Crear una simple martingala - página 18

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FEAR, ahora si consideramos el zig-zag, se sugiere lo siguiente. Dada la dependencia de la fórmula del marinero borracho. Recojamos las estadísticas de las rodillas en zigzag, construidas sobre las no rodadas. Por ejemplo, tomemos el zigzag descrito aquí, en la rama sobre el marinero borracho. Y construir las siguientes tablas (tenga en cuenta que la profundidad de muestreo no será un valor constante). Así que la tabla. Columna 1 - el tamaño de la rodilla del zigzag (por ejemplo 20pp 40pp 80pp 100pp ...), la columna 2 - el número de curvas (el número de curvas más pequeñas más en la columna de conectar a través de la raíz, para el tamaño adecuado de las curvas zigzag. columna 3 - la profundidad en los bares, en los que se encuentra este número de curvas. (o la suma de la trayectoria de las líneas que los conectan módulo, o la suma de los ángulos, diferentes opciones pueden ser consideradas) probablemente no es necesario decir que para obtener estadísticas en minutos para las pequeñas curvas, incluso 20 puntos - problemotirno en bezotkaty, porque el valor de la alta aleación en minutos a menudo supera este umbral. En otras palabras, podemos tomarlo en ambos sentidos (subida y bajada, no se sabe qué es más significativo). Requiere barras de igual volumen y la componente temporal no importa en este caso, porque la estadística (profundidad de salto del muestreo) se recoge no por tiempo sino por cimas generadas de zigzags. Por cierto, podemos intentar formar barras irregulares en el tiempo a través de un mecanismo similar, la discreción ("TF análogas") de estas barras será diferente, pero esta TF análoga se convertirá en no sincrónica en sus inicios y cierres relativamente a una "TF" inferior. Así, podemos incluso intentar construir nuestras propias barras de precios con la distribución normal. Pero la cuestión sigue siendo cambiar la dinámica de estos valores.
 
Nik1972:
Como escribí antes, ¿no es un Martin un tipo de MM, no puede un matrin tener un parámetro dinámico para cambiar el incremento del lote? Martin es peor porque la distribución no es normal en el mercado. Por eso el anti-martin se ve mejor que el martin. Si consigues con tus operaciones un incremento de la renta variable que se acerque a lo normal, el Martin es mejor. El Martin es lo mismo que el MM, es como comparar una varita y un filtro de tarta, pero uno tiene una característica de impulso - como una línea recta (por ejemplo la varita está ponderada linealmente), y otro tiene una característica de impulso en forma de oscilaciones amortiguadas, lo que sea. Imagínese un sistema de filtros que consiste en tales filtros aplicados entre sí con características de impulso conectados por una cierta función, por ejemplo, el AFC. No sé si se hizo intencionalmente o no, no vamos a discutir los parámetros dinámicos de martin + StopLoss y TP además de ellos.

Y como dije antes el Caos tiene sus propias regularidades, así que si encuentras estas regularidades entonces el martin será una gran ayuda
 
Nik1972:
FEAR, ahora si consideramos el zig-zag, se sugiere lo siguiente. Dada la dependencia de la fórmula del marinero borracho. Recopilemos las estadísticas de las rodillas en zigzag, construidas sin rollos. por ejemplo, tomemos el zigzag descrito aquí, en una rama sobre un marinero borracho. Y construir las siguientes tablas (tenga en cuenta que la profundidad de muestreo no será un valor constante). Así que la tabla. Columna 1 - el tamaño de la rodilla del zigzag (por ejemplo 20pp 40pp 80pp 100pp ...), la columna 2 - el número de curvas (el número de curvas más pequeñas más en la columna de conectar a través de la raíz, para el tamaño adecuado de las curvas zigzag. columna 3 - la profundidad en los bares, en los que se encuentra este número de curvas. (o la suma de la trayectoria de las líneas que los conectan módulo, o la suma de los ángulos, diferentes opciones pueden ser consideradas) probablemente no es necesario decir que para ganar estadísticas en minutos para las pequeñas curvas, incluso 20 puntos - problemotirno en bezotkaty, porque el valor de la alta aleación en minutos a menudo supera este umbral. Es decir, podemos tomarlo en ambos sentidos (subida y bajada, no se sabe qué es más importante). Para ello necesitamos barras de igual volumen y la componente temporal no importa en este caso, porque la estadística (profundidad de salto del muestreo) se recoge no por tiempo sino por cimas generadas de zigzags. Por cierto, podemos intentar formar barras irregulares en el tiempo a través de un mecanismo similar, la discreción ("TF análogas") de estas barras será diferente, pero esta TF análoga se convertirá en no sincrónica en sus inicios y cierres relativamente a una "TF" inferior. Así, podemos incluso intentar construir nuestras propias barras de precios con la distribución normal. Pero la cuestión está en cambiar la dinámica de estos valores.

