma estrategia.

Vladimir Karputov:

3. la ausencia de vuelco, de hecho, no es muy común. Este es un ejemplo de las estadísticas de las órdenes pendientes de stop que se disparan en incrementos de 35:

En realidad, ningún retroceso se produce tan a menudo que no se tiene suficiente dinero para reanimar un saldo agotado (una vez más).

Hay un cierto mecánico en el mercado que hace variaciones de súper-asesores, que se basan en la tesis "un pullback está a punto de ocurrir". Así que está garantizado que se retira una vez al mes. Es decir, una vez al mes hay un movimiento de no rebote que barre el equilibrio.

 
Andrey F. Zelinsky:

1. Llamar rinoceronte a un elefante no hace que se le caiga la trompa.

Aquí tienes tu foto:

su descripción y la parrilla en blanco son estrategias de la misma esencia.

La realidad es que las cuentas sin fondos son tan comunes que no tienes suficiente dinero para resucitar un saldo agotado (una vez más).

Hay un mecánico en el mercado que maneja variaciones de superasesores que se basan en la tesis de "esto va a pasar". Así que está garantizado que se retira una vez al mes. Es decir, una vez al mes hay un movimiento de no rebote que barre el saldo.


Una orden de stop pendiente en una tendencia (sin retroceso) recogerá beneficios. La imagen que has citado muestra el resultado de la negociación, justo en una no tendencia (en cuanto a lo que la inscripción correspondiente está por encima de la imagen,"el resultado cuando hay una tendencia y varias órdenes pendientes disparadas". Esta posición agregada que consiste en TODAS las posiciones con un beneficio POSITIVO no es en absoluto un perdedor.

 
Vladimir Karputov:

Una orden de stop pendiente en una tendencia (no tendencial) obtendrá beneficios. La imagen que has proporcionado muestra el resultado de la negociación, justo en una no-tendencia (sobre la que hay una inscripción apropiada encima de la imagen, "el resultado cuando hay una tendencia y varias órdenes pendientes disparadas". Esta posición agregada que consiste en TODAS las posiciones con un beneficio POSITIVO no puede fallar.


Bueno, como no hay manera de perder aquí, sólo voy a insertar el clip (dos partes, es decir, dos videos diferentes)


 
Andrey F. Zelinsky:

Bueno, ya que no hay manera de tirar de la cadena aquí, voy a insertar un clip (dos partes, es decir, dos clips diferentes).



Estás acostumbrado a la buena basura. Y sobre el tema de las órdenes de stop pendientes, ¿tiene algo que decir?

 
Vladimir Karputov:

Bueno, ya estás acostumbrado a las inundaciones. Pero sobre el tema de las órdenes de stop pendientes, ¿tiene algo que decir?


Bueno, te lo dije... sólo que no me escucharás hasta que lo pruebes tú mismo.

p.d. Y el vídeo, es un modzi... y el modzi no cuenta como inundación.

 
Andrey F. Zelinsky:

Bueno, te lo dije... sólo que no me escucharás hasta que lo pruebes tú mismo.

p.d. Y un rodillo es un modzi... y un modzi no cuenta como inundación.


Tal vez deberías volver a leerlo:

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias

Parada de compra Parada de venta Asesor Experto de Rejilla como clase

Vladimir Karputov, 2017.10.06 14:58

Versión 1.008: cuanto más larga sea la no-tendencia (lo que significa un conjunto de posiciones en una dirección), mayor será la posibilidad de reversión y, por tanto, se multiplicará el lote para la orden pendiente opuesta.

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//| 1.001:                                                           |
//|   when starting, sets Buy stop and sell stop                     |
//| 1.002:                                                           |
//|   OnTradeTransaction: if DEAL_ENTRY_IN delete all pending orders,|
//|   and, sets Buy stop and sell stop                               |
//| 1.003:                                                           |
//|   OnTradeTransaction: DEAL_ENTRY_IN                              |
//|      DEAL_TYPE_BUY => ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL)         |
//|      DEAL_TYPE_SELL => ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY)         |
//|   PlacesXXXX:                                                    |
//|      "RefreshRates()" is now inside the "PlacesXXXX"             |
//|   OnTradeTransaction:                                            |
//|      a "while" loop for "PlacesXXXX"                             |
//| 1.004:                                                           |
//|   add OnTester and save csv file                                 |
//| 1.005:                                                           |
//|   add Geometric and arithmetic progression                       |
//|      only a geometric progression is realized                    |
//| 1.006:                                                           |
//|      arithmetic progression is realized                          |
//| 1.007:                                                           |
//|      correct ClosePositions: Symbol() => m_symbol.Name()         |
//| 1.008:                                                           |
//|      the more a recoilless trend,                                |
//|      the bigger lot on an opposite position                      |
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ds


En términos simples, utilizando el ejemplo de abrir tres BUY's consecutivos:

1. Fijamos el stop de compra y el stop de venta.

2. El stop de compra ha entrado en acción - hemos puesto el stop de compra y el stop de venta de nuevo, pero el stop de venta ha aumentado el tamaño del lote.

3. Se ha disparado un stop de compra - hemos vuelto a poner stop de compra y stop de venta, pero el stop de venta ha aumentado el lote.

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