Econometría: previsión de modelos en el espacio de los estados - página 10
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No me hagas reír. No estoy tan de acuerdo. Ese es el contexto en el que calificó de "mito" el comercio con el color de la barra. Tu frase te saca completamente de este contexto, porque entonces no puedes garantizar ninguna "retribución positiva esperada", porque sólo existe en el probador (en el historial), y sólo se conoce de forma retroactiva en el mercado real. ))
No hay suficiente conocimiento que inmediatamente.
En realidad, si no recuerdo mal, hay que comprobar la existencia de una raíz unitaria.
¿Qué tipo de cola tiene?
hist, densidad, cuantil
Una prueba a 100 bares es ridícula. Hazlo a 2-3.000 como mínimo.
No tengo suficientes conocimientos para hacerlo de inmediato.
En realidad, si no recuerdo mal, hay que comprobar la existencia de una raíz unitaria.
Puedo ver todo).
No tengo suficientes conocimientos para hacerlo de inmediato.
En realidad, si no recuerdo mal, hay que comprobar la existencia de una raíz unitaria.
distribución de frecuencias para ver si el error se distribuye normalmente
Aquí está la prueba de raíz unitaria # Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Test:
El valor de la prueba estadística es: -7,0173
Valores críticos para las estadísticas de las pruebas:
1pct 5pct 10pct
tau1 -2,6 -1,95 -1,61
Según tengo entendido, el residuo es estacionario.
Aquí está la prueba de raíz unitaria # Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Test:
El valor de la prueba estadística es: -7,0173
Valores críticos para las estadísticas de las pruebas:
1pct 5pct 10pct
tau1 -2,6 -1,95 -1,61
Según tengo entendido, el residuo es estacionario.
La cuestión es antigua: qué hacer con las previsiones.
Hasta ahora veo una sugerencia que funciona: negociar una barra. Realmente no hay propagación. Dudoso.
No sé qué muestran estas pruebas. La distribución muestra o bien un exceso y colas gruesas como los incrementos de precios, o bien una varianza pequeña y fija sin valores atípicos más allá de unas pocas sigmas.
La pregunta es vieja. Qué hacer con la previsión.
Hasta ahora veo una sugerencia que funciona: negociar una barra. Realmente no hay propagación. Dudoso.
se abre hacia la previsión si el objetivo es mayor que X*spread. En la siguiente barra, si la previsión coincide con la posición - se mantiene (guardamos el spread comparado para volver a entrar). Si en la dirección opuesta, cerramos
Sí, se trata de un refinamiento del metadriver.
Perdón, este resultado es según el probador anónimo. A continuación, debemos volver a comprobar en el probador y ver....