Reflexiones sobre el azar - página 24
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La cuestión es que si se toma un incremento de 1 punto, con sólo M5, no se puede saber cuántas barras de Renko producirá una sola vela M5, ni su configuración (por lo tanto, las estadísticas de cambio de signo también). Lo que se necesita son las garrapatas.
En otras palabras, en el modelo por precios de apertura, el módulo medio de diferencia entre los precios de apertura de las barras vecinas puede ser de 20-30 puntos, mientras que el error medio de generación de reanco es exactamente proporcional a la relación entre el tamaño medio del reanco y el incremento de reanco
Déjame explicarte, Alexey. Por ejemplo, después de 7 barras puedo obtener +15 puntos en el siguiente precio de apertura con un umbral de incremento de 10 puntos. Supongamos que el precio es igual a 1,2348. En consecuencia, se forma un nuevo punto de datos. Entonces digo, el próximo punto de datos es más probable que se forme en el nivel no superior a 1,2338, que en 1,2358. Y espero un n-número de barras hasta que esto ocurra. Además, el precio puede bajar hasta -20, pero en promedio irá modulo 10 pips.
Todo parece estar sin errores.
Para experimentar, intenta ejecutar el mismo script en M1. Si el gráfico es exactamente igual, entonces tienes razón. Si hay diferencias, se puede ver inmediatamente a partir de qué incrementos el gráfico es erróneo.
Lo haré. Sólo tengo un millón de minutos durante los últimos 3 años.
Lo haré. Tengo como un millón de minutos en los últimos tres años.
Bien, estamos esperando.
Bien, lo estoy esperando.
Lo publicaré esta noche. Tengo todo el material en casa y ahora no estoy en casa.
Para los estetas puedo correrlo en todas las garrapatas después, reales, tengo varias hectáreas de Ducascopy, pero creo que con minutos será suficiente. Y otra cosa: aún no he aprendido a enganchar datos de un archivo externo, y en Excel no cabe más de un millón.
También publicaré el guión. Es un mini logro mío. Funciona rápido, el informe publicado cuenta en 30 segundos.
Lo publicaré por la noche. Tengo todo el material en casa y ahora no estoy en casa.
Para los estetas puedo correrlo en todas las garrapatas después, reales, tengo varias hectáreas de Ducascopy, pero creo que con minutos será suficiente. Además - todavía no he aprendido a enganchar datos de un archivo externo, y Excel no tiene más de un millón.
También publicaré el guión. Es un mini logro mío. Funciona rápido, el informe publicado cuenta en 30 segundos.
Tal vez sería mejor cambiar a MQL5. Allí sólo hay limitaciones de RAM. El proceso de investigación será más productivo. Y es más fácil estudiar MQL5 que VBA. (No tienes que preocuparte por ello. ))
Tengo resultados interesantes para el mismo esquema. Pero he hecho algunas pruebas aproximadas hasta ahora. En estos momentos estoy trabajando en el motor de las pruebas profundas y voluminosas. Tal vez lo termine en medio año (todavía tengo que estudiar) y después mostraré los resultados con la descripción detallada de lo que he estado haciendo.
Déjame explicarte, Alexey. Por ejemplo, después de 7 barras puedo haber obtenido +15 pips en el siguiente precio de apertura, con un umbral de incremento de 10 pips. Supongamos que el precio es igual a 1,2348. En consecuencia, se forma un nuevo punto de datos. Entonces digo, el próximo punto de datos es más probable que se forme en el nivel no superior a 1,2338, que en 1,2358. Y espero un número n de barras hasta que esto ocurra. Además, el precio puede bajar hasta -20, pero en promedio irá modulo 10 pips.
Todo parece estar sin errores.
Aquí está la imagen:
rango=10 pips. Sobre los precios de apertura: en la primera barra subió de 0 a 10. Escribe el "+". En la segunda barra, de 10 a 0, se escribe "-". Total: "+-".
Y en realidad (visto desde las sombras) ++--.
Es decir, el cálculo por los precios de apertura subestimará la progresión y sobreestimará el rendimiento en valores pequeños del rango en comparación con la volatilidad del marco temporal, sobre el que se calcula
aquí hay una foto:
rango=10 pips. En los precios de apertura: la primera barra ha subido de 0 a 10. Se registrará un "+". En la segunda barra, de 10 a 0, se escribe "-". Total: "+-".
Y en realidad (visto desde las sombras) ++--.
Es decir, el cálculo por los precios de apertura subestimará la progresión y sobreestimará el rendimiento en valores pequeños del rango en comparación con la volatilidad del marco temporal, sobre el que se calcula
Sí, ahora lo entiendo. No se tienen en cuenta los extremos. Pero si mi esquema se aplica de alguna manera al comercio a precios abiertos, entonces los patrones encontrados no desaparecerán.
Sí, ya lo tengo. Los extremos no cuentan. Pero si mi esquema se aplica de alguna manera para operar exactamente a los precios de apertura, entonces los patrones encontrados no se perderán.
es posible escribir un asesor. Hace 12 años, la rentabilidad de los movimientos pequeños era más fuerte, pero los diferenciales también eran mucho mayores.
Según tus cálculos, el spread sería inferior a 2 pips, por lo que a un rango de 10 pips sería un plus. Este diferencial sólo existe desde hace 3 años. Calcula la rentabilidad de los últimos 3 años y verás que no es tan atractiva. Es decir, estos valores bajos de 0,44-0,46 se obtuvieron debido a algún lugar de 1999-2006.
En general, se pueden negociar los rendimientos, pero sabiendo cuándo/bajo qué condiciones. De frente - como todo el tiempo, las rejillas, etc. no funcionarán.
Si se negocia hace 10 años con los spreads de hoy, grail deteted))
es posible escribir un asesor. Hace 12 años, la rentabilidad de los movimientos pequeños era más fuerte, pero los diferenciales también eran mucho mayores.
Según tus cálculos, el spread sería inferior a 2 pips, por lo que a un rango de 10 pips sería un plus. Este diferencial sólo existe desde hace 3 años. Calcula la rentabilidad de los últimos 3 años y verás que no es tan atractiva. Es decir, estos valores bajos de 0,44-0,46 se obtuvieron debido a algún lugar de 1999-2006.
En general, se pueden negociar los rendimientos, pero sabiendo cuándo/bajo qué condiciones. De frente - como todo el tiempo, las rejillas, etc. no funcionarán.
Si se negocia hace 10 años con los spreads de hoy, grail deteted))
))) También analizaré las situaciones en las que el precio cerró en una dirección dos veces seguidas, o 3 veces seguidas. Tal vez la imagen sea más interesante.
))) Seguiré analizando las situaciones en las que el precio cerró en la misma dirección dos veces seguidas, tal vez 3 veces seguidas. Tal vez la imagen sea más interesante.