Patrones cíclicos en el mercado - página 9
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Por ejemplo, imaginemos un sistema de filtros digitales anidados perfectamente coincidentes con el precio con respuesta de amplitud-frecuencia de un enlace oscilatorio amortiguado. Por ejemplo, lo primero que llama la atención son los coeficientes que también se pueden comprimir y estirar verticalmente sin cambiar su forma, los filtros se pueden desplazar a determinados momentos, y prediciendo la volatilidad podemos predecir este coeficiente de compresión/estiramiento, que nos marcará los límites de redistribución al desplazar los filtros.
Voy a encontrar un par de hilos que creo que te serán útiles en este sentido.
https://forum.mql4.com/ru/45108/page41
https://forum.mql4.com/ru/45108/page44
AlexeyFX, la mayoría de sus mensajes que se encuentran en este foro se pueden leer con interés, pero me parece que mintió sobre la multidivisa.
Por supuesto, también es interesante predecir sus coeficientes para predecir las vibraciones no armónicas. Es decir, si el mercado empieza a ser plano, disminuimos los coeficientes y hacemos que el filtro sea retrasado; si la situación es diferente, aumentamos los coeficientes y hacemos que el filtro sea líder. Por supuesto, se puede aplicar. Pero, de nuevo, el problema es que la previsión es más o menos precisa en un periodo largo. Yo también pensé en estos métodos, pero me tropecé con este tema. ¿O debo rediseñar el filtro para 12 horas antes? Entonces se pierde el punto.
el tuyo no es mura.... pero es secreta... así que no tiene sentido frotar y estropear. y las puertas repintadas no suelen ser reconocidas por los intelectuales
Por supuesto, también es interesante con los filtros, predecir sus coeficientes para predecir las fluctuaciones no armónicas. Es decir, si el mercado empieza a ser plano, disminuimos los coeficientes y hacemos que el filtro sea retrasado; si la situación es diferente, aumentamos los coeficientes y hacemos que el filtro sea líder. Por supuesto, se puede aplicar. Pero, de nuevo, el problema es que la previsión es más o menos precisa en un periodo largo. Yo también pensé en estos métodos, pero me tropecé con este tema. ¿O debo rediseñar el filtro para 12 horas antes? Entonces se pierde el punto.
Este no lo entiendo muy bien, ¿qué se toma para x1, y para x2? ¿Dos limpiaparabrisas con periodos diferentes? ¿Y qué son? Si lo he entendido bien, ¿habrá efectivamente una línea oscilante cerca de 0, y usted propone normalizar esta línea oscilante mediante una previsión de volatilidad? Probablemente, si lo hacemos bien, obtendremos una predicción de la distancia entre estos macerados, que utilizaremos para determinar cuándo se acaba la tendencia. Después de que se den todas las fluctuaciones previstas para un periodo largo, por ejemplo para 12 horas, es decir, sabemos cuánto va a pasar el precio en 12 horas (con un pequeño error), si todas estas fluctuaciones se dividen por cada barra, obtenemos un error enorme. ¿O no es necesario dividir por cada barra y basta con la imagen total?
x1 y x2 son, por ejemplo, el precio de la primera barra y el de la segunda... El resto no lo sé, probablemente dependa del algoritmo que genera la previsión, no sé cómo lo has hecho exactamente, hay diferentes maneras. Tal vez haya utilizado volúmenes de ticks o barras de igual volumen, o simplemente barras de tiempo. Y el tiempo de análisis se utilizó o no, tal vez usted construyó la distribución de barras por minutos dentro de un día, es decir, las series para el pronóstico no eran una serie de precios consecutivos, y la serie alta-baja de estos valores en un día por ejemplo.
aquí hay un avestruz que te dobla )))))
Cheeshim, hay un viejo enfadado esperándote en otro hilo, no te distraigas.
x1 y x2 son por ejemplo el precio de la primera barra y el de la segunda... Lo demás no lo entiendo, probablemente dependa del algoritmo de la propia previsión, no sé cómo lo has hecho exactamente, hay diferentes maneras. Tal vez haya utilizado volúmenes de ticks o barras de igual volumen, o simplemente barras de tiempo. Sí y el tiempo de análisis se utilizó o no, tal vez usted construye la distribución de barras por minutos dentro de un día, es decir, la serie para el pronóstico no era una serie de precios consecutivos, y la serie de alta y baja de estos valores en un día, por ejemplo.
Sí, la predicción es muy sencilla, tengo varios métodos ahí, pero todos dan casi el mismo resultado. Utilizo métodos de predicción lineal. Es decir, simplemente tomo la forma ATR del periodo anterior y la utilizo para predecir los valores futuros. También probé con la previsión de Fourier pero da casi el mismo resultado pero tarda mucho más.
Creo que no tiene sentido hacer previsiones separadas para cada marco temporal.... , debería buscar vínculos intertemporales entre la dinámica de los cambios en sus vías. Aunque podemos ir en sentido contrario, a través de los filtros, haciendo una diferencia entre el precio y los coeficientes del filtro multiplicados por el precio, como en el ejemplo anterior.
Estornudo, hay un viejo enfadado esperándote en otro hilo, no te distraigas.
Ro-o-bot, ro-o-bot...
Si no puede dibujar manualmente líneas que conecten los puntos de intersección del precio y la cuadrícula con un paso vertical de 20...25 pips, entonces el robot probablemente no le ayudará...
Sin embargo, buena suerte para ti...
Es esencialmente lo mismo que las barras de renko solo que en forma de línea y ¿qué ves de especial en el renko ahí?
No hay nada en el Renko.
¿No te confunde el hecho de que la línea esté dibujada - no el precio...?