Econometría: previsión de modelos en el espacio de los estados - página 9

 
MetaDriver:

No hay necesidad de hacer tendencia. Esto es un capricho de la izquierda. Comercie con una barra para empezar. Sin la propagación, es suficiente. Si hay una clara rentabilidad en estas condiciones, habrá algo de lo que hablar más adelante.
Sí, es una idea interesante.
 
MetaDriver:
Bueno, todos mis pronósticos son inicialmente de una barra. Otra cosa es que esté demasiado lejos del 100%...) ¿Y dónde más se podría hacer un "puro experimento" con el color de la barra (dirección del comercio)? ¿De qué otra manera se puede ofrecer una predicción del 100% de la dirección sin leer previamente la historia?
Real. Estoy de acuerdo no al 100%, solo b positivo MO
 
TheXpert:
Mejor aún, dime, ¿hay un curwafitter en el alijo? )


Lo hago)) El aftar lo tiene, no lo sé.
 
EconModel:
Sí, la idea es interesante.

¿Ha comprobado el error para una distribución normal? Este es un requisito econométrico estándar para los modelos de predicción
 

Prueba el grial en el probador. Calidad. Caro )


Avals:
Lo tengo)) El aftar lo tiene, no lo sé.

Qué pena... No me digas que en un gráfico limpio...

Si no, tendré que romper mi plantilla que es imposible en gráficos puros.

______________________

Aquí está la foto de TC, muestra perfectamente que es un ajuste.


 
Avals:

¿hay un gráfico de la distribución de errores? Si es tan de cola gruesa como la distribución incremental, pues a la mierda).

P.D. incluso puedes ponerlos en el mismo gráfico para mayor claridad


> summary(forecast.residuals)

Min. 1º Qu. Mediana Media 3er Qu. Max.

-3,353e-03 -3,636e-04 3,888e-05 5,263e-05 5,883e-04 3,181e-03

¿Qué es su cola?

Parece que hay un ciclo semanal.....

 
EconModel:


> summary(forecast.residuals)

Min. 1º Qu. Mediana Media 3er Qu. Max.

-3,353e-03 -3,636e-04 3,888e-05 5,263e-05 5,883e-04 3,181e-03

¿Qué es su cola?

Parece que hay un ciclo semanal.....

distribución de frecuencias para ver si el error se distribuye normalmente
 
Avals:
¿Comprobó el error para una distribución normal? Es un requisito estándar de la econometría para los modelos predictivos

Bueno, la normalidad es un poco demasiado, pero la estacionariedad....

Missing..... Lo haré.

La elección de los modelos fue por AIC...

 
FAGOTT:
real. No estoy de acuerdo al 100%, sólo con el MO positivo

No me hagas reír. No estoy menos de acuerdo con el 100%. Fue en ese contexto en el que calificó de "mito" el comercio con el color de las barras. Tu frase te saca completamente de ese contexto, porque entonces no puedes garantizar en absoluto ninguna "recompensa esperada positiva", porque sólo existe en el probador (en el historial), y sólo se conoce retroactivamente en el real. ))
 
Avals:
distribución de frecuencias para ver si el error se distribuye normalmente

No tengo suficientes conocimientos para hacerlo de inmediato.

En realidad, si no recuerdo mal, hay que comprobar la existencia de una raíz unitaria.