Cualquier pregunta de novato, para no saturar el foro. Profesionales, no pasen de largo. En ninguna parte sin ti - 6. - página 653

 
Tal y como yo lo veo, si un EA funciona en la apertura de una nueva vela (hay una comprobación de la aparición de una nueva vela en el código), entonces los resultados de las pruebas en el modelo de "sólo precios de apertura" deberían estar cerca de los resultados de las pruebas en el modelo de "todos los ticks", ¿o me equivoco?
 
evillive:
Tal y como yo lo veo, si un EA funciona en la apertura de una nueva vela (hay una comprobación de la aparición de una nueva vela en el código), entonces los resultados de las pruebas en el modelo de "sólo precios de apertura" deberían estar cerca de los resultados de las pruebas en el modelo de "todos los ticks", ¿o me equivoco?

Todos los Asesores Expertos son diferentes. Tengo algunos Asesores Expertos que no tienen prácticamente ninguna diferencia en los resultados de estos dos tipos de pruebas. Otros tienen una gran diferencia. De nuevo, depende mucho de la TF. A veces los resultados en M1-M15 son iguales pero por encima de eso empieza la diferencia. Por ejemplo, si usted establece el TP y el SL en puntos, pero no en la condición de un día alto o bajo, entonces la diferencia entre estos dos métodos de prueba será muy grande. Haga una prueba con diferentes métodos y observe la diferencia, si no es considerable, entonces pruebe en aperturas. Pero la conclusión final sobre el Asesor Experto se hace en todos los ticks.
 
Pregunta para un rompecabezas. ¿Hay alguna forma de averiguar el número de dígitos de un número?
 
tuner:
Pregunta para un rompecabezas. ¿Hay alguna forma de averiguar el número de dígitos de un número?

Elige. Convertir a µl - algoritmos en pascal. Hay varias opciones...
 
También tengo una pregunta para usted. ¿Cómo sé por código que hay una tendencia poderosa? El tamaño en pips de la vela también encaja, pero en el impulso es sólo una parte poderosa (principio, medio o final) ¿cómo identificar todo el impulso? ¿Alguna idea?
 
_Roman:

Elige según tus gustos. Transferencia a µl - algoritmos en pascal. Hay varias opciones...

gracias
 
001:

Todos los Asesores Expertos son diferentes. Algunos Asesores Expertos no tienen prácticamente ninguna diferencia en los resultados utilizando estos dos tipos de pruebas. Otros tienen una gran diferencia. De nuevo, depende mucho de la TF. A veces los resultados son iguales en M1-M15 y luego la diferencia empieza a crecer. Por ejemplo, si usted establece el TP y el SL en puntos, pero no en la condición de un día alto o bajo, entonces la diferencia entre estos dos métodos de prueba será muy grande. Si la diferencia no es crucial, entonces pruebe en las aperturas. Pero la conclusión final sobre el Asesor Experto se hace en todos los ticks.

En realidad, quiero saber por qué hay esta diferencia, si el EA no debería hacer nada antes de la apertura de una nueva vela, sin importar cuántos ticks haya. Hay una prueba, una clásica, no sé cómo de correcta es, pero he visto exactamente la misma más a menudo:

static datetime prevtime = 0;

int init()
  {
   prevtime = Time[0];
   return(0);
  }
        
int start()
  {
    if(Time[0] == prevtime) return(0);//ждем появления нового бара
    else  prevtime = Time[0];//если появился новый бар, начинаем работу
...
много кода, который должен выполняться только на открытии...
...
   return(0);
  }


La selección de los parámetros para el modelo "todos los ticks" puede llevar semanas, y luego los resultados de las pruebas sobre estos parámetros no coinciden con el trabajo en tiempo real, ni con las pruebas sobre los precios de apertura. Y viceversa, los resultados de las pruebas obtenidas utilizando los parámetros ajustados a los precios de apertura no coinciden y a veces incluso difieren radicalmente de los resultados obtenidos utilizando los mismos parámetros pero en todos los ticks. Utilizo indicadores con precios abiertos para los que no puedo fijar el precio - tomo sus valores basados en el cierre de la vela anterior. Los valores de TP y SL están ajustados a 0, no deberían afectar al resultado, no utilizo trailing stops, cierro los beneficios/pérdidas por porcentaje de saldo, de nuevo abriendo una nueva vela.

 

No estoy seguro de estar en el lugar correcto, pero no pude encontrar otro hilo.

Documentación MQL4: Referencia MQL4 Fundamentos del lenguaje Operadores

No hay salto a la declaración del bucle while

Saltar inmediatamente a la declaración del bucle do while

 
sable:

No estoy seguro de estar en el lugar correcto, pero no pude encontrar otro hilo.

MQL4 Docs: MQL4 Basics Reference Operators

No hay salto a la declaración del bucle while

Inmediatamente se le redirige a la declaración del bucle do while


Este es un sitio web de Service Desk y deberían arrancarle la oreja a los programadores del sitio web )

La ayuda de ME es correcta, se actualiza más a menudo que el sitio, aconsejo utilizar la ayuda.

 
evillive:

En realidad, quiero saber por qué hay esta diferencia, si el EA no debería hacer nada antes de la apertura de una nueva vela, sin importar cuántos ticks haya. Hay una prueba, una clásica, no sé cómo de correcta es, pero he visto exactamente la misma la mayoría de las veces:


La selección de los parámetros para el modelo "todos los ticks" puede llevar semanas, y luego los resultados de las pruebas sobre estos parámetros no coinciden con el trabajo en tiempo real, ni con las pruebas sobre los precios de apertura. Y viceversa, los resultados de las pruebas obtenidas con los parámetros ajustados a los precios de apertura no coinciden y a veces incluso difieren radicalmente de los obtenidos con los mismos parámetros pero en todos los ticks. Utilizo indicadores con precios abiertos para los que no puedo fijar el precio - tomo sus valores basados en el cierre de la vela anterior. El TP y el SL están ajustados a 0, no deberían afectar al resultado, no uso trailing stops, cierro el beneficio/pérdida por porcentaje de saldo, de nuevo abriendo una nueva vela.

En cada caso hay que ver las condiciones de apertura y cierre , y entonces quedará claro por qué hay una diferencia. Por ejemplo. Si establecemos un TP de +5 pips y no establecemos un SL, obtendremos un grail en TF superior a M5 si probamos en aperturas y si no comprobamos el control de apertura de la vela. Hay una imperfección del probador y una imperfección del algoritmo. Según mi experiencia, he llegado a la siguiente conclusión: lo que se escribe es lo que se obtiene. Es decir, el algoritmo no suele ser más perfecto que el probador. La diferencia se debe principalmente a que si probamos en aperturas, pero dentro de esta vela hay ticks que pueden afectar a la apertura y cierre de la posición, pero no se tienen en cuenta en el Asesor Experto, entonces habrá una diferencia.