La filosofía del algotrading - página 13

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Lógicamente, no hay parasitismo en las operaciones de cambio, porque desde el principio el mercado de divisas fue creado por los tíos para involucrar masivamente a los clientes en el mercado general para mantener la liquidez con el fin de contener las fluctuaciones bruscas y significativas de los tipos de cambio. Ahora todos los participantes en el mercado de divisas mantienen la liquidez, haciendo, por así decirlo, una cosa útil). Y el tío, que ha creado este mercado, puede llevarse fácilmente todo lo que sea necesario sin que los precios del instrumento bajen de forma significativa. Y nosotros, la mayoría de los pequeños violinistas, no hacemos ningún daño. ¿Por qué entonces te arrepientes tanto? No lo entiendo.
 

Hoy quiero plantear una cuestión sobre el desarrollo futuro del algotrading.

  1. ¿Hacia dónde se dirige el algotrading?
  2. ¿Cuál es su futuro?
  3. ¿Cómo serán los robots comerciales dentro de 10 años?
Si tiene alguna idea sobre esta cuestión, no dude en expresarla. )
 
Vitalie Postolache:

La especulación solía ser castigada con bastante severidad. A veces por el pelotón de fusilamiento. ¿Por qué crees que es así?

El mercado de divisas es una especulación. Quiero decir que sí, el parasitismo)))

Y el resto de los sufrimientos casi bursátiles, no relacionados con el comercio de recursos reales, en principio, también la especulación. No tienes en tus manos ni acciones ni metales preciosos ni los mismos productos petrolíferos, sólo tienes números. Es como un dólar sin garantía, sólo números. Ahora lo tienes, pero mañana no podrás ni limpiarlo, no es lo suficientemente grande.

como si fuera algo malo........

Por ejemplo, los salarios de los consultores también son puro parasitismo ......

se pueden encontrar muchos ejemplos.......

 
Реter Konow:

Hoy quiero plantear una cuestión sobre el desarrollo futuro del algotrading.

  1. ¿Hacia dónde se dirige el algotrading?
  2. ¿Cuál es su futuro?
  3. ¿Cómo serán los robots comerciales dentro de 10 años?
Si tiene alguna idea sobre esta cuestión, no dude en expresarla. )
Hasta que los algoritmos no aprendan a analizar la situación real del mercado, nada cambiará. Los desarrolladores de algoritmos deben comprender que el precio real que ha surgido en este momento es el resultado de un compromiso entre los participantes, por un lado, y la situación del mercado, por otro. Si los participantes en el mercado se centran en el precio real, entonces, la situación del mercado forma un precio de mercado virtual, que influye activamente en la formación del precio real. Pero nadie ve esto y nadie parece querer verlo. El hecho mismo de que nadie pueda conquistar el mercado de forma decisiva demuestra que hay algo esencial que no se tiene en cuenta en el análisis del mercado y que tiene carácter sistémico. En mi opinión, este factor esencial es la consideración de la situación del mercado en forma de precio de mercado virtual. Los algoritmos de tendencia mueren en la fdet, y los de fdet mueren en la tendencia, aunque son un mismo flujo de precios de mercado. Sólo la consideración de la situación del mercado creará un algoritmo universal.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Los algoritmos que siguen tendencias mueren cuando hay una moda, y los que siguen modas mueren cuando hay una tendencia.

Creo que ahora hay suficientes algoritmos para reconocer lo que ocurre en el mercado

 
Yousufkhodja Sultonov:
Hasta que los algoritmos no aprendan a analizar la situación real del mercado, nada cambiará. Los desarrolladores de algoritmos deben entender que el precio real que ha surgido en este momento es el resultado de un compromiso entre los participantes, por un lado, y la situación del mercado, por otro. Si los participantes en el mercado se centran en el precio real, entonces, la situación del mercado forma un precio de mercado virtual, que influye activamente en la formación del precio real. Pero nadie ve esto y nadie parece querer verlo. El hecho mismo de que nadie pueda conquistar el mercado de forma decisiva demuestra que hay algo esencial que no se tiene en cuenta en el análisis del mercado y que tiene carácter sistémico. En mi opinión, este factor esencial es la consideración de la situación del mercado en forma de precio de mercado virtual. Los algoritmos de tendencia mueren en la fdet, y los de fdet mueren en la tendencia, aunque son un mismo flujo de precios de mercado. Sólo la consideración de la situación del mercado permitirá la creación de un algoritmo universal.

