Econometría: previsión de modelos en el espacio de los estados - página 5
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Bueno, es sólo por una barra. Tengo otra dificultad en la evaluación: visualmente es difícil evaluar incluso la rentabilidad potencial. La verdad está cerca: en el probador. Sin embargo, parece que él (el autor) ni siquiera ha mirado en mql, y por lo tanto hará tonterías ingeniosas de R durante cincuenta páginas, hasta que alguien como tú ofrezca un mql-performance gratis. Parece que su subcórtex de profesor cuenta con ello... ))
En resumen, otro Yusuf. )))
No estoy familiarizado con Yusuf.
Deberías probar un mecanismo correctamente diseñado, no la mierda que usas para convencerte de la rentabilidad de un EA en el probador.
PS. No estoy familiarizado con MQL, pero no necesito ninguna ayuda con él - es mucho más simple que R y no se puede comparar con los modelos en absoluto. Hay un montón de código listo aquí - Voy a manejar MQL algún día.No se trata de un error de previsión, sino del diferencial que se está negociando. Eso es lo que necesitas.
El TS sería un grial si el precio volviera a la previsión todo el tiempo. Pero en este caso tendrás al menos un 50/50 y perderás con la velocidad de propagación.
Bueno, es sólo por una barra. Tengo otra dificultad en la evaluación: visualmente es difícil evaluar incluso la rentabilidad potencial. La verdad está cerca: en el probador. Sin embargo, parece que él (avtar) ni siquiera ha mirado en mql, y por eso hará tonterías ingeniosas de R durante cincuenta páginas, hasta que alguien como tú ofrezca una realización de mql gratis. Parece que su subcórtex de profesor cuenta con ello... ))
(Bueno - otro Yusuf...) )))
Ahora por una barra, en la siguiente barra por una barra, etc.
Sobre el probador es correcto, el asesor debe escribir, en el probador incluso la mitad de lo que está en la imagen no será. Pero, ¿quién de estos expertos en R puede explicar, al menos aproximadamente, con los dedos y con interjecciones lo que debemos contar y cómo hacerlo?
En la primera imagen, casi todas las direcciones de cambio se predicen correctamente, lo cual es fantástico.
Por eso me interesa el tema. Pero no sé hasta qué punto se eligió al azar la foto para ilustrarlo.
Es razonable suponer que se elige "la más bella del conjunto". // es decir, una variante de "ajuste".
En la primera imagen, casi todas las direcciones de cambio se predicen correctamente, lo cual es fantástico.
Esta fantasía es de poca utilidad. Todo puede ser devorado por el spread si hay suficientes pullbacks en la tendencia, y no se puede prescindir de ellos.
Así que el reto es encontrar un umbral que diga que es un "pronóstico" y no nada, es un verdadero "pullback" y no nada. Es decir, un determinado canal en torno al precio, dentro del cual no se tiene en cuenta la previsión.
Por eso me interesa el tema. Pero no sé hasta qué punto se eligió al azar la foto para ilustrarlo.
Es razonable suponer que se ha elegido al "más bonito del grupo". // es decir, una variante de "ajuste".
Anonymus no está diciendo nada sobre una función que no tengo.
Tendré que escribirlo yo mismo, para poder adivinar el resultado sin necesidad de un probador.
Ahora por una barra, en la siguiente barra por una barra, etc.
El probador tiene razón, un asesor debe ser escrito, en el probador incluso la mitad de lo que está en la imagen. Pero, ¿quién de estos especialistas en R puede explicar, al menos aproximadamente, con los dedos y con interjecciones, qué hay que contar y cómo hay que contarlo?
Por eso me interesé por el tema. Pero no sé hasta qué punto se eligió al azar la foto para ilustrarlo.
Es razonable suponer que se ha elegido al "más bonito del grupo". // es decir, la opción 'fit'.
Estaba viendo el hilo de la FAA. También él se detuvo en la cuestión de qué hacer con la previsión. Aunque los modelos que publicó no funcionan. De alguna manera no está ahí.
Para mí, una cosa está clara, que sólo la previsión no va a funcionar.
Entiendo todo eso. Realmente necesito media barra de predicción 100% para hacer un grial.