Densidad de la serie numérica - página 26
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Y díganme, señores del foro, ¿para qué necesitan todo esto? Si para encontrar un patrón en la frecuencia de un cambio de tendencia, entonces sólo la media es la más adecuada. Sí, en efecto, con los filtros de hora, Atr, etc., que se llevarán todos sus picos altamente dislocados.
Después de aplicar los filtros, el valor medio de la densidad del estremo oscila bastante, así que personalmente cuando se acerca al límite inferior empiezo a añadir tiempo para esperar la inversión, y cuando se acerca al límite superior, viceversa. Estadísticas sencillas. Esto, por supuesto, no es todo mi sistema, no se puede construir un sistema de trabajo en una idea así, pero no es una mala adición a ella.
"¿Por qué me molesto en este cálculo? - Tengo una teoría sobre la densidad de las nubes de resistencia, según la cual cuanto más densa es la acumulación de niveles de resistencia de probabilidad, más probable es la inversión del mercado. Es decir, esta teoría es aplicable para determinar los niveles de soporte y resistencia teniendo en cuenta la dinámica del mercado y, por lo tanto, en teoría debería ayudar a determinar los puntos de entrada y salida con mayor probabilidad - pienso utilizarla para determinar el punto de toma de beneficios".
Densidad extrema media de qué y con qué ventana - por favor, explique.
Paraencontrar algo, hay que proponer criterios. El número mínimo de puntos en un grupo, la distancia más cercana a la que dos puntos cuentan como 1, el tamaño mínimo del grupo (distancia entre los puntos más externos), el % de cobertura total, hay que plantear algunos requisitos.
Si no tiene ningún requisito, primero investigue lo que tiene, es decir, calcule las estadísticas :-)
El primer paso es tomar deltas, ordenarlos, hacer un histograma y mirarlo durante mucho tiempo...
Cuando aparezcan los criterios, sabrás cómo encontrarlos.
Si has decidido según la estadística que la distancia mínima entre dos puntos debe ser al menos q (por ejemplo, el 15% de los puntos debe ser inferior a q), traza una línea horizontal a este nivel. Si el número mínimo de puntos es limitado, el grupo se inicia.
si hay un límite de número de puntos mínimo - entonces el gráfico debe pasar por debajo de la línea tantos recuentos como sea posible. SI HAY UN NÚMERO MÍNIMO DE PUNTOS, EL GRÁFICO DEBE PASAR POR LA LÍNEA PARA ESE NÚMERO DE MUESTRAS.
Sí, sí, los criterios también son un tema de discusión, pero lo que me importa no son sólo las constantes, sino las constantes obtenidas de forma relativa, es decir, teniendo en cuenta las formaciones reales dentro de una serie numérica, no sólo las predichas.
Trabajar con una constante del tipo "a ojo" es comprensible y lógico - aquí no hay preguntas.
Sí, sí - los criterios también son un tema de discusión, pero no son sólo las constantes las que me importan, sino las constantes que se derivan de forma relativa - es decir, consideradas realmente como formaciones dentro de una serie numérica, no sólo predichas.
Trabajar con una constante del tipo "a ojo" es comprensible y lógico - aquí no hay preguntas.
En un primer momento se pueden dar "deseos" generales y, mediante estadísticas, concretarlos. Si buscamos, por ejemplo, las zonas de resistencia a la inversión, podemos suponer que todas juntas no cubren más del %% del rango y no pueden ser más de 10 puntos. Sólo de la naturaleza (suposiciones sobre la naturaleza). De alguna manera :-)
Hay que saber con qué datos se trabaja y para qué se quieren utilizar.
"¿Por qué me molesto en este cálculo? - Tengo una teoría sobre la densidad de las nubes de resistencia, según la cual cuanto más densa es la acumulación de niveles de resistencia de probabilidad, más probable es que el mercado revierta. Es decir, esta teoría es aplicable para determinar los niveles de soporte y resistencia teniendo en cuenta la dinámica del mercado y, por lo tanto, en teoría debería ayudar a determinar los puntos de entrada y salida con mayor probabilidad - pienso utilizarla para determinar el punto de toma de beneficios".