Interesante punto de vista...

Por lo que he entendido de su punto de vista a partir de varios mensajes en varios hilos, usted tiende a creer que el futuro está en los asesores "inteligentes" que encontrarán fácilmente diferentes formaciones?

Por así decirlo, un dominio del análisis técnico.

¿Los desarrolladores deben esforzarse por crear robots cada vez más inteligentes?

¿O tienes algo más en mente?

 
trader781:

Creo que ahora hay suficientes algoritmos para reconocer lo que ocurre en el mercado

No creo que eso sea del todo cierto... ¿Dónde están esos algoritmos?
 
Реter Konow:
No creo que eso sea del todo cierto... ¿Dónde están esos algoritmos?

hay un asesor como wall street

no pierde durante años y no necesita ser optimizado

así que hay un algoritmo ahí.

si puedes sacarlo de ahí entenderás cómo funciona.

 
trader781:

hay un asesor como wall street

no pierde durante años y no necesita optimización

así que hay un algoritmo ahí.

Si puedes sacarlo de ahí, entenderás cómo funciona.

Interesante... Nunca he oído hablar de un Asesor Experto de este tipo.

¿Qué algoritmos crees que utiliza?

 
Реter Konow:

Interesante punto de vista...

Por lo que he entendido de su punto de vista a partir de varios mensajes en varios hilos, usted tiende a creer que el futuro está en los asesores "inteligentes" que encontrarán fácilmente diferentes formaciones?

Por así decirlo, un dominio del análisis técnico.

¿Deben los desarrolladores esforzarse por crear robots cada vez más inteligentes?

¿O te refieres a algo diferente?

Muy bien. Ahora el análisis técnico cubre la mitad de la información, porque la otra mitad en forma de precio de mercado está oculta al observador. Las observaciones han demostrado que el cambio de dirección de la tendencia se debe a la influencia del precio del mercado virtual. En cuanto a la creación de robots "inteligentes", podemos decir que tienen su cerebro en el algoritmo más allá del cual no podrán ser inteligentes. A menos que intenten introducir una lógica adicional de comportamiento en función de la situación del mercado mediante una serie de transiciones condicionales. Mientras tanto, se ha demostrado que es suficiente tener en cuenta la relación o interacción del PAM y la ADI, respectivamente el precio medio y el precio de mercado. Por ejemplo, en D1 desde 2009 hasta la actualidad. donde hay zonas de tendencia y zonas planas, en las que el algoritmo tiene el mismo éxito o fracaso:

Bares en la historia 3197

Garrapatas modeladas 5394

Calidad de la simulación n/a

Errores de desajuste del gráfico 0

Depósito inicial 10000.00

Spread Corriente (2)

Beneficio neto 34936,93

Beneficio total 52840,75

Pérdida total -17903,82

Rentabilidad 2,95

Resultado esperado 16,96

Reducción absoluta 90,33

Reducción máxima 6614,29 (23,89%)

Reducción relativa 23,89% (6614,29)

Total de operaciones 2060

Posiciones cortas (% de ganadores) 1163 (63,11%)

Posiciones largas (% de ganancias) 897 (60,98%)

Operaciones rentables (% del total) 1281 (62,18%)

Operaciones rentables (% del total) 779 (37,82%)

El más grande

transacción rentable 51,58

Enfrentarse a una pérdida -53.00

Media

acuerdo rentable 41,25

Comercio de pérdidas -22,98

Número máximo

victorias continuas (beneficio) 239 (11809,68)

pérdidas continuas (pérdidas) 102 (-1937,06)

Max.

beneficio continuo (número de victorias) 11809,68 (239)

Pérdida continua (número de pérdidas) -1937,06 (102)

Media

ganancia continua 19

pérdida continua 12

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