Econometría: previsión de modelos en el espacio de los estados - página 14
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como sólo nos interesa 1 punto (predicción para 1 paso) tenemos que mirar su cambio...es decir, ejecutamos el modelo - registramos el punto de predicción...presentamos una nueva línea de datos...lo volvemos a ejecutar - lo registramos y así sucesivamente
Desgraciadamente, los consejos de la Faa sobre cómo convertir una previsión puntual en una previsión tendencial me han resultado bastante difíciles. Va a llevar algún tiempo. Pero se está moviendo....
Bueno, no deberías haberte apresurado a rehacer el modelo. La conversión de una "previsión puntual" en una "previsión de tendencia" se realiza en un solo movimiento.
Donde NewPosition == posición neta de mercado en la que nos encontramos = dirección de la orden abierta (+1==compra, -1==venta); // Si ya estamos en la dirección correcta - no hacer nada, si hay que dar la vuelta - dar la vuelta.
Eso es todo.
;)) De acuerdo entonces. En lugar de lo dicho anteriormente "Correr en el probador no dará nada", voy a decir esto: "Ejecutarlo en el probador hará algo".
Aunque este "algo" no será la solución al problema en cuestión. Pero podría sugerir un camino a seguir.
Gracias, oh benefactor.....
:)
Gracias, oh, mi benefactor......
:)
;)
Aunque no me gusta el probador en algunos lugares, no soy un fascista para disparar. Eres bienvenido a ella.
Esto es lo que hago, ver arriba.
Bueno, no deberías haberte apresurado a rehacer el modelo. La conversión de una "previsión puntual" en una "previsión de tendencia" se realiza en un solo movimiento.
Donde NewPosition == posición neta de mercado = dirección de la orden a abrir (+1==compra, -1==venta); // Si ya estamos parados en la dirección correcta, no hacemos nada, si necesitamos dar la vuelta, la damos.
Eso es todo.
Ilusión.
Hay modelos y no son sencillos. Y se diferencian de tu consejo en que (como toda la econometría) da una respuesta a la pregunta principal: ¿se puede confiar en el resultado? Así como el probador. ¿En qué se basa para confiar en el probador? Y confiar simplemente es ir a la iglesia....
Ilusión.
Hay modelos, y no son en absoluto sencillos. Y se diferencian de tus consejos en que (como toda la econometría) responden a la pregunta principal: ¿se puede confiar en el resultado? Así como el probador. ¿En qué se basa para confiar en el probador? Y confiar simplemente es ir a la iglesia....
por qué creer....here el probador simplemente actúa como un simulador de eventos reales ... alimenta los datos (dejar que alimenta el modelo de retrain con un retraso) y las salidas de la corte como un equi ... establecer un par de días ... entonces mira ...
Hermoso, hermoso... Maravilloso... Página 14... qué modelo, qué predicciones. Son muchas palabras ingeniosas.
¿Vamos a cambiar o no? (estrictamente hablando)
Bueno, no deberías haberte apresurado a rehacer el modelo. La conversión de una "previsión puntual" en una "previsión de tendencia" se realiza en un solo movimiento.
Donde NewPosition == posición neta de mercado = dirección de la orden a abrir (+1==compra, -1==venta); // Si ya estamos parados en la dirección correcta, no hacemos nada, si necesitamos dar la vuelta, la damos.
Eso es todo.
Lo fácil que lo haces... Especialmente el movimiento de volteo. Un chasquido, y estás en el agujero. ;)))