¿Cómo y dónde crear un fondo de cobertura? - página 11
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¿Hay algo a lo que agarrarse? Por ejemplo, una media móvil basada en una regresión lineal es mejor que una media simple.
Sí, hay mucho que hacer. Y hay mucho que hacer en matemáticas.
Pero siempre hay un "¡Pero!".
El mercado ha vuelto a demostrar su fortaleza
Es mejor contar el dinero y el comercio: las matemáticas son esenciales.
Sí, hay mucho que hacer. Y hay que hacer muchas cuentas con todo esto.
Pero siempre hay un "¡Pero!".
El mercado ha vuelto a ser más fuerte.
Pero es mejor contar el dinero y el comercio: las matemáticas son de gran importancia en este caso.
Este es el tercer día que escribo el sistema de correlación, empecé a operar manualmente hace algún tiempo y fue bastante exitoso.
En términos generales: calculamos la correlación de Pearson para todos los pares de divisas, he seleccionado 28 pares sanos en total. Si he encontrado pares con un nivel de +-0,95, entonces calculo la correlación de Spearman para estos dos pares y decido qué vender y qué comprar, vender un par con una correlación más alta y comprar un par con una más baja.
El resultado sigue siendo bueno, lo comprobé en el historial manualmente, en un par de días creo que convertiré el algoritmo en un bot y lo ejecutaré para hacer pruebas.
Aquí están las matemáticas.
Captura de pantalla en este momento:
En general, el mercado es un modelo matemático, pero es difícil elegir una fórmula para obtener beneficios.
Este es el tercer día de escribir un sistema de correlación, una vez empecé a operar manualmente y con bastante éxito.
En términos generales: calculamos la correlación de Pearson para todos los pares de divisas, he seleccionado 28 pares sanos en total. Si he encontrado pares con un nivel de +-0,95, entonces calculo la correlación de Spearman para estos dos pares y decido qué vender y qué comprar, vender un par con una correlación más alta y comprar un par con una más baja.
El resultado sigue siendo bueno, lo comprobé en el historial manualmente, en un par de días creo que convertiré el algoritmo en un bot y lo ejecutaré para hacer pruebas.
Aquí están las matemáticas.
Captura de pantalla en este momento:
En general, el mercado es un modelo matemático, pero es difícil encontrar una fórmula para obtener beneficios.
Si fuera fácil, estaríamos comiendo piedras. Todo el mundo dejaría su trabajo (y los panaderos dejarían de hacer pan) y se lanzarían al mercado de divisas.
Esto nunca sucederá, la gente está acostumbrada a vivir en su "zona de confort" de la que no todos son capaces de salir.
El mismo fondo de cobertura, o PAMM - los que quieren ganar dinero se vierten allí, y si se queman, habitualmente se vierten de nuevo, pero en otro lugar. Si un hombre nunca ha ganado dinero, no invertirá ni siquiera 100 dólares. Al fin y al cabo, a muchos se les ha enseñado que el dinero sólo se puede ganar con las manos, y no se les ha dicho que se puede ganar con la cabeza.
Este es el tercer día de escribir un sistema de correlación, una vez empecé a operar manualmente y con bastante éxito.
En términos generales: calculamos la correlación de Pearson para todos los pares de divisas, he seleccionado 28 pares sanos en total. Si he encontrado pares con un nivel de +-0,95, entonces calculo la correlación de Spearman para estos dos pares y decido qué vender y qué comprar, vender un par con una correlación más alta y comprar un par con una más baja.
El resultado sigue siendo bueno, lo comprobé en el historial manualmente, en un par de días creo que convertiré el algoritmo en un bot y lo ejecutaré para hacer pruebas.
Aquí están las matemáticas.
Captura de pantalla en este momento:
En general, el mercado es un modelo matemático, pero es difícil encontrar una fórmula para obtener beneficios.
Sí, solíamos hacerlo.
Si el coeficiente de correlación es grande, es probable que la correlación disminuya, es decir, que los pares diverjan. Sólo que al principio no está claro cuál va a dónde. Es decir, la estrategia en dicha interpretación girará las operaciones de ida y vuelta. Esta autoimpresión de propagación será genial para las cotizaciones.
