Estadísticas, optimización y "moneda de la suerte" .... - página 8
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El pincel y la pintura realmente funcionan, al igual que las teclas del piano. La fórmula del SMA realmente cuenta. La oferta y la demanda son las que realmente impulsan el precio, y las noticias son las que realmente impulsan la oferta y la demanda. Pero estos sencillos hechos ayudan, estarán de acuerdo, a todo el mundo.
Estoy de acuerdo. No todos los hechos son necesarios o útiles para nosotros.
Pero incluso los hechos necesarios sólo son útiles para aquellos que saben cómo utilizarlos.
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1.(... Luego, orgulloso del resultado, abre una cuenta estándar, llenándola a XXXXX dólares, reclutando inversores a través de cuentas PAMM, mostrándoles las estadísticas de las transacciones anteriores ..;
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Conclusión: Teniendo en cuenta todo lo anterior, no planteo a propósito la pregunta: "¿cómo vivir más? Me interesan los objetivos de optimización y estadística, los que se dedican activamente a ello...
1. Todo un ejemplo vivo, el trabajo de algunos gestores está en el foro A. - con intrigas y exposiciones. Se practica desde hace mucho tiempo, es un "desborde de cuenta" trivial.
2. No sé si me refiero a lo que quieres decir, pero los objetivos son siempre los mismos: aumentar laestabilidad de los beneficios.
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Si se encuentra una TS con una recompensa esperada estable, entonces el objetivo de optimización es encontrar el conjunto óptimo de parámetros (y no encontrar el único conjunto rentable para alguna moneda abstracta en un trozo de historia dado). El objetivo de un conjunto de estadísticas es encontrar el sistema en sí mismo, que merece ser optimizado. En el cicloIdea comercial - Conjunto de estadísticas (verificación de la idea) - Búsqueda de parámetros óptimos, se libera la parte más esencial, la primera. La segunda y la tercera sólo tienen sentido si la tienes.
No estoy de acuerdo, la idea del TC se origina en tu cabeza, no en las estadísticas. Esto último ayuda a pulirlo. Sinembargo, esta idea se confirma en tu continuación: "Idea comercial - conjunto de estadísticas (comprobación de ideas) - búsqueda de parámetros óptimos".Aquí, por así decirlo, hay una pequeña contradicción lógica.
La cuestión de la rama es conseguir sistemas robustos, o cómo distinguir un patrón de un ajuste.
Hay dos direcciones principales.
1. Lógico. Cualquier sistema de ganancia es un adelantado de las operaciones masivas de otros participantes en el mercado. Es decir, es necesario entender por qué los operadores compran o venden en determinados momentos y/o a determinados precios. Como en cualquier juego de suma cero, hay que entender la estrategia del adversario para ganar.
2. Estadística. Cuantas más operaciones haya en una prueba, más probable será que los resultados reflejen la realidad (pero cuanto más tarde empecemos a operar con ella ;)). Por supuesto, cuantos más grados de libertad haya a la hora de optimizar, más fácil será ajustar el sistema. Pero no debemos fijarnos en las ejecuciones individuales, sino en el cambio del valor objetivo cuando cambia el parámetro optimizado. La forma de esta dependencia muestra bien si este parámetro es robusto o es curvo. Esto significa que el sistema puede dividirse en partes y probarse por separado para comprobar su solidez. Un buen sistema tiene un mínimo de piezas y todas son robustas))
Hay otros métodos estadísticos que aumentan la probabilidad de que las estimaciones de la historia sean relevantes para la realidad, en lugar de un ajuste. En consecuencia, existe la posibilidad de que el patrón continúe, o no desaparezca inmediatamente, permitiéndole ganar dinero. Lo que importa aquí es cuándo hay que desconectar el sistema de la negociación. Una vez más, esto se basa en el análisis de la última historia utilizando 1 y 2.
1. No conozco ningún TS que dé beneficios de forma consistente (léase "encontró un patrón") basado en la comprensión de "dónde se mueve el mercado". En mi opinión, el mercado es realmente una "moneda". Dame algunos ejemplos que respalden lo que dices, por favor.
2. Es importante entender el patrón que explota la ST. Después de todo, puede llegar a la parte de la historia, que no volverá a ocurrir durante la optimización. Y esta parte de la historia puede tener cualquier principio y cualquier final.
Para resumir, quiero señalar que hay varios tipos de ST que son tan parecidos entre sí como el agua en diferentes estados agregados... por lo tanto, no deberíamos hablar de optimización y estadística de forma tan generalizada. En algunos casos, se aplica de forma ligeramente diferente a lo que se suele suponer, es decir, no hay un ajuste de banwl a la historia.
Está claro que la mayoría de los debates están dominados por la pseudo-TS basada en ideas de indicadores conocidos que no muestran nada.
p.d., para no tirar piedras, y que no te llamen tonto, pon un ejemplo de estadísticas sobre transacciones:
p.d. Para evitar que me apedreen y me llamen charlatán, les daré un ejemplo de mis estadísticas sobre transacciones:
¿Están disponibles las estadísticas de la prueba?
Esto no es una prueba. ¿Por qué necesitas estadísticas de un TC del que no sabes nada?
Esto no es una prueba. ¿Para qué necesitas las estadísticas de TC que no conoces?
Para ver la ganancia esperada en pips. Cuánto debe ser al menos en la prueba para que sea tan contundente en la vida real... aunque, todo depende del sistema....
Mira la expectativa en pips. Cuánto debería ser al menos en la prueba para que en el mundo real fuera tan alto... aunque, todo depende del sistema....
No se puede probar la MT en el probador, es una TS "fina". En este caso, la MO = 3,43, pero, si lo desea, puede cambiarla, por ejemplo, en un rango de "0" a "10".
La MT no se puede probar en un probador, es una TS "fina". En este caso, MO = 3,43, pero se puede cambiar... digamos de '0' a '10' si se desea.
No estoy de acuerdo, la idea del TC se origina en tu cabeza, no en las estadísticas. Esto último ayuda a pulirlo. Sin embargo, esta idea se confirma en su más: "Idea comercial - conjunto de estadísticas (comprobar la idea) - búsqueda de parámetros óptimos".Aquí, por así decirlo, hay una pequeña contradicción lógica.
Quise decir "encontrar" == "seleccionar una buena idea para su posterior análisis entre las disponibles".
Perdonen la inexactitud de la redacción, fue escrita bajo el guinness).
Y 11.000 operaciones, ¿en qué periodo?
Desde el 13 de marzo de 2003 hasta hoy. - es decir, un mes y medio.
Si no es mucho problema, se acabó la discusión sobre el horario. No me malinterpreten.