Econometría: previsión de modelos en el espacio de los estados - página 2
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Puede probar dos opciones: una predicción por encima del valor real y una predicción por encima de la predicción anterior.
Necesitas la certeza de que el movimiento será en la dirección correcta y más extendida .
¿Para qué sirve el probador? Para eso se inventó.
El truco aquí es diferente: su truco es un curvafitter, que reduce automáticamente las posibilidades de relevancia del modelo a casi cero.
previsión púrpura, borrador de red de la antigua.
EconModel, su resultado no me gusta. También obtuve curvas similares con rejillas nerviosas ordinarias. Pero no hubo beneficios. Así que no me dicen mucho.
No se puede ir a ninguna parte sin asesor: si sólo se miran estas curvas "casi coincidentes" y se consideran un grial, no se obtendrán resultados.
1) Examinar la diferencia entre las predicciones y la realidad, e intentar (mejor, con razonamiento estadístico) encontrar un stop-loss y un take-profit razonables, para que el sistema sea rentable.
2. Otra opción: intentar predecir no un paso adelante, sino unos cuantos. Y luego hacer el primer punto anterior.
P.D. Ya sé quién debería estar aquí pronto... Será aún más divertido.
Yo también he conseguido curvas similares con rejillas de nervios normales.
siii-fact, yellow-forecast, oos después de vertic black...
¿Y el probador de qué? Para eso se inventó.
El truco en este caso es diferente: su embarcación es un curvafitter, lo que reduce automáticamente las posibilidades de que el modelo sea relevante a prácticamente cero.
La palabra " curwafitter" no me es familiar y google dio un backlink a este hilo.
Si tiene la amabilidad de exponer su pensamiento con palabras conocidas por mí (o al menos por Google), sin duda le responderé.
Me refiero a cómo utilizar la previsión. Quiero decir que un hombre ha hecho una previsión pero no sabe qué hacer con ella. Ya he escrito que este modelo funciona bien cuando el mercado está más o menos tranquilo. Pero hace tiempo que me preocupa la búsqueda de altas y bajas )))). Así que personalmente para mí, mi versión en la captura de pantalla - un hirnya.
Hay que reducir el tamaño de la ventana, pero no conozco los criterios para elegir el tamaño de la ventana.
EconModel, su resultado no me gusta. Tengo curvas similares con los nervios normales. Pero no hubo beneficios. Así que no me dicen mucho.
No puedes ir a ninguna parte sin un asesor: si sólo miras estas curvas "casi coincidentes" y crees que es un grial, no obtendrás ningún resultado.
1. investigar la diferencia entre la predicción y la realidad e intentar (mejor - con justificación estadística) encontrar experimentalmente un stop-loss y take-profit razonables para que el sistema sea rentable.
2. Otra opción: intentar predecir no un paso adelante, sino unos cuantos. Y luego hacer el primer punto anterior.
P.D. Ya sé quién debería estar aquí pronto... será aún más divertido.
El modelo está hecho en R. Así que hay un montón de información relacionada. Aquí está el error de previsión MSE - Mean Square Error - RMS error. Es el cuadrado del error. Abajo está el gráfico, pero se puede obtener un error comparable al nivel del eurusd extrayendo la raíz.
Es decir, para el error máximo el comparable es 0,001871
Ahora entiendo: ¿hay que entrar, si la previsión supera esos 18 pips? ¿O la media? ¿O es un sko?
seleccionar manualmente. En general, depende del número de variables