Patrones cíclicos en el mercado - página 16

 
Nada se retrasa ni se sobredimensiona, se puede adelantar un cuarto de periodo y obtener puntos de inflexión en el "futuro", lo único es que salta con los bolardos, deberíamos trabajar con eso también.
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Joperniiteatr:
Nada se retrasa ni se sobredimensiona, se puede adelantar un cuarto de periodo y obtener puntos de inflexión en el "futuro", lo único es que salta con los bolardos, deberíamos trabajar con eso también.

Ok, lo miraré mañana, tal vez algo interesante.
 

A veces la fórmula marinera funciona con bastante precisión, prediciendo la verdadera gama de fluctuaciones futuras, y otras veces no. Me pregunto cuándo no funciona, probablemente no funciona cuando hay una tendencia real en el mercado. Tengo un par de ideas de cómo aplicarlo, pero no voy a contarlo todavía, primero lo comprobaré.

 
Pero además, a menudo el rango de fluctuación real es menor que el previsto. Por lo tanto, es una minoría, es decir, más del 50% del tiempo, lo que significa que se puede operar dentro de este rango, por ejemplo, utilizando el promedio, y sufrir pérdidas si se sale del rango.
 

Por cierto, sobre el SB quiero añadir algo. Este es el gráfico


Este es un gráfico H1 del GBPUSD. Pero no es un gráfico real, es uno sintetizado.Basado en el pronóstico de volatilidad hice un indicador de predicción de movimiento de precios. Es decir, cada barra posterior se calcula a partir de la anterior. ¿Qué podemos ver allí? Lo mismo que el gráfico normal, es decir, líneas de soporte, líneas de resistencia, tendencias, planos, patrones de AT (doble fondo y tope).

 

¿Qué conclusiones puedo sacar de este gráfico?

Conozco el algoritmo y sé que existe, pero no puedo calcularlo sólo mirando el gráfico. Es decir, hay una ley de desarrollo bastante determinada y todos los movimientos futuros, a grandes rasgos, están predefinidos por los movimientos pasados y hay errores en los cálculos, es decir, la previsión de una barra tiene un error, la previsión de la barra siguiente tiene un error y cada barra siguiente tiene un error de la anterior. Así, el error se acumula y esto da lugar a subidas y bajadas bruscas de las fluctuaciones. Así que la cuestión es si se trata de una fluctuación aleatoria matemáticamente o es una regularidad. Si se trata de una regularidad, entonces restaurando el algoritmo para construir este grafo, es posible crear un algoritmo para construir un grafo real de la misma manera.

 
Si hay un algoritmo, es posible hacer lo contrario, desde la última vela obtener la primera.
 
Telo:
Si existe un algoritmo, es posible hacer lo contrario, obtener la primera vela a partir de la última.
No siempre.
 
Telo: ... Pero, por otra parte, a menudo el rango real de las fluctuaciones resulta ser menor de lo previsto. ...

Cambie a la hora de funcionamiento en lugar de la hora astronómica. Si no sabe por qué, intente responder de forma reflexiva a la pregunta: ¿por qué excluye algunos bares de su análisis de precios, por ejemplo, el sábado y el domingo?)

 
Telo:

A veces la fórmula marinera funciona con bastante precisión, prediciendo la verdadera gama de fluctuaciones futuras, y otras veces no. Me pregunto cuándo no funciona, probablemente no funciona cuando hay una tendencia real en el mercado. Tengo un par de ideas de cómo aplicarlo, pero no voy a contarlo todavía, primero lo comprobaré.



por lo que también la distribución no es normal, colas gruesas, estrechamiento de la varianza no como en sb, estirada tal vez.