Uso de redes neuronales en el comercio - página 36
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Bueno, es difícil decir si el NS o la regresión es un mejor predictor
incluso la regresión lineal puede dar mejores resultados que NS
Lo hace. Por supuesto. De una forma u otra. Mi opinión personal es que para encontrar los máximos y mínimos se necesitan otros enfoques... Si el mercado está tranquilo, se puede seguir el mercado, yo mismo operé durante mucho tiempo. Pero cuando lance febrilmente, sólo atrapará colas ))))
Lo es. Por supuesto. De una forma u otra. Mi opinión personal es que para encontrar los máximos y mínimos necesitamos otros enfoques... Si el mercado está tranquilo, se puede seguir el mercado, yo mismo he operado durante mucho tiempo. Pero cuando lance febrilmente, sólo atrapará colas ))))
Se trata de algo totalmente distinto.
Es una cuestión de principios.
Por ejemplo, la regresión. Una vez construido este modelo, es posible, sin ejecutarlo, responder a la pregunta "¿se puede confiar en este modelo? Este modelo es paramétrico y la precisión de la determinación de los parámetros (sko) se especificará en la información de referencia. Si se trata de una regresión lineal, rápidamente se verá que el error de determinación del parámetro suele superar el valor de dicho parámetro. Es decir, ¡la figura que vemos no existe en absoluto! De ahí la conclusión de que la regresión lineal, esa en concreto, no puede aplicarse independientemente de lo que muestre el probador.
La AT y la NS no tienen esa herramienta, y para la econometría es el estándar, y está muy desarrollada.
Se trata de algo totalmente distinto.
Es una cuestión de principios.
Por ejemplo, la regresión. Una vez construido este modelo, es posible, sin ejecutarlo, responder a la pregunta "¿se puede confiar en este modelo? Este modelo es paramétrico y la precisión de la determinación de los parámetros (sko) se especificará en la información de referencia. Si se trata de una regresión lineal, rápidamente se verá que el error de determinación del parámetro suele superar el valor de dicho parámetro. Es decir, ¡la figura que vemos no existe en absoluto! De ahí la conclusión de que la regresión lineal, esa en concreto, no puede aplicarse independientemente de lo que muestre el probador.
El AT y el NS no tienen esa herramienta, y para la econometría es el estándar, y extremadamente avanzado.
Mínimo error cuadrático, máximo porcentaje de correlación, todo puede ser rastreado allí. Y en general, para ser sinceros, usa lo que quieras.
p.d. En econometría, de alguna manera recuerdo un poco sobre la no estacionariedad (y la atención que se le presta). Bueno, no vamos a hacer fórmulas de cuatro pisos para demostrar lo que ya es obvio, ¿verdad?
¿Y por eso utilizas la econometría? Muéstranos algo sobre cómo lo usas?
Bueno, hay difícil decir cuál es la previsión más adecuada: NS o regresión
incluso la regresión lineal puede mostrar mejores resultados que NS
Yo diría que no. difícil pero imposible. Al menos porque nadie ha visto los resultados. Me recuerda a Zhvanetsky: "... hablemos del ascenso y la caída de Hollywood sin ver una sola película. hablemos del ascenso y la caída de Hollywood sin ver una sola película".
Bueno, "incluso la regresión lineal..." no tiene fundamento. ¿Regresión lineal de qué? ¿Mejor que cuál? ¿De qué tipo de resultado estamos hablando?
Otra cosa que noté. A algunos econometristas les gusta señalar que "... por los números, no por la fe". Al parecer, los responsables de las redes, por el contrario, son todos creyentes.
Un poco antes, en un guiño a Demi de Solar señaló que "construyo una regresión múltiple y por coeficientes de correlación parcial, se determinará lo mismo" que personalmente envidio. Sinceramente. Nunca haré eso en mi vida. Pero la pregunta "¿Por qué construir una red?" tiene fácil respuesta. Construiré una red y obtendré lo mismo sin la menor noción de los coeficientes parciales.
Y de todos modos, el tema de este hilo parece estar muerto. La sociedad se ha ido dividiendo en físicos y letrados. Los físicos presionan a los letristas con su poderosa I-Q, los letristas se defienden con lentitud. Quiero aconsejar a los econometristas, sólo para ahorrar su propio tiempo. No puedes demostrar que la econometría es mejor que la NS. Los responsables de la red no abandonarán la NS y no se pasarán de golpe a la econometría. Así que se atrincherarán en sus NS-empresas para conseguir el mismo objetivo que tú.
Yo diría que no... difícil pero imposible. Al menos porque nadie ha visto los resultados. Involuntariamente me viene a la mente Zhvanetsky: "... hablemos del ascenso y la caída de Hollywood sin ver una sola película".
Bueno, "incluso una regresión lineal..." es simplemente hueca. ¿Una regresión lineal de qué? ¿Mejor que qué tipo de NS? ¿De qué tipo de resultado estamos hablando?
Otra cosa que noté. A algunos econometristas les gusta señalar que "... por los números, no por la fe". Al parecer, los responsables de las redes, por el contrario, son todos creyentes.
