Econometría: previsión de modelos en el espacio de los estados - página 19
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Y no cuento nada).
Y nndo ibc...
eso es todo - no en los dibujos animados
Aquí eres redundante. Sólo unas pocas personas que entienden de econometría, pero privamos a un montón de codificadores bien organizados con estatus de moderadores que pastan aquí con la esperanza de unas míseras 100 libras por pseudo-asesores. Simplemente me odian. Hace dos años fui la primera persona que escribió la palabra "econometría" en este sitio. Antes de eso, una búsqueda no arrojó tal palabra en absoluto. Inmediatamente me enviaron un mensaje personal diciendo: "¿Por qué haces eso?". Ahora te han equiparado conmigo y tu destino está sellado. Eso es lo que muestra la práctica. No se le permitirá publicar un resultado sobre los beneficios de la econometría. Cotorrear, retorcer, hinchar las mejillas y "como los comerciantes más viejos y experimentados" están llenos de virtuosos.
Hace un año que no publico nada sustancial aquí y te pido que no lo hagas. Tenemos que encontrar otro lugar.
PS. Aunque puedes seguir usando una palabra tan comprometedora para cualquiera en el sitio "adieu" si dejas de usar la palabra "econometría".
Sí, SunSunich, no puedes entrar en el erizo, te lava demasiado el cerebro.
Y creo que pondré esa cita en los Anales.
haz lo contrario: hazlo inteligente, pruébalo y ponlo a la vista de todos
Un poco de teoría.
El modelo de espacio de estado consta de varias ecuaciones, pero al menos dos. La primera es la ecuación de medición, las segundas (posteriores) son las ecuaciones de estado.
Mi ejemplo en forma general:
eurusd(t) = w*x(t-1) + ruido(t)
x(t) = F* x(t-1) g * ruido(t)
El ruido(t) es un proceso aleatorio iid. Es decir, si w = 0, entonces tenemos paseo aleatorio.
El punto del modelo de espacio de estados es que predice un estado, y luego predice la cantidad que estamos midiendo. Naturalmente, podemos meter otras cotizaciones, índices, discursos de Bernanke en los estados....
Yo no tengo esas pasiones y por x me refiero al eurusd, es decir, tengo todo reducido a la autoregresión. Este enfoque empobrece mucho el modelo. A continuación pego el resultado.
Hay otra circunstancia de la teoría que es decisiva en ese modelo. w*x(t-1) se descompone en partes: tendencia + ruido irregular. La tendencia, o más correctamente dicho "alisamiento", es la parte del cociente que tiene una forma analítica. Conozco varios tipos: regresión, filtros, splines, wavelets. Si se quita esa parte de una cita, se obtiene una variable aleatoria. Me atengo a la terminología "innovación", para distinguirla del ruido, que he iidentificado. La innovación es la noticia, que siempre es aleatoria, por su no estacionariedad, sus colas gordas y todos los demás encantos. Lo modelamos por separado.
Haz lo contrario: hazlo inteligente, pruébalo y publícalo para que todos lo vean
Mi modelo:
Mi modelo asume que la tendencia y la innovación son multiplicativas.
Muy a menudo se extrae de las cotizaciones un componente estacional. Estamos viendo los ciclos diarios y los ciclos semanales. No me ocupo de esto, aunque el modelo me lo permite.
No daré una forma específica de las ecuaciones del modelo de espacio de estado.
Además.
Para el modelo de espacio de estado utilizo un modelo por el que transformo una previsión puntual en una previsión de dirección: un modelo autorregresivo de umbral.
Entrar en largo - cruzar el umbral superior, invertir en corto - cruzar el umbral inferior.
en pocas palabras: autoregresión. No hay peces en la autoregresión.
Tampoco hay peces en la construcción del modelo de regresión, donde la previsión de un par de divisas se construye a partir del modelo de regresión de otro par
P.D. Tampoco hay pescado en la estacionalidad. El hombre del otro hilo se dedica al comercio estacional, pero sobre todo a los mercados de materias primas. Dice - con éxito
Resultados.
Mi modelo permite modelar procesos aleatorios no lineales y no estacionarios, es decir, colas gruesas, heteroscedasticidad....
Se utilizó el historial del eurusd de 1038 barras. Una ventana de 20 barras se movía a lo largo de esta historia. En los primeros 20 compases se calcularon los estados iniciales del modelo (algo muy desagradable en los modelos de espacio de estados). A continuación, los resultados de las barras 21-1038.
Calculado en pips, lote = 1, sin recarga.
Saldo = 0,1780.
Saldo de ingresos = 0,4279
Balance de pérdidas = 0,2559
Gráfico del factor de beneficio:
El factor de beneficio es de aproximadamente 1,6.
El último. Umbrales. Gráfico.
Lo más curioso de los rápidos. Ambos umbrales pueden estar por encima o por debajo del eje. Por lo tanto, los umbrales no pueden ser sustituidos por un sko.
¿cuál es la ganancia media y la pérdida media en pp?