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Bueno, en primer lugar, no se abren posiciones como las del topicstarter desde cero,
y en segundo lugar, no es un grial.
Pues bien, de los despojos del trato - es realmente una escoria, condenada al fracaso.
Y cualquier sistema puede ser suave después de la optimización en el probador, pero sólo en la historia)
Y cualquier sistema puede ser gráfico después de la optimización en el probador, pero sólo en la historia)
A ti te lo parece por inexperiencia. No hay mucho que optimizar en los buenos sistemas.
En la víspera del fin de semana....
Conclusión: teniendo en cuenta todo lo anterior, no planteo específicamente la pregunta: "¿cómo seguir viviendo? Me interesan los objetivos de la optimización y las estadísticas, de quienes se dedican a ello activamente...
Yo mismo estoy obsesionado con la idea de una moneda...
Pero, después de muchos años, sólo llegué al punto de que el TP con SL debería estar dentro de los 10-12 p... Lo que con los diferenciales de nuestros DTs es generalmente difícil de cumplir.
También estaría bien tener en cuenta que en caso de TP deberíamos abrir una posición en la misma dirección... (?)
Y en nuestros spreads, el TP debe ser igual a por lo menos SL*2.5 - de lo contrario todo no tiene sentido. Y tomar 2.5p más cuando se baila en un corredor de 10-12 pips, ya es un problema, porque 4 pips - el spread normal (la mayoría).
Por lo tanto, es necesario:
1. o ir más allá de 10-12 pips, en un corredor hasta 60 pips (pero entonces puede hacer sólo dos operaciones sin éxito durante una semana).
O toma el tenedor en sus manos... Y realizar la segunda apuesta cuando se alcance el precio, sin esperar a que se cierre la anterior.
>En los sistemas buenos no hay mucho que optimizar.
Excepto el rendimiento...
Eso es lo que piensas porque no tienes experiencia. En los sistemas buenos, no hay mucho que optimizar.
Estoy 100% de acuerdo.
Antes del fin de semana....
La cantidad de tonterías en las nuevas sucursales aumenta constantemente. ¿Ha llegado realmente la primavera...?
Azarus, pareces ser una de esas personas que escucharon algo en alguna parte, pero no entendieron lo que significa y a qué debe aplicarse. Su primera tesis comienza con las palabras "Hay una cierta TS: "TP - X pips, SL - Y pips; ... La dirección de la entrada - determinada por el lanzamiento de una moneda... "No se puede leer más, porque lo que propones no es una ST, sino un generador de números aleatorios. No tiene sentido optimizarlo, es un hecho. Pero concluir sobre esta base que tampoco tiene sentido optimizar ninguna ST es una demagogia deliberada o un error lógico de encontrar una conexión donde no existe, es decir, entre la ST y el PRNG.
La cantidad de tonterías en los hilos nuevos aumenta constantemente. ¿Ha llegado realmente la primavera...?
Azarus, pareces ser una de esas personas que escucharon algo en alguna parte, pero no entendieron lo que significa y a qué se puede aplicar. Su primera tesis comienza con las palabras "Hay una cierta TS: "TP - X pips, SL - Y pips; ... La dirección de la entrada - determinada por el lanzamiento de una moneda... "No se puede leer más, porque lo que propones no es una ST, sino un generador de números aleatorios. No tiene sentido optimizarlo, es un hecho. Pero concluir sobre esta base que tampoco tiene sentido optimizar ninguna ST es una demagogia deliberada o un error lógico de encontrar una conexión donde no existe, es decir, entre la ST y el PRNG.
)))) como siempre - entendido de lo que se lee, no de lo que dice, sino de lo que se quiere entender. ¿Quién le sugirió "optimizar la moneda"?
El autor planteó la hipótesis de que el proceso de selección de la mejor implementación de la TS, basada en el PRNG en el historial de cotizaciones, es idéntico al proceso de optimización de cualquier TS basada en un indicador o combinación de indicadores de AT en el historial de cotizaciones.
La primavera ha brotado, pero las tonterías no existen)
)))) como siempre - entendido de lo que se lee, no de lo que dice, sino de lo que se quiere entender. ¿Quién le sugirió "optimizar la moneda"?
El autor planteó la hipótesis de que el proceso de selección de la mejor implementación de TS, basada en PRNG sobre el historial de cotizaciones, es idéntico al proceso de optimización de cualquier TS basada en TA sobre el historial de cotizaciones.
La primavera ha brotado, pero las tonterías no existen
No me hagas enfadar. No tengo nada más que decir a esta tontería.
Si se encuentra una ST con una recompensa esperada estable
y, en segundo lugar, no existe la gráfica.
Como el tema era sobre R. Pardo y su libro "Desarrollando... ".
Le agradecería que me aclarara mi pregunta.
No importa. NINGUNA optimización de la ST garantizará los beneficios futuros. Triste, pero desgraciadamente, un hecho.