Econometría: previsión de modelos en el espacio de los estados
El problema. Cómo cambiar a un sistema de comercio. Parece que hace buenas predicciones. No entiendo las condiciones de entrada y salida.
¡Qué mal rollo!
Si "predice bien", entra en el mercado según la predicción.
hacer un análisis de la dispersión - la divergencia de las dos curvas. ¿Cuál es el valor medio de un diferencial de 4 dígitos?
Si está dentro del margen comercial, no.
Realmente no lo entiendo.
De la imagen: ¿el rojo debajo del negro es un cortocircuito?
en teoría, sí.
en la práctica te haría perder a la velocidad del spread.
)))) si estuvieras operando tanto en rojo como en negro, estarías operando en el "colapso" del spread, y de esta manera estarías perdiendo
Entra en la dirección de la previsión. Si el valor pronosticado es mayor que el valor actual, compra, si es menor, vende. Y luego, en los siguientes compases para aguantar o rodar.
Pero no creo en la posibilidad de una predicción tan acertada, es una imagen increíble, como si no hubiera un error al mirar al futuro.
Entra en la dirección de la previsión. Si el valor pronosticado es mayor que el valor actual, compra, si es menor, vende. Y luego, en los siguientes compases para aguantar o rodar.
Pero no creo en la posibilidad de una predicción tan acertada, es una imagen increíble, como si no hubiera un error al mirar al futuro.
...por mucho que sea el error de mirar al futuro.
Largo si la previsión es mayor que la anterior o mayor que el hecho, es decir, también un paso atrás.
Puede probar dos opciones: pronosticar por encima del valor real y pronosticar por encima de la previsión anterior.
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Realizó un modelo del espacio de estado y al no hacer una predicción un paso por delante.
Colocación de la carta.
El negro es el eurusd y el rojo es la previsión de un paso adelante. En el gráfico se puede ver que hay una previsión de un paso. Se obtuvo en los 48 compases anteriores H1. La previsión anterior - se obtuvo en las barras anteriores. Es decir, la línea roja está fuera de la muestra.
El problema. Cómo llegar al sistema de comercio. Parece que hace buenas predicciones. No entiendo las condiciones de entrada y salida del mercado.
Estoy dispuesto a poner en práctica las ideas y publicar el resultado.