Patrones cíclicos en el mercado - página 2
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¿Puedes describir este hermoso método, interesante, quiere mirar el problema desde un ángulo diferente, aprender algo nuevo.
Puedo sugerir una puerta que lleve en esa dirección. Pero el resultado dependerá de ti.
Ejecute en el probador (tengo ForexTester) una serie de operaciones con una dirección de apertura aleatoria y TP=SL=20...25 pips. Abrir una nueva posición en cuanto se cierre la existente. Y luego - mira la cadena de barras, que muestran los tratos completados en el gráfico del probador (toma tres días).
Si ves algo interesante, tendrás algo en lo que pensar. Y si no lo haces, será una pena...
Puedo sugerir una "puerta" que lleve en esa dirección. Pero el resultado dependerá de ti.
Ejecute en el probador (tengo ForexTester) una serie de operaciones con una dirección de apertura aleatoria y TP=SL=20...25 pips. Abrir una nueva posición en cuanto se cierre la existente. Y luego - mira la cadena de barras, que muestran los tratos completados en el gráfico del probador (toma tres días).
Si ves algo interesante, tendrás algo en lo que pensar. Y si no lo haces, será una pena...
Lo he hecho con un diferencial cero. TP=SL=20. No veo nada interesante. ¿Qué puede ser interesante en la ruleta?
Corre con un diferencial cero. TP=SL=20. No veo nada interesante...
Sí, no hay mucho que ver aquí... Incluso diría que no es en absoluto lo que esperaba ver.
Me di cuenta cuando el gráfico de precios era un... candelabro...
... ¿Qué puede tener de interesante la ruleta?
La ruleta no tiene nada que ver...
La ruleta no tiene nada que ver...
TP=SL=20 al azar, con un spread - ruleta uno a uno.
TP=SL=20 al azar, con una ruleta de uno a uno.
La dirección de la posición se elige al azar sólo porque no es el "grano" de la solución
Sí, y el TF es de aproximadamente 30 minutos...
Como sea...
¿Y cómo se ha comprobado? ¿Cómo se ha formalizado la CT (ejemplos) de ARCH/GARCH en primer lugar?
Hay diferentes maneras de comprobar... Simplemente resulta (al menos en todos los casos que me he encontrado) que la información mutua entre los procesos de varianza y las propias cotizaciones (ya teniendo en cuenta el signo de los incrementos) es prácticamente nula. En otras palabras, son simplemente dos procesos aleatorios independientes superpuestos multiplicativamente. Independiente al menos que el problema de la aplicación práctica no puede ser resuelto directamente.
Quiero resaltar que el tema-arranque aún no se ha librado de la estacionalidad, es decir, no ha restado la influencia de la hora del día, el día de la semana, ... es decir, factores que afectan con precisión a la dispersión del tráfico, pero que ciertamente no afectan a su dirección. Sólo después de eso puedes mirar algunos modelos de *ARCH.