Densidad extrema media de qué y con qué ventana - por favor, explique.
No me queda nada claro qué significa "nube" de resistencias. Pero también intenté aplicar el contador de densidad de extremos por nivel de precios. Mi conclusión es la contraria: la mayoría de los grupos de extremos en el nivel de precios son simplemente superados. Y cuanto más denso sea ese grupo, más decisiva será la ruptura. Pero creo que este factor es demasiado débil para ser aplicado en mi Asesor Experto porque básicamente el comportamiento del precio en tal grupo es accidental.
Por supuesto, esto no significa que tenga razón en absoluto. Puede que te salga algo diferente.
Pero, de nuevo, en lugar de ocuparse de una complicada selección de criterios para esta "nube", es más eficiente añadir simplemente filtros y profundidad de historial.
"Densidad extrema media de qué y con qué ventana - explique por favor. "
-En nuestro contexto, parece que hay "densidad" de extremos por tiempo, es decir, cuando la inversión se produce predominantemente en un momento determinado -su variante-, y "densidad" por precio (nivel) cuando la inversión (extremo) se produce (y en mi experiencia no se produce) predominantemente cerca de un precio determinado -su variante-. Es decir, la densidad en la escala X y en la escala Y.
En cuanto a la "ventana", yo no la defino, la define la optimización, yo no tengo nada que ver). La optimización selecciona tanto la profundidad de la historia como el alcance del contador de ida y vuelta.
No me queda nada claro qué significa la "nube" de resistencias. Pero también he intentado aplicar el contador de densidad extrema al nivel de precios. Mi conclusión es exactamente la contraria: la mayoría de los grupos de extremos en el nivel de precios están simplemente superados. Y cuanto más denso sea ese grupo, más decisiva será la ruptura. Pero creo que este factor es demasiado débil para ser aplicado en mi Asesor Experto porque básicamente el comportamiento del precio en tal grupo es accidental.
Por supuesto, eso no significa que tenga razón en absoluto. Puede que salga algo diferente.
Una observación similar y la situación es bastante comprensible - cuando digamos que los extremos superiores se han amontonado y el precio ha bajado, es probable que una gran cantidad (multitud) simplemente ha entrado y potencialmente nadie más está pujando en ese nivel de precios. Todos los que no son de mercado y los grandes especuladores que querían comprar y vender a este precio están satisfechos. Durante un tiempo, tenemos un hueco potencial, a través del cual el precio se mueve sin mirar atrás.
Y viceversa: un movimiento brusco provoca una resistencia temporal.
Por eso, en parte, aparece el patrón del tablero de ajedrez: lo que era soporte/resistencia se convierte en un pivote.
Una observación similar y la situación es bastante comprensible - cuando digamos que los extremos superiores se han amontonado y el precio ha bajado, es probable que una gran cantidad (multitud) simplemente ha entrado y potencialmente nadie más está ofertando en ese nivel de precios. Todos los que no son de mercado y los grandes especuladores que querían comprar y vender a este precio están satisfechos. Durante un tiempo, obtenemos un hueco potencial, a través del cual el precio se mueve sin mirar atrás.
Y viceversa: un movimiento brusco provoca una resistencia temporal.
Por eso, en parte, tenemos un cuadro parecido al del ajedrez: lo que antes era soporte/resistencia se convierte en un pivote.
Se trata de una serie de justificaciones. No tengo absolutamente ningún dato para juzgar si es correcto o no. Tanto si se trata de ficción como de revelaciones de un infiltrado apedreado.
Así que tengo que comprobarlo todo yo mismo.
