Donald - Nathanson - página 3

 
prikolnyjkent:


А... Sí, bueno... Esta estrategia no consiste en ganar dinero... Se trata de discutir...


¿Qué quieres de mí? ¿Imponer tu sistema? Hacer un tema y discutir tus estrategias... No me importa...

Una vez más, este tema no trata de lo que son las estrategias en general y si son buenas o malas... hay ramas más generalizadas para eso... hay millones de ellas...

esta es una discusión de esta estrategia en particular...

si no tienes nada que decir sobre el tema, vete a chirriar a otro sitio... y gánate tu propio dinero

 
nowi:


... vete a piar a otro sitio... y gánate el sueldo


Bueno, gracias...

Me voy.


 

No lo entiendo aquí...


"3. si la apuesta llega a cero, .......".

 
Younga:

No lo entiendo aquí...


"3. Si la apuesta llega a cero, .......".


Mira, si la apuesta única es de 0,01 y empezamos con 0,1 entonces al ganar ponemos 0,09, luego 0,08 y así sucesivamente.

Con un gran desplazamiento hacia el lado ganador la apuesta llegará a 0 o más exactamente a la apuesta mínima de 0,01 al final...

 
¿has jugado con los números en excel?
 
Younga:
¿jugaste con los números en excel?


Ya lo hice en mql... Ojalá hubiera guardado el experto... era puramente aleatorio... pero los gráficos resultaron muy interesantes, con un colorido único, propio de este sistema de apuestas... algo así como la martingala... el mismo camino, pero más lento, tirando de cualquier cuenta al plus...

pero debido al gran cambio de los tipos negativos, no puede soportar la presión sobre el depósito... y cierra en la apuesta...

así que la pregunta era cómo evitar este sesgo... incluso el 40% habría sido suficiente... ¡fíjate! con las mismas paradas 1:1

 
nowi:


Ya lo he hecho en mql... Ojalá hubiera guardado el Expert Advisor... era puramente aleatorio... pero los gráficos resultaron muy interesantes, con un colorido propio y peculiar de este sistema de apuestas... algo así como la martingala... lo mismo solo que más despacio tira cualquier cuenta hacia el plus...

pero debido al gran cambio de los tipos negativos, no puede soportar la presión sobre el depósito... y cierra en la apuesta...

así que la pregunta era cómo evitar este sesgo... incluso el 40% habría sido suficiente... nota! con paradas idénticas 1:1


¿40% de qué? ¿resultados negativos? ¿con las mismas paradas?
 
Aleksey Vakhrushev:

¿40% de qué? ¿resultados negativos? ¿con las mismas paradas?


jajaja) muy divertido.... Me estás tomando el pelo... la estrategia será rentable con un 60% de operaciones positivas y stops idénticos es obvio...

Me refería al 40% de resultados positivos y a las paradas 1:1... no es tan evidente... pero sigue siendo un hecho...

si hubieras leído el hilo no habrías hecho preguntas tan estúpidas... tal y como están las cosas, tienes que empezar a preguntar... eres demasiado vago para leer

 

Todo lo mismo voy a escribir, hice una EA de la misma manera, sólo con las barras de la hora, si la vela a las 12 pm (para cada hora en la matriz del día) es alcista, a continuación, añadir una oferta si bajista, a continuación, disminuir la oferta si el signo es positivo, respectivamente, comprar si es negativo, a continuación, vender con un módulo de lote, a partir de 2000 a 2008 o 2012 es una curva muy agradable hasta entonces charla alrededor de cero (tal vez asociado con el tiempo de transición, este parámetro no se tiene en cuenta), pero hay un gran PERO no pude conseguir M.O más propagación

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Me parece que hay tres salidas.
O bien hacer que su lote inicial (que tenía 0,1) sea dinámico.
O hacer que la función de disminución/incremento del lote sea dinámica.
O ambos.
Lo cual es esencialmente tan difícil como crear un operador rentable con un lote fijo y sin martin.
En esencia, será la misma tendencia de comercio - comprar bajo, vender alto. La única diferencia es la tendencia de las operaciones rentables que tendrán un tipo de función y la tendencia de las operaciones perdedoras que tendrán otro tipo de función.
Sustituiremos la búsqueda de señales de compra/venta por la búsqueda de puntos de conmutación de las funciones al entrar al azar con resbalones iguales y así sucesivamente.
Los que abogan por martin diciendo que no importa donde abrir, el mercado es aleatorio, si ciertamente logran hacer un beneficio (un tipo genial por ejemplo, si no está mintiendo), de hecho, simplemente no se dan cuenta de que el comercio de las mismas tendencias, sólo que esto no es las tendencias "habituales" de la carta, y la rentabilidad en su caso, aunque no mucho, indica que el mercado no es un proceso puramente aleatorio.
Amén.