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Estoy añadiendo funcionalidad poco a poco. Al iniciar, si no hay posiciones ni órdenes pendientes, se colocan órdenes de stop pendientes. La descripción de la versión se adjunta al archivo de la clase:
ds
Interesante - la función CBuyStopSellStopGrid::RefreshRates(void) comprueba si los valores de asc-bid son cero.
¿Es realmente una situación posible?
En general, no hay más observaciones, el código es bastante transparente y claro.
Interesante - la función CBuyStopSellStopGrid::RefreshRates(void) comprueba si los valores de asc-bid son cero.
¿Es realmente posible esta situación?
En general, no hay otras observaciones, el código es bastante transparente y claro.
Sí, esto es la vida y aquí todo es posible. En general, compruebe si los valores cero introducidos por el probador (fue hace un año: al iniciar los primeros t=pocos ticks el probador dio ceros).
Estoy añadiendo funcionalidad poco a poco. En OnTradeTransaction, si hay una posición ("DEAL_ENTRY_IN") eliminamos las órdenes pendientes y establecemos dos nuevas órdenes pendientes de stop:
Hasta ahora tenemos esas carencias:
Sí, esto es la vida y todo es posible. En general, la comprobación de los valores cero se introdujo por el probador (hubo un caso hace un año: al iniciar los primeros t=pocos, el probador daba ceros).
Estoy añadiendo funcionalidad poco a poco. En OnTradeTransaction, si hay una posición ("DEAL_ENTRY_IN") eliminamos las órdenes pendientes y establecemos de nuevo dos órdenes pendientes de stop:
Hasta ahora tenemos esas carencias:
El algoritmo mostrado en la captura de pantalla no funcionará. Para que el algoritmo funcione, hay que hacer lo siguiente:
Cuando se recibe una señal de compra, se coloca una red de órdenes de STOP de COMPRA por encima del máximo de la primera vela. Por debajo del precio de cierre, se coloca una orden de STOP DE VENTA. Las órdenes deben ser cerradas no por ganancias o pérdidas, sino por otra señal. Con señales más o menos sanas, este sistema siempre funcionará.
Esto es sólo una variante; se puede hacer todo de una manera diferente.
Si las señales son más o menos sanas, este sistema siempre funcionará.
Sería mejor escribir "si compras en los mínimos y vendes en los máximos, siempre tendrás beneficios".
¿Quién discute? El problema es encontrar "señales razonables".
Versión 1.003:
En realidad, ahora podemos pensar:
Una forma mejor sería escribir "si compras en los mínimos y vendes en los máximos, siempre tendrás beneficios".
¿Quién discute? El problema es encontrar "señales razonables".
La opción más sencilla y obvia.
O al menos así es.
¿Puedo acompañarte?
Hecho. Conectar el almacén, actualizar los archivos del proyecto desde el almacén.