La solución se encontró en ese momento de la siguiente manera:
- selección de pares con alto coeficiente de correlación, pero se negocia a partir del momento en que la correlación de estos pares empeora. Es decir, se negocia la convergencia de pares, no la divergencia.
También es posible estimar el beneficio previsto.
Tomamos una parte decente de la historia, estimamos el coeficiente de correlación y medimos las diferencias entre pares en pips. Se calcula la media estadística. Esta cifra será la segunda confirmación de la señal junto con el coeficiente de correlación.
Ya sabes, como la regresión lineal, Fourier, etc.
Intenté con Fourier - no funciona, es todo ruido. Lo cual es comprensible, Fourier está destinado principalmente al análisis de señales periódicas. Los wavelets son mejores, he vuelto a ellos de vez en cuando, pero todavía no hay resultados prácticos.
Hice un par de clips, como una película, mostrando el filtro en tiempo real y el wavelet en la segunda parte del vídeo.
https://youtu.be/Jvk8eW6tNxY
https://youtu.be/75JmYzPQdyw
Probé con Fourier - no funciona, sólo ruido. Lo cual es comprensible, Fourier está destinado principalmente al análisis de señales periódicas. Las ondículas son mejores, vuelvo a ellas periódicamente, pero todavía no hay ningún resultado práctico.
Hice un par de clips, como una película, mostrando el filtro en tiempo real y el wavelet en la segunda parte del vídeo.
https://youtu.be/Jvk8eW6tNxY
https://youtu.be/75JmYzPQdyw
¿Has probado con dos plazos, el pequeño para entrar y el grande para filtrar?
¿Has probado con dos plazos, el pequeño para entrar y el grande para filtrar?
Por supuesto, no los plazos del terminal, pero el principio es el mismo
Este es el tercer día de escribir un sistema de correlación, una vez empecé a operar manualmente y con bastante éxito.
En términos generales: calculamos la correlación de Pearson para todos los pares de divisas, he seleccionado 28 pares sanos en total. Si he encontrado pares con un nivel de +-0,95, entonces calculo la correlación de Spearman para estos dos pares y decido qué vender y qué comprar, vender un par con una correlación más alta y comprar un par con una más baja.
El resultado sigue siendo bueno, lo comprobé en el historial manualmente, en un par de días creo que convertiré el algoritmo en un bot y lo ejecutaré para hacer pruebas.
Aquí están las matemáticas.
Captura de pantalla en este momento:
En general, el mercado es un modelo matemático, pero es difícil encontrar una fórmula para obtener beneficios.
Sí, el problema puede ocurrir cuando hay correlación y el par disminuye o viceversa. Significa que puede haber correlación en el mercado bajista y el sistema comprará.
Sí, he estado haciendo ese tipo de cosas.
Cuando el coeficiente de correlación es alto, existe la probabilidad de que la correlación disminuya, es decir, que los pares vayan en direcciones diferentes. Sólo que al principio no está claro cuál va a dónde. Es decir, la estrategia en dicha interpretación girará las operaciones de ida y vuelta. Esta autoimpresión de propagación será genial para las cotizaciones.
La solución se encontró en su momento de la siguiente manera:
- Se seleccionan los pares con un alto coeficiente de correlación, pero se negocian a partir del momento en que la correlación de estos pares se deteriora. Es decir, se negocia la convergencia de pares, no la divergencia.
También es posible estimar el beneficio previsto.
Tomamos una parte decente de la historia, estimamos el coeficiente de correlación y medimos las diferencias entre pares en pips. Se calcula la media estadística. Esta cifra será la segunda confirmación de la señal junto con el coeficiente de correlación.
La ventaja de lo que está escrito ahora es que funciona en el probador. En cuanto tengo una señal en el probador del historial, abro dos gráficos y cuento el resultado. Llegué a la conclusión de que con 20 puntos más debía cerrar ambas posiciones y esperar otra señal. A veces tira a 200, pero puede pasarse, y la transacción se colgará.
El historial no ha sido revisado en profundidad pero creo que es suficiente para juzgar sobre su eficacia.