¿Cómo y dónde crear un fondo de cobertura? - página 14
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
los robots con los que trabajan los bancos cuestan cientos de miles, si no millones, y los algoritmos son alto secreto.
Respetuosamente.
definitivamente
La pregunta era sobre matemáticas, me he dejado llevar).
Como nota al margen: sospechar que el nexo HF-Banco es inevitable
Así que el principio de la HF se mantiene después de todo.
A juzgar por el nombre del autor, algo en el campo del DSP.
No sé mucho al respecto. Echaré un vistazo.
Sí, es DSP.
El resultado final parece bueno.
A juzgar por el nombre del autor, algo en el campo del DSP.
No sé mucho al respecto, echaré un vistazo.
Pues sí, una versión truncada de PF, pero que calcula la potencia y la fase de una sola componente de frecuencia. Un poco más eficiente que la FFT, con los mismos resultados.
Hace tiempo que lo repasé por aquí y por allá, no encontré nada que valiera la pena. Y otros investigaron también, con el mismo resultado.
Intenté manejarlo, pero a veces el indicador muestra que debo entrar, pero el instrumento va en dirección contraria.
Sí, pensé de nuevo, esto podría ser un problema. Todavía debería tratar de ponerlo en una vuelta en U o algo así. En cualquier caso, debería comprobarse de forma programada.
Una vez comprobé el CADJPY y el USDCAD sólo por la diferencia de pips, no me impresionó mucho. Por ejemplo, si miro el dólar canadiense y el yen, no puedo situarlo deliberadamente, el dólar canadiense está relacionado con el petróleo, mientras que el yen no.
Escribí un robot de trading para un experto técnico durante medio año con más de 150 configuraciones.
¿Fueron 150 de optimización?
Sí, pensé de nuevo, esto podría ser un problema. Todavía debería tratar de ponerlo en una vuelta en U o algo así. En cualquier caso, debería comprobarse de forma programada.
Una vez comprobé el CADJPY y el USDCAD sólo por la diferencia de pips, no me impresionó mucho. En este caso he elegido el CAD y el Yen a propósito, el dólar canadiense depende del petróleo, mientras que el Yen no.
También intentaré analizar las diferencias entre ellos. 150 era para la optimización?
Ya lo escribí, léelo con atención.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
¿Cómo y dónde crear un fondo de cobertura?
Renat Akhtyamov, 2017.08.20 21:35
Sí, he estado haciendo eso.
Si el coeficiente de correlación es alto, existe la posibilidad de que la correlación disminuya, es decir, que los pares diverjan en direcciones diferentes. Sólo que al principio no está claro cuál va a dónde. Es decir, la estrategia en dicha interpretación girará las operaciones de ida y vuelta.Este giro automático de la propagación será algo bueno para el cotizante.
La solución se encontró en su momento de la siguiente manera:
- seleccionó pares con un alto coeficiente de correlación, pero negoció a partir del momento en que la correlación de estos pares empeoró. Es decir, se negocia la convergencia de pares, no la divergencia.
También es posible estimar el beneficio previsto.
Toman una gran parte del historial, estiman el coeficiente de correlación y miden la diferencia entre pares en pips. Se calcula la cifra media. Esta cifra será la segunda confirmación de la señal junto con el coeficiente de correlación.
¿Y para qué sirve: "Hace un tiempo comprobé el CADJPY y el USDCAD"?
Sí, pensé de nuevo, esto podría ser un problema. Todavía debería tratar de ponerlo en una vuelta en U o algo así. En cualquier caso, debería comprobarse de forma programada.
Una vez comprobé el CADJPY y el USDCAD sólo por la diferencia de pips, no me impresionó mucho. En este caso he elegido el CAD y el Yen a propósito, el dólar canadiense depende del petróleo, mientras que el Yen no.
150 era para los parámetros de optimización?
Ya lo escribí, léelo con atención.
Sinceramente.
Pues sí, una versión truncada de PF, pero que calcula la potencia y la fase de una sola componente de frecuencia. Un poco más eficiente que la FFT, los resultados son los mismos.
Hace tiempo que desactivé la FFT, no he encontrado nada que merezca la pena ahí. Sí y otros también han investigado, con el mismo resultado.
Ya lo escribí, léelo con atención.
Lo entiendo. Describí mi caso con CAD, sólo tomé puntos (delta) de dos pares, sin comprobar la correlación. Leí en algún sitio que el USDCAD y el CADJPY son muy diferentes, me emocioné y decidí comprobarlo.
Bueno, ahora me voy a la cama.
P.D. Este hilo parece ser más popular que el de la "máquina")
¿Hay alguna imagen de cómo lo hizo Hertzl?
Todavía no he hecho la prueba con esos EAs, voy a probarlo ahora.
Todavía no he hecho una prueba con esos EAs, los probaré ahora.
Sólo hay indicadores allí y ni siquiera compilaron. He arreglado uno, pero se ralentiza terriblemente, la barra de minutos en los ticks cuenta durante unos segundos. Adjunto, si está interesado, ejecútelo durante la noche
A juzgar por la #propiedad estricta no compilan en absoluto, los hizo antes de la versión 600 de MT4 ))