Econometría: previsión de modelos en el espacio de los estados - página 7

 
EconModel:

No hay que regañar a la econometría.

Por cierto, para divertirse, no eres tú, sino Faa, quien estaba regañando a las redes neuronales :))

Una de las principales áreas en auge de la econometría es la econometría no paramétrica. La econometría no paramétrica es una rama de la econometría que no requiere la especificación de las formas funcionales de los objetos que se estiman. Los métodos no paramétricos son cada vez más populares en la investigación aplicada. Son más adecuados para el análisis de una gran cantidad de datos con un número reducido de variables. Además, estos métodos se aplican cuando las especificaciones paramétricas habituales no son adecuadas para la tarea en cuestión. La econometría no paramétrica relaja los supuestos paramétricos, lo que a veces resulta muy útil en la investigación aplicada. Los principales métodos para construir modelos flexibles son los métodos kernel, el suavizado spline, los métodos del vecino más cercano, las redes neuronales y los métodos de suavizado de series de datos flexibles.


MetaDriver:

En momentos como éste es cuando uno quiere responsabilizar económicamente al escritor del bazar. ¿Una apuesta, quizás?

¿Dime también que tienes un pronosticador de (una) barra funcionando? ¿Sin datos externos?
 
MetaDriver:

En momentos como este, quiero responsabilizar económicamente al escritor de sus gilipolleces. ¿Apuesta, tal vez?

¿Cuánto está dispuesto a ganar/perder $ si cobro este "mito" en el probador (en todos los instrumentos, por muchos millones) en un día? // El plazo, para simplificar, también es un día.

;)

Si quieres, úsalo. Pero con valentía, ¡sin masticar los mocos!

¡Un probador, una mierda!

 
FAGOTT:

Tester - jódete

Aquí está.
 

Este es el resultado según el probador anónimo.

Ahí hay un parámetro: umbral - desviación del precio respecto a la previsión.

Para el umbral = 10 pips (0,001)

umbral = 0,0005

 
TheXpert:

¿Dime que también tienes un (un) pronosticador de barras funcionando? ¿Sin datos externos?
Bueno, todos mis pronósticos son inicialmente de una barra. Otra cosa es que esté demasiado lejos del 100%...))
FAGOTT:

Si quieres participar, ¡participa! Pero con valentía, ¡sin masticar los mocos!

Tester, mi trasero.

¿Y dónde más se podría realizar el "experimento puro" con el color de la barra (dirección de la negociación)? ¿De qué otra manera se puede ofrecer una predicción del 100% de la dirección sin leer previamente la historia?
 
FAGOTT:

Si quieres participar, hazlo. Pero con valentía, ¡sin masticar los mocos!

Tester, mi trasero.

No nos desviemos tanto del tema.
 

Concluyo a partir del gráfico: el modelo no es desesperante, pero no va a ganar dinero.

Tenemos que trabajar.

La pregunta sigue siendo: ¿cómo utilizar las previsiones?

 
EconModel:
Concluyo a partir del gráfico: el modelo no es desesperante.
Y en el eje horizontal, ¿qué? ¿El número de intercambios?
 
EconModel:
Del gráfico concluyo: el modelo no es desesperante.
En mi opinión, los gráficos demuestran lo contrario.)
 
tol64:
Y en el eje horizontal, ¿qué? ¿El número de intercambios?

tiempo (número de compás)