El Sr. Martin y sus amigos - página 10
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¿Dónde está la lógica en eso?
Cuando el precio va en contra de Martin - que, con ese movimiento, da el comerciante los fondos necesarios para mantener Martin (!)
¿Por qué necesitamos un depósito exorbitante?
Puedo decirlo de nuevo: todo se acumula fácilmente. Es necesario un depósito exorbitante para garantizar la fiabilidad necesaria, es decir, la probabilidad de que no falle.
Pongamos un ejemplo concreto.
¿Cuál es nuestra probabilidad de una sola victoria (ajustada para la igualdad de TP y SL)? Bueno, digamos que 0,8, un valor poco realista, quiero señalar.
¿Cuántas series de martingala queremos ganar? Bueno, digamos 10 (y tendremos 10 apuestas de beneficio en eso) - no ganarás dinero con eso, pero para ilustrar...
¿Cuál es nuestra fianza? Bueno, digamos que 10 apuestas.
Como resultado obtenemos que la probabilidad de pérdida para tales condiciones es del 8% - no es mucho, pero tenemos un porcentaje de ganancias irreal, y un beneficio total muy pequeño.
¡Si tomamos la probabilidad real de una sola victoria (normalmente alrededor de 0,4-0,45), y un beneficio total normal (bueno, digamos, 1000 apuestas) - el depósito simplemente volará por los cielos!
Cualquier estrategia tiene una probabilidad de fracaso y yo no condenaría inequívocamente a un martin y con los stops se puede fallar rápidamente en manos hábiles )))
Sí, no hay problema, puedes hacer que la probabilidad de perder sea insignificante. ¡La probabilidad de un terremoto de 12 puntos sería mayor !
La única cuestión es el depósito - el propietario de un enorme depósito es mucho más razonable tener un interés bancario que la miseria que da una martingala con tan baja probabilidad de pérdida.
martin
hay ese pasador de drenaje justo en el futuro ))
continuación, pero con un comercio agresivo.
Cualquier estrategia tiene una posibilidad de perder y no condenaría inequívocamente a un martin y con los stops se puede perder rápidamente en manos hábiles )))
este es el aspecto de un gráfico de balance para una estrategia que tiene un 60% de entradas correctas.
este es el aspecto de un martín de moneda
Puedo repetirlo: todo cuenta fácilmente. Es necesario un depósito exorbitante para garantizar la fiabilidad necesaria, es decir, la probabilidad de no retirada.
Pongamos un ejemplo concreto.
¿Cuál es nuestra probabilidad de una sola victoria (ajustada para la igualdad de TP y SL)? Bueno, digamos que 0,8, un valor poco realista, quiero señalar.
¿Cuántas series de martingala queremos ganar? Bueno, digamos 10 (y tendremos 10 apuestas de beneficio en eso) - no ganarás dinero con eso, pero para ilustrar...
¿Cuál es nuestra fianza? Bueno, digamos que 10 apuestas.
Como resultado obtenemos que la probabilidad de perder para tales condiciones es del 8% - no es mucho, pero tenemos un porcentaje de ganancias irrealmente alto, y un beneficio total muy pequeño.
Si tomamos la probabilidad real de una sola victoria (normalmente alrededor de 0,4-0,45), y el beneficio total normal (bueno, digamos, 1000 apuestas) - ¡el depósito simplemente volará por los aires!
Pero, ¿por qué te obstinas en excluir de tus cálculos el beneficio obtenido cuando el precio se mueve en una dirección poco rentable para Martin...?
¿Qué hay de malo en eso?
Pero, ¿por qué te obstinas en excluir de tus cálculos el beneficio obtenido por un movimiento de precios en la dirección no rentable para Martin...?
¿Qué hay de malo en eso?
Basa su razonamiento en la martingala clásica. No considera que otras variantes sean martingalas. Su variante no se ajusta al esquema clásico.
Exactamente.
Colocar una orden de bloqueo equivale a cerrar anticipadamente una posición perdedora. Además, puede haber todo tipo de manipulaciones de lotes, así como la colocación de órdenes adicionales en pares fuertemente correlacionados.
¡Sólo que ya no es una martingala!
oh. y este está en ello de nuevo ))
Lo echaron en el hilo de las monedas, se calló y resucitó.En el hilo de la moneda sólo he discrepado con mi oponente en una cosa: el supuesto deseo del gráfico de resultados de volver a la línea cero, ya que nadie ha sido capaz de explicar cómo la moneda puede saber DÓNDE está esa misma línea... y DÓNDE, en relación con ella, está el gráfico en ese momento
. La referencia al infinito tampoco funciona, ya que si se intenta resumir los resultados intermedios en cualquier punto de una serie "infinita", siempre se obtendrán resultados en el conjunto final de datos brutos (desde el inicio de la serie hasta el punto de medición). Y no es correcto sacar conclusiones sobre el infinito, a partir de este resultado.
En la segunda parte de la argumentación (sobre la probabilidad de caer en tal o cual serie) - simplemente dijimos lo mismo con diferentes palabras: caer en cualquier serie es IGUAL de probable. Pero, los opositores no estaban dispuestos a aceptar que en ese caso el gráfico de la serie bien podría no volver nunca a la línea horizontal cero
Y así, me centré simplemente en el aire del mar y el sol, ... con deseos de lo mismo para todos los demás
... y el tema salió "de la primera página"
Y tú estás "silenciado"...
Todo su razonamiento es relativo a la martingala clásica. No considera que las otras opciones sean martingalas. Su opción no encaja en el esquema clásico.
Entonces, en un clásico de Martin, ¿es poco femenino tomar dinero de una inversión de precios...?
Como, con el clásico Martin, ¿es impropio de una dama sacar dinero del precio...?
No, es que la técnica ya no se llama "martingala".
Y toda esta charla sobre la "inversión del precio de la martingala" equivale a que los millonarios hablen de que ganaron un millón encontrando una manzana, lavándola y vendiéndola, comprando dos manzanas y vendiéndolas... y así sucesivamente. Lo único extraño es que los comerciantes de manzanas del mercado - venden mucho más, y están lejos de una fortuna millonaria... Ah, sí, el millonario se olvidó de mencionar una pequeña cosa que los comerciantes de manzanas no tienen...
Es lo mismo aquí... La gente habla de la "martingala", aunque utilizan técnicas muy diferentes, y con eso ganan dinero.