Por esoescribo el código sin rodeos con la idea de"algo se ha acumulado en torno al precio - reflejémoslo" y observemos el resultado. Entonces escribo el código sin rodeos con la idea de"algo se ha acumulado aquí - pongámoslo en el lado opuesto, hagamos un avance" y de nuevo observo el resultado. Entonces complico las condiciones. Filtro "algo se amontonó aquí" en"hace cuánto tiempo se amontonó", luego en "cuánto se amontonó","a qué hora se amontonó" e incluso"si algo se amontonó en instrumentos dependientes de la correlación".
Y luego vuelvo a mirar el resultado.
Y no estoy satisfecho con el resultado. El resultado es un fracaso. En todos los casos.
Es decir, no he encontrado ninguna combinación de estas condiciones que dé un beneficio estable en el historial de más de medio año de lobos con un paso mensual. Es decir, incluso durante un año el patrón es flotante, y no necesitamos este tipo de hockey.
Es decir, el patrón está ahí (lo más probable es que se trate de un avance), pero es demasiado débil como para confiar en él, esa es mi conclusión.
Sencillamente, si el precio se acerca a un grupo de oposiciones/soportes por quinta, séptima, novena vez en el pasado reciente, puedo decir que con un 80% de probabilidad romperá esa valla después de todo.
Pero eso es todo lo que puedo decir al final. Aparte de que estas situaciones son bastante raras en el mercado. Es mucho más común ver 2 o 3 o 4 extemas en un grupo. Y todo es demasiado aleatorio allí.
Al principio puedes dar "deseos" generales, y luego puedes perfeccionarlos tomando estadísticas. Si busca zonas de resistencia-giro, por ejemplo, puede asumir que todas juntas no cubren más del %% del rango y no pueden ser más de, por ejemplo, 10 pips. Sólo de la naturaleza (suposiciones sobre la naturaleza). De alguna manera :-)
Hay que saber con qué tipo de datos se trabaja y para qué se quiere utilizar.
Entiendo la idea, pero quiero tomar los indicadores - con sus diferentes indicadores - y tratar de establecer una correlación en la forma de un área en la que caen - digamos que 5 de 8 están cerca el uno del otro - por lo que puede esperar la resistencia allí.
No me queda nada claro qué significa una "nube" de resistencias. Pero también he intentado aplicar el medidor de densidad extrema del nivel de precios. Mi conclusión es justo la contraria: la mayoría de los grupos de extremos en el nivel de precios están simplemente superados. Y cuanto más denso sea ese grupo, más decisiva será la ruptura. Pero creo que este factor es demasiado débil para ser aplicado en mi Asesor Experto porque básicamente el comportamiento del precio en tal grupo es accidental.
Por supuesto, esto no significa que tenga razón en absoluto. Quizás salga algo más.
Pero además, en lugar de tener que lidiar con una compleja selección de criterios para esta "nube", es más eficiente simplemente añadir filtros y profundidad de historial.
"Densidad extrema media de qué y con qué ventana - explique por favor. "
-En nuestro contexto, parece que hay "densidad" de extremos por tiempo, es decir, cuando la inversión se produce predominantemente en un momento determinado -su variante-, y "densidad" por precio (nivel) cuando la inversión (extremo) se produce (y en mi experiencia no se produce) predominantemente cerca de un precio determinado -su variante-. Es decir, la densidad en la escala X y en la escala Y.
En cuanto a la "ventana", yo no la defino, la define la optimización, yo no tengo nada que ver). La optimización selecciona tanto la profundidad de la historia como el rango del contador de ida y vuelta.
Te entiendo - no se trata de precios extremos, si es que te he entendido bien. Me refiero a que hay indicadores que muestran sus puntos por todo el gráfico - sus puntos - resistencias potenciales - pronosticando el comportamiento, si estos puntos se han acumulado y por lo tanto formaron una nube, entonces habrá una lucha por el mercado - una reversión o aceleración de la tendencia, pero para mí esto no es una certeza, lo que significa que tengo que cerrar la posición y ver lo que sucede con el precio a continuación.