Un poco antes, en una patada a Demi de Solar señaló que "construyo una regresión múltiple y por coeficientes de correlación parcial, determino la misma" que personalmente envidio. Sinceramente. Nunca haré eso en mi vida. Pero la pregunta "¿Por qué construir una red?" tiene fácil respuesta. Construiré una red y obtendré lo mismo sin la menor noción de los coeficientes parciales.
Y de todos modos, el tema de este hilo parece estar muerto. La sociedad se ha ido dividiendo en físicos y letrados. Los físicos presionan a los letristas con su poderosa I-Q, los letristas se defienden con lentitud. Quiero aconsejar a los econometristas, sólo para ahorrar su propio tiempo. No puedes demostrar que la econometría es mejor que la NS. Los responsables de la red no abandonarán la NS y no se pasarán de golpe a la econometría. Se atrincherarán en sus NS-compañías para conseguir el mismo objetivo que tú.
Vas en la dirección equivocada: no has visto el resultado, así que consíguelo. Ir a EURUSD y construir, por ejemplo, GBPUSD regresión y VS y comparar los resultados - ¿qué es tan difícil?
Y lo que es más confuso: si no se puede construir la regresión con el uso de un modelo estadístico (cualquiera), ¿de qué hay que hablar? Se puede construir una red, pero ¿cómo se compara la contribución de cada variable a la previsión? En eso consisten los coeficientes de correlación privados.
Vas en la dirección equivocada - no has visto el resultado, así que consíguelo. Por ejemplo, construye la regresión del EURUSD sobre el GBPUSD y el NS y compara los resultados, ¿qué es tan difícil?
Y lo que es más confuso: si no se puede construir la regresión con el uso de un modelo estadístico (cualquiera), ¿de qué hay que hablar? Se puede construir una red, pero ¿cómo se compara la contribución de cada variable a la previsión? Esto es exactamente de lo que hablábamos con los coeficientes de correlación parcial.
Querida Demi, intenta releer mi post varias veces. Entonces, tal vez vea el sentido general. Y no vas a sacar las partes que más te gustan, y construir una "refutación" sobre ella.
Y en general, el tema de este hilo parece haber muerto. La sociedad se ha ido dividiendo en físicos y letrados. Los físicos presionan a los letristas con su poderosa I-Q, los letristas se defienden con lentitud. Quiero aconsejar a los econometristas, sólo para ahorrar su propio tiempo. No puedes demostrar que la econometría es mejor que la NS. Los responsables de la red no abandonarán la NS y no se pasarán de golpe a la econometría. Seguirán hurgando en sus NS-compañías para conseguir el mismo objetivo que tú.
De todos modos, pido disculpas si he ofendido a alguien sin querer. No tenía intención de insultar y ofender. Por el contrario, pensé que se produciría un potente debate constructivo, al reunirse dos grupos sensatos con herramientas diferentes. De ninguna manera. El factor humano es más poderoso. Si te encuentras con un interlocutor que hace lo mismo pero de forma diferente, tienes que demostrarle urgentemente lo equivocado que está. Que es un vago, que se hunde en la mierda, que ha desperdiciado su vida para nada. Para abreviar, se me está acabando la paciencia con esta corriente de enseñanzas econométricas.
Deseo a los econometristas la mejor de las suertes y que disfruten haciendo análisis comparativos de NS a favor de la econometría.
Querido Yuri, me gustaría pedirte que no utilices esas afirmaciones en sentido general (me refiero a todos los que trabajan en redes neuronales). Verás, los creadores de redes neuronales (en sentido general) se preocupan bastante por el número de capas ocultas, y también periódicamente por el número de neuronas en esas capas ocultas. Y también a veces hay dificultades con la elección de la función de activación. Y a veces también hay que elegir un método de descenso de gradiente. No me ofende en absoluto, en absoluto. Pero aun así, has simplificado demasiado la situación.
No es un gran problema. Por lo general, tomamos una capa oculta y un número de neuronas en ella igual al número de entradas de la red, sigmoide - hipertangente, método de aprendizaje RPROP. Y la mayoría de las veces esa arquitectura es la más óptima. Luego puedes ajustar todo esto observando la reacción en los delanteros.
Si no sabe nada sobre el robot de trading real, puede utilizarlo como ejemplo, por ejemplo: eche un vistazo al mercado, o intente detectar algunos errores programáticos extraños, o puede estar equivocado. Y en general, para ser sinceros, usa lo que quieras.
p.d. En econometría, de alguna manera recuerdo un poco sobre la no estacionariedad (y la atención que se le presta). Bueno, no vamos a hacer fórmulas de cuatro pisos para demostrar lo que ya es obvio, ¿verdad?
Desgraciadamente, no has entendido lo que estaba escribiendo. Déjame intentarlo de nuevo. En AT si hay un gráfico creemos que lo hay. En econometría, el gráfico dibujado no existe necesariamente en la realidad. Sólo tiene un conjunto de herramientas para distinguir los fantasmas de la realidad. Y la no estacionariedad no tiene nada que ver todavía. La regresión mencionada anteriormente suele aplicarse a series estacionarias.
¿Y por eso utiliza la econometría? ¿Mostrarme al menos algo sobre cómo se usa?
Nadie publicará ideas reales de comercio en este foro, incluido yo. He intentado mostrarte las herramientas, pero sin éxito. Incluso he escrito dos artículos. Ver mi perfil