¿Cuál es la mejor manera de tratar los coeficientes del filtro? - página 6

Nuevo comentario
 
Alexey Volchanskiy:

El MA simple de longitud 5 es esencialmente un filtro FIR con coeficientes {0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2}
Por supuesto. Si te refieres a la escuela, ya saben calcular el valor medio en un intervalo. Pueden resolver problemas aún más complicados). El curso contiene problemas, en los que se propone una media ponderada indirectamente, y las ponderaciones las determinamos nosotros mismos.
 
Alexey Volchanskiy:

Un oscilador ya es un filtro de paso de banda o de paso superior. Bingo, ¡toma un filtro de paso de banda, calcúlalo en tu rodilla en un minuto, y dáselo al Mercado como un superoscilador mega-gráfico de Volchansky! )) Lo principal es colorear las secciones de la curva en colores canarios )))
Creo que el tiempo de los Juriks ya ha pasado. El mercado ya está inundado de indicadores milagrosos. Pero se encontrarán compradores)).
 
Yuriy Asaulenko:
Por supuesto que sí. Si te refieres a la escuela, en la escuela ya saben calcular la media en un intervalo.

Espero que la USO no haya llegado aún a la media ))
 
Alexey Volchanskiy:

Espero que la USO no haya llegado aún a la media ))

Me recuerda a un viejo chiste.

Un examen sobre la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética. Un estudiante no puede responder a una sola pregunta.

El profesor saca un retrato de Karl Marx y muestra al alumno

- Es Karl Marx, ¿no?

 
Maxim Dmitrievsky:

Ya veo, es el mismo tema en otra interpretación.
Alexey Volchanskiy:


A esto me refería. Esta es la fórmula del filtro FIR que yo mismo utilizo. Pero ya he escrito que todo depende de los coeficientes. Sí, se dan, pero sin ninguna descripción, por lo que no puedo juzgar de inmediato. Pero hay un anuncio de la empresa ))

Me refiero a esta parte del artículo

----------

Por ejemplo, podrías intentar construir código en MQL5 para un filtro digital como el FATL de Finware.

En términos generales, la fórmula para calcular un filtro digital es

FILTRO = SUM (K(i) * CLOSE (i), FilterPeriod)

donde:

SUM - suma;

K(i) - factor de ponderación;

CLOSE (i) - precio de cierre de la barra actual;

FilterPeriod - número de barras para promediar.

No sé mucho sobre filtros, ¿quizás puedas aconsejarme? El indicador RSI "compara el valor absoluto del crecimiento del precio del par de divisas en un determinado periodo de tiempo con su caída en el mismo periodo". Todavía no he encontrado la fórmula de su cálculo. Pero parece que no se puede presentar en forma de SUM (K(i) * CLOSE (i)), porque los pesos dependen del signo de la diferencia de los CLOSE (i) vecinos. ¿Lo he entendido bien?
Валютные пары рынка Форекс и их особенности
Валютные пары рынка Форекс и их особенности
  • vsemproblemam.net
На фондовом рынке торгуют акциями компаний. Вы можете покупать или продавать акции. Но как быть, если вы хотите покупать и продавать валюту? На фондовом рынке акции компаний являются товарами, а валюта, которую вы платите, чтобы купить их - это деньги. Те же правила действуют и в любом другом виде торговли. Вы платите деньги, чтобы купить...
 
Vladimir:
No estoy familiarizado con los filtros, ¿quizás puedas darme una pista? El indicador RSI "compara el valor absoluto de la subida del precio del par de divisas durante un determinado periodo de tiempo con su caída durante el mismo periodo". Todavía no he encontrado la fórmula de su cálculo. Pero parece que no se puede presentar en forma de SUM (K(i) * CLOSE (i)), porque los pesos dependen del signo de la diferencia de los CLOSE (i) vecinos. ¿Lo he entendido bien?


El RSI no tiene nada que ver con los filtros digitales en su forma pura. Tienes razón, no se puede representar como una expresión resaltada. También es difícil derivar la fórmula, ya que hay al menos dos pasos. Consulte los comentarios en el código.

1. Obtiene la suma de los incrementos de SumP y las disminuciones de SumN para el periodo RSI

      double diff;
//.......
      double SumP=0.0;
      double SumN=0.0;
      for(i=1;i<=ExtPeriodRSI;i++)
        {
         ExtRSIBuffer[i]=0.0;
         ExtPosBuffer[i]=0.0;
         ExtNegBuffer[i]=0.0;
         diff=price[i]-price[i-1];
         SumP+=(diff>0?diff:0);    // накапливаются приращения цены в соседних барах
         SumN+=(diff<0?-diff:0);   // накапливаются убывания цены
        }

Luego se procesan de forma insoportable, pero este paso es el principal.

 
Gracias
 

Es curioso que se discuta el material antes de publicarlo :-)

Alexey, es un tema interesante, ¡te deseo que termines pronto el artículo!

 
Dennis Kirichenko:

Es curioso que se discuta el material antes de publicarlo :-)

Alexey, es un tema interesante, ¡te deseo que termines el artículo lo antes posible!


Denis, no estaba muy claro qué hacer con estos coeficientes. Ahora está claro: están preparados. La solución más sencilla es la mejor.

Definitivamente lo terminaré en marzo, ya voy más lento )

 
Alexey Volchanskiy:


¿Por qué el MACD pasa por la banda? Se toma la diferencia de dos MA Exponenciales, se muestra como un histograma (barras verticales), luego se toma una MA Simple ligeramente modificada a partir de la diferencia y se muestra como una línea discontinua.

Te equivocas con los wavelets, yo los hago. No se puede simular una ondícula con filtros digitales. Se puede imitar a grandes rasgos la transformada de Fourier con el filtrado de paso de banda. Pero la FFT es mejor y más rápida.

Tal vez mi próximo artículo sea sobre el filtrado wavelet, donde la latencia es mínima, incomparable a la de DF.

Es más bien una cuestión de terminología (o de filosofía).

Macd se considera una diferencia de LPF, pero a la salida tenemos una tendencia filtrada y un componente HF, en lugar de un filtro pasabanda.

Una vez más, las ondículas pueden considerarse un caso especial de filtros. ¿Cambia el espectro de la señal original? Cambia, como una especie de filtro.

Sería interesante leerlo, hace tiempo que no hay nada sobre este tema.

1234567
Nuevo comentario