No lo creo =))) No he dicho que mi sistema se base en el zig=zag.
 
FEAR, sobre qué construyes el zig-zag, sobre los puntos, sobre el valor de la línea de la pendiente de la trayectoria, o sobre qué más. Si construyes sobre los puntos, entonces después hay residuos no lineales, sobre los que también puedes construir zig-zags, restaurando la tendencia a partir de los residuos, y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, en un gráfico de minutos no se puede construir la rodilla mínima de, digamos, 1 punto - sólo en un tickage, e incluso 10 puntos no se puede construir, necesitamos barras de igual volumen. Y si dibujamos desde el camino de las líneas inclinadas, entonces aparecerán puntos intermedios entre las barras que son mínimas en discreción. Pero nadie tiene en cuenta estos puntos. Se pueden tener en cuenta de forma indirecta en la construcción de la respuesta al impulso cuando se seleccionan las claves a través del AFR, pero esto es un mago. Es problemático hacerlo correctamente con un zigzag y llaves lineales.
 
ZIG ZAG
 
¿Por qué no se negocia así?)
 
Tengo muchas ideas, pero aún no se me han ocurrido y ahora mismo no estoy en el mercado, estoy estudiando el carnet de conducir)))
 
http://physics-animations.com/rusboard/themes/22453.html Me encontré con interesantes discusiones que no temen apartarse de las teorías. Se discutió todo, desde la mecánica cuántica hasta Kotelnikov. Taki en el post destacado es un poco similar a lo que escribí aquí sobre los valores intermedios. No hay mucha información sobre el retraso de los filtros y su reducción. Pero esto es lo esencial. Cito: "Lo del retraso es correcto, pero es crítico sólo en algunos casos. No es correcto pensar que deben ser minutos o incluso horas, y no es posible reducirlo sin una pérdida fatal de la calidad de la señal. Sí, la reducción del retardo se debe a que el filtro se parece cada vez menos a un paso de banda perfecto. Pero nadie nos prohíbe aumentar ligeramente la frecuencia de muestreo de una señal para poder seleccionar una frecuencia límite "de sobra" de un filtro, es decir, por encima del límite del espectro de una señal, pero por debajo de la mitad de la frecuencia de muestreo. En este caso, la respuesta de amplitud-frecuencia escalonada no ideal del filtro no tendrá especial importancia. Por último, el autor parece confundir la distorsión no lineal con la distorsión de la respuesta de amplitud-frecuencia del filtro". Sí, la disminución del retardo se debe a que el filtro se parece cada vez menos a un paso de banda perfecto. Pero nadie nos prohíbe aumentar ligeramente la frecuencia de muestreo de la señal, lo que nos permitiría elegir una frecuencia límite "de sobra" del filtro, es decir, por encima del límite del espectro de la señal, pero por debajo de la mitad de la frecuencia de muestreo. En este caso, la respuesta de amplitud-frecuencia escalonada no ideal del filtro no tendrá especial importancia....".
 
DYN:

Por cierto, ¿por qué decidiste utilizar la martingala en forex y no, por ejemplo, en la ruleta del casino?

¡¡¡Y en el casino se puede utilizar el sistema de martingala con éxito, pero desgraciadamente no tenemos casinos honestos, así que no te dejan ganar dinero!!!
 
prikolnyjkent:

Pero tengo curiosidad por saber el motivo de esta afirmación categórica. Si no le importa, por favor explique...

Como dijo uno de los miembros del foro (lo siento, no tengo tiempo de buscar quién) la Martingala no es una estrategia - es sólo un tipo de MM, ¡sólo un cálculo matemático!
La base de este cálculo mat.... debe ser una estrategia que funcione y si esta estrategia no da 7-10 pérdidas seguidas, ¡su depósito crecerá constantemente!
Pero no olvide que la carga en el depo también será más!!! Y si usted tiene una estrategia da más de 10 pérdidas en una fila - por lo que es difícil llamarlo una estrategia y Martingale también no ayudará!
Lo principal es coger una calculadora y calcular todo, ¡y entonces todo se aclara! Sería una estrategia que da un máximo de 7 pérdidas en TF por debajo de 30M con TP y SL = 20 pips - ¡sería simplemente super!
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