Econometría: previsión de modelos en el espacio de los estados - página 25
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Me lo perdí con toda la discusión - ¿cuál es el tamaño medio de las transacciones en pips?
1. Podría indicarme el tipo de autoregresión, la función en base a la cual se realiza la predicción.
2. Tengo que utilizar hasta 1000 barras del historial, por lo que no se pueden excluir los casos de más de 100 barras. Debería considerar los casos > 1000 barras pero por alguna razón mi Asesor Experto ignora estos casos aunque el indicador pueda mostrar 10000 barras. Cuál es la razón en el Asesor Experto, no lo sé. No encuentro el límite de 1000 bares en el código. ¿Quizás se trate de una limitación del sistema?
No tengo una regresión. Se utiliza un modelo de espacio de estados. Véase la respuesta anterior Matemáticas. Más arriba he dado una visión general del modelo.
Distingo entre el tamaño de la ventana sobre la que se calculan los parámetros y el tamaño de la muestra sobre la que se calcula el resultado, que se da arriba en pips excluyendo el spread. Vemos una línea de crecimiento del balance bastante suave. Tal vez me equivoque, pero para mí es muy importante tener una línea de equilibrio suave.
¡Querido Yusuf!
Yo, para mi vergüenza, no he podido entender su modelo, mis conocimientos se limitan a los planes de estudio universitarios y no hemos leído nada parecido.
Al mismo tiempo, que utilices la función gamma (¿y la distribución gamma?) es muy interesante, ya que estas funciones son muy utilizadas en economía.
Aquí tomé las distancias de inversión ZZ en barras y obtuve el siguiente histograma
Muy similar a la distribución gamma.
Saldo = 0,1780, es decir, 1780 pips de 4 dígitos.
A juzgar por la última foto, hay unos 1000 intercambios. Por lo tanto, es menos de 2 pips.
Saldo = 0,1780, es decir, 1780 puntos de 4 dígitos.
La última imagen muestra unas 1000 operaciones. Por lo tanto, es menos de 2 pips.
Saldo = 0,1780, es decir, 1780 puntos de 4 dígitos.
A juzgar por la última foto, hay unos 1000 tratos. Por lo tanto, es menos de 2 pips.
Un total de 1038 bares. Las operaciones no se realizan en todos los bares. Un color continuo (rojo o azul) es un oficio.
Saldo = 0,1780, es decir, 1780 puntos de 4 dígitos.
A juzgar por la última foto, hay unos 1000 tratos. En consecuencia, es inferior a 2 puntos.
Aquí están las estadísticas:
0,0001 0,0004 0,0008 0,0011 0,0014 0,0121 661
De la última columna: de 1.038 bares, el sistema estaba 661 bares fuera del mercado.
A esto hay que añadir que el modelo entra/sale de la pose al cruzar el umbral.
Estas son las estadísticas sobre el valor del umbral superior
Min. 1º Qu. Mediana Media 3º Qu. Max. NA's
0,00000 0,00011 0,00026 0,00030 0,00044 0,00131 38
Por cierto, la media es comparable al spread y mah=13 pips...
Hay que responder a la siguiente pregunta: ¿cuántas barras históricas mínimas son necesarias para que la tendencia persista hasta la siguiente barra? La probabilidad de que la tendencia persista en 10+1 barras es mucho mayor que en 50+1 barras y es posible que no considere 100+1 barras en absoluto.
En todos los cursos de econometría (¿es usted realmente econometrista?:)) se dice cuál es la varianza de las estimaciones de los parámetros del modelo y la velocidad de convergencia de las estimaciones a los valores reales: cuanto menor sea el tamaño de la muestra y si no hay cambios estructurales en la serie, mayor será la varianza de las estimaciones de los parámetros del modelo. A medida que aumenta el tamaño de la muestra, la varianza (más a menudo:)) disminuye como eps*sqrt(n), eps>0, siendo n el número de observaciones.
Los errores de estimación de los parámetros contribuyen al error de cualquier modelo. Por lo tanto, cuanto menor sea la precisión de la estimación de los parámetros, mayor será el error del modelo.
Por otro lado, una ventana pequeña permite adaptarse a los cambios de los parámetros. En la práctica, este problema se resuelve mucho mejor resolviendo el problema de decaimiento de los parámetros del modelo en lugar de reducir el tamaño de la ventana.
No tengo regresión. Se utiliza un modelo de espacio de estados. Véase la respuesta anterior Matemáticas. Más arriba he dado una visión general del modelo.
Distingo entre el tamaño de la ventana sobre la que se calculan los parámetros y el tamaño de la muestra sobre la que se calcula el resultado, que se da arriba en pips excluyendo el spread. Vemos una línea de crecimiento del balance bastante suave. Quizá me equivoque, pero para mí es muy importante tener una línea de equilibrio suave.