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Entonces, ¿quizás deberíamos intentar seleccionar los pedidos lo más rápidamente posible (sólo seleccionarlos!) y escribirlos en un array, y luego, en una función separada, comprobar la disponibilidad de esos pedidos + la acción necesaria (cerrar/borrar/modificar)?
Yo mismo veo la solución, como ya he dicho antes en la discusión que ya se ha cerrado. Pero en este caso, no es mi propia solución lo que me interesa, sino la forma en que otros lo hacen.
Básicamente, se dio cuenta de que no se molestan con este tema, y si algo pasó, esperará hasta la próxima garrapata.
Sin embargo, no creo que este hilo sea el mejor lugar para discutirlo. Este hilo es para las características.
Son los moderadores los que tienen que decidir.
En definitiva, otra ciencia ficción del nivel de Star Wars. No es real, pero cualquier ciencia ficción se convierte en realidad en algún momento, como el hiperboloide del ingeniero Garín...
Si ese es el tipo de ejecución que tiene un corredor, entonces no es digno de atención en absoluto, y mucho menos de analizar las posibles situaciones...
En definitiva, otra ciencia ficción del nivel de Star Wars. No es realista, pero toda ficción se convierte en realidad en algún momento, como el hiperboloide del ingeniero Garin...
Si un corredor tiene este tipo de ejecución, entonces no es digno de atención en absoluto, y mucho menos de ordenar las posibles situaciones...
No entiendo por qué esto no puede suceder en un corredor perfecto? No es un error, es una situación de mercado.
No entiendo por qué esto no puede suceder en un corredor perfecto? No es un error, es una situación de mercado.
En mi opinión, no es una situación real de mercado.
Bueno, digamos que... Todo iba bien, con calma... ¿A cuánto ascendía el cambio de precio en el momento de la reindexación?
Y en general, ¿qué quiere decir con esa expresión? Esta pregunta es para hablar de una cosa. Para tener la misma comprensión de lo que está sucediendo.
¿Y qué pasa en el caso de un gep? ¿Qué diferencia hay entre el nivel de la orden? Qué es +1 o -1 punto. He leído muchas de sus medidas de velocidad de carrera, pero nunca he intentado averiguar, y mucho menos recordar, cuáles existen... Según tu idea, ¿cuántas órdenes deben estar en un bucle para que entre ticks un broker normal no tenga tiempo de procesar todas las órdenes? ¿Tienes alguna medida real?
¿Qué sentido tiene este alboroto? Bueno, no tuvieron tiempo de hacerlo en un ciclo en una garrapata, lo harán en la siguiente garrapata en el siguiente ciclo. ¿Dónde se necesita esa precisión? En mi opinión, sólo teóricamente para sacar algún otro bicho. Lo siento, pero da la impresión de que no estás comerciando, sino buscando fallos en MT.
Eso es... Me voy a callar la boca.
En su opinión, ¿cuántas órdenes debe haber en un ciclo para que entre ticks un broker normal no tenga tiempo de procesar todas las órdenes?
Incluso uno podría no llegar a tiempo.
La velocidad normal del servidor de MT4 al procesar una orden es de unos 100ms. Pueden ser 50 ms, pero es raro. Esto es sin pings, pura velocidad del broker.
Y en 100ms pueden venir mucho más de 2 ticks.
¿Dónde se necesita ese tipo de precisión?
En cualquier estrategia. Aumentar su rentabilidad.
Es como decir que 25 céntimos de comisión por lote es tan poco que se puede descuidar. Puede, por supuesto, pero con una facturación de 1000 lotes reducirá su beneficio en 250 dólares.
Si no sabe qué hacer con él, puede sorprenderse de la cantidad de dinero que puede ganar con él. Si no fuera así, el foro seguiría discutiendo sobre los periodos óptimos de las MAs para encontrar cruces.
Incluso uno puede no llegar a tiempo.
La velocidad normal de procesamiento de una orden de MT4 por parte del servidor es de unos 100 ms. Puede haber 50 ms, pero rara vez. Esto es sin ping, pura velocidad del broker.
Y en 100ms puede haber mucho más que 2 ticks.
De acuerdo. Mis pensamientos estaban más en el número de pips que el precio puede cambiar por ticks perdidos. Incluso las brechas intradía no son tan grandes. Si tiene un beneficio/pérdida en el mercado, no puede medir la diferencia entre el precio y el valor de un solo tick.
Andrey Khatimlianskii:
En cualquier estrategia. Para aumentar su beneficio.
Es como decir que 25 céntimos de comisión por lote es tan poco que se puede descuidar. Puede, por supuesto, pero con un volumen de negocio de 1000 lotes reducirá su beneficio en 250 dólares.
Si no sabe qué hacer con él, puede sorprenderse de la cantidad de dinero que puede ganar con él. De lo contrario, el foro seguiría discutiendo sobre los periodos óptimos de la MA para encontrar cruces.
Esto es exactamente lo que piensan los que quieren escribir un Asesor Experto gratis así que...
No me importa; incluso he participado en la discusión. Al fin y al cabo, la verdad no nace en una discusión, sino en un diálogo.
De acuerdo. Mis pensamientos estaban más en el número de pips que el precio puede cambiar por ticks perdidos. Incluso las brechas intradía no son tan grandes.
Cualquier cosa desde 0 hasta el infinito. En la práctica, 150 pips de cuatro cifras por segundo son habituales en las noticias.
Este es exactamente el razonamiento de los que necesitan escribir un EA gratis...
No lo entiendo en absoluto.
¿Qué tiene que ver la publicación gratuita de códigos elaborados y la discusión de problemas sutiles con el pedido de un EA gratuito?
Cualquier cosa desde 0 hasta el infinito. En la práctica, 150 pips de cuatro dígitos por segundo son habituales en las noticias.
No entiendo esto en absoluto.
¿Qué tiene que ver la publicación de códigos elaborados gratuitos y la discusión de problemas sutiles con el pedido de un EA gratuito?
Tiene todo que ver con eso, incluso lo he resaltado en su texto.
En un caso creemos que está mal pagar la comisión o el diferencial y nos quejamos de que no va a engordar nuestra cartera, y en el otro caso, gracias a Dios no se nos aplica, creen que pagar por la redacción del EA no es deseable, porque no va a engordar su cartera.
La relación es muy directa, incluso la he resaltado en tu texto.
En un caso nos parece mal pagar comisión o spread y nos quejamos de que nos roba la cartera, y en el otro caso, gracias a Dios no se nos aplica, creen que pagar por escribir un EA no es deseable porque les roba la cartera.
Lo he visto resaltado. No puedo entenderlo.
He visto el resaltado. No puedo entenderlo.
¿Estoy haciendo que suene tan complicado? El DC gana con los diferenciales y las comisiones, el programador gana escribiendo código.
Uno de los traders dice que hay que ahorrar en spreads y comisiones (si es posible no pagar).
Otro comerciante dice que no es justo escribir código por dinero (si es posible, no pagar).
Ambos comerciantes cuidan sus carteras. No parece que se diferencien entre sí.
Pero usted, como programador, apoya lo primero, y discute con lo segundo demostrando que está equivocado.