Econometría: previsión de modelos en el espacio de los estados - página 4
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Las desviaciones del precio real con respecto al precio previsto son demasiado pequeñas.
Una conclusión muy original. Por lo tanto, si algo se predice con una precisión absoluta sin desviaciones, entonces la predicción no es aplicable. Original.
No puedo encontrar la función
na.locf(p, na.rm = F)
¿En qué paquete? ¿En qué clase? ¿Quizás de alguna otra manera?
En general, sus métodos de predicción son extraños. Bueno, no puede ser tan preciso.
¿Son precisos los 18 pips para H1? Hay muchas velas en H1 con esa longitud.
Por eso he iniciado este hilo.
Una conclusión muy original. Por lo tanto, si algo se predice por algo con una precisión absoluta sin varianza, entonces la predicción no es aplicable. Original.
por supuesto que no es aplicable.
Si el precio actual es 1,3200 y la previsión es 1,3200 para un paso, ¿cómo podemos operar aquí?
Si el diferencial está dentro del margen de negociación, tampoco es aplicable.
El Topikaster escribió en la primera página: analiza la extensión.
La precisión de la predicción no es nada. La varianza lo es todo.
Sus métodos de previsión son extraños. No se puede ser tan preciso.
Bien por un solo bar. Tengo otra dificultad en la evaluación: visualmente es difícil evaluar incluso la rentabilidad potencial. La verdad está cerca: en el probador. Sin embargo, parece que él (avtar) ni siquiera ha mirado en mql, y por eso hará tonterías ingeniosas de R durante cincuenta páginas, hasta que alguien como tú ofrezca una realización de mql gratis. Parece que su subcórtex de profesor cuenta con ello... ))
) En fin, otro Yusuf. )))
La precisión de la predicción no es nada. La varianza lo es todo.
Más exactamente, no la precisión de un:
error de predicción = predicción - hecho
Está a un paso de la varianza. No veo ninguna contradicción. Yo uso MSE.
Más precisamente, no la precisión, sino:
error de predicción = predicción - hecho
Está a un paso de la varianza. No veo ninguna contradicción. Yo uso MSE.
No es el error de previsión, es el diferencial con el que se opera. Eso es lo que necesitas.
El TS sería un grial si el precio volviera siempre a la previsión. Pero en este caso tendrás al menos un 50/50 y perderás el spread.
por supuesto que no es aplicable.
Si el precio actual es 1,3200 y la previsión es 1,3200 para un paso, ¿cómo podemos operar aquí?
Si el diferencial está dentro del diferencial de negociación, tampoco es aplicable.
El Topikaster escribió en la primera página: analiza la extensión.
La precisión de la predicción no es nada. La varianza lo es todo.
Sois unos econometristas interesantes... como si os hubierais caído de la luna, hablando de algo en vuestra pequeña charla.
Si el precio actual es 1,3200 y la previsión es 1,3200, está claro que no hay que hacer nada.
El tamaño de la barra excede el spread; por lo tanto, la previsión de la dirección de la barra es suficiente. En la primera imagen, casi todas las direcciones se predicen correctamente, simplemente fantástico.
Por supuesto que no se aplica.
Si el precio actual es 1,3200 y la previsión de un paso es 1,3200, ¿cómo podemos operar aquí?
Si el diferencial está dentro del margen de negociación, tampoco es aplicable.
El Topikaster escribió en la primera página: analiza la extensión.
La precisión de la predicción no es nada. Dispersión: todo.
Una tesis controvertida. Bastante.
En las operaciones a límite, puede y debe intentar convertir la varianza en una ventaja. No creo en la rentabilidad de este tipo de tácticas en una serie aleatoria, pero estoy casi 100% seguro de que se puede utilizar para una previsión precisa.
Por eso tengo una tesis contraria: la varianza no es nada. La precisión de las predicciones lo es